已知某证券的贝塔系数等于2,则表明该证券 ( ） A.有非常低的风险 B.无风险 C.与金融市场所有证券平均风险一致 D.比金融市场所有证券平均风险大1倍

题目
已知某证券的贝塔系数等于2,则表明该证券 ( ）

A.有非常低的风险
B.无风险
C.与金融市场所有证券平均风险一致
D.比金融市场所有证券平均风险大1倍
相似考题

1.贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。 （ ）

2.下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

3.当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）

4.已知某证券的贝他系数等于1，则表明该证券( )。A．有非常低的风险B．无风险C．与金融市场所有证券平均风险一致D．比金融市场所有证券平均风险大1倍

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  • 第1题：

    以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。

    A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

    B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大

    C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

    D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。

    A．有非常低的风险

    B．无风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险大1倍


    正确答案：C
    β系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的B系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。

  • 第3题：

    贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )

    A贝塔越大，说明风险越小

    B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险

    C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险

    D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍


    正确答案：CD

  • 第4题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明（ ）。

    A．无风险

    B．有非常低的风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险高一倍


    正确答案：C

  • 第5题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第6题：

    关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。

    A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
    B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
    C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
    D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致

    答案：A
    解析：
    贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。

  • 第7题：

    某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为(　)。

    A.1.02
    B.1.09
    C.1.13
    D.1.20

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的贝塔系数=0.5×30%+1.2×50%+1.7×20%=1.09。

  • 第8题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与整个证券市场平均风险一致
    • D、比整个证券市场平均风险大1倍

    正确答案:C

  • 第9题：

    假如某证券的系数等于1，表明该证券是（）

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    已知某证券β系数等于1，则表明证券（  ）。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。
    A

    某股票的β系数等于0，说明该证券无风险

    B

    某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险

    C

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险

    D

    某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险

    E

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于贝塔系数的表述中正确的有（　　）。
    A

    贝塔系数越大，说明系统风险越大

    B

    某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

    C

    某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

    D

    某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半


    正确答案： C,A
    解析：
    贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度指标。它的经济意义在于告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

  • 第13题：

    投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，权重为组合中各种资产的市场价值占组合市场价值的比重，而非简单算术平均数。

  • 第14题：

    如果某种债券的贝塔系数等于1，则该债券的( )

    A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险

    B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险

    C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险

    D投资风险等于零


    正确答案：C

  • 第15题：

    根据CAPM模型，下列说法不真确的是( )

    A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系

    B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系

    C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系

    D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系


    正确答案：ABD

  • 第16题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。

    A.无风险

    B.有非常低的风险

    C.与整个证券市场平均风险一致

    D.与整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案：C

  • 第17题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A:6%
    B:10.8%
    C:14%
    D:14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率=4%+1.8*（10%-4%）=14.8%

  • 第18题：

    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。

    A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
    B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
    C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
    D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
    E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。

  • 第19题：

    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

    • A、贝塔系数度量的是系统性风险
    • B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
    • C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
    • D、贝塔系数与证券的方差成正比

    正确答案:D

  • 第20题：

    下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
    • B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
    • C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
    • D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的

    正确答案:D

  • 第21题：

    已知某证券的系数等于1，表明该证券（）。

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券()。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析： 投资期望收益率等于无风险投资收益率时β系数等于0，β系数等于1时与整个证券市场平均风险一致。

  • 第23题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

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