大量从事衍生品交易的商业银行最为关注哪个风险？ （ ） A.市场风险 B.信用风险 C.利率风险 D.流动性风险 E.操作风险

题目
大量从事衍生品交易的商业银行最为关注哪个风险？ （ ）

A.市场风险
B.信用风险
C.利率风险
D.流动性风险
E.操作风险
相似考题

1.在外汇交易和衍生品交易过程中，大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。 ( )A．正确B．错误

2.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司高级管理人员应当了解所从事的衍生品交易的风险;审核评估和批准衍生品交易业务经营及风险管理的()的综合管理框架;并能通过有关风险管理的部门或组织及时了解和把握衍生品交易的交易风险状况。A、原则B、程序C、组织D、权限

3.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司()应当定期对现行的衍生品交易业务情况、风险管理政策和程序进行评价,保证其与公司的资本实力、管理水平相一致。A、从事衍生品交易的员工B、从事衍生品交易的部门主管C、财务部门D、董事会或其授权的机构

4.对期货交易在衍生品交易中的地位，以下说法不正确的是（ ）。A．期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B．期货市场转移风险的效果低于远期和互换等衍生品市场C．其他衍生品的定价往往参照期货价格进行D．其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作

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  • 第1题：

    在外汇交易和衍生品交易过程中，大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

    A. 利用金融衍生品对冲市场风险
    B. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
    C. 利用经济资本配置限制高风险业务
    D. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

    答案：D
    解析：
    D项，自我评估法是主流的操作风险评估工具。A项，属于风险对冲策略，对管理市场风险非常有效；BC两项属于市场风险限额管理的主要手段。

  • 第3题：

    下列关于证券公司从事金融衍生品交易的说法中，正确的是（）。
    Ⅰ.证券公司应评估衍生品交易的风险及复杂程度，对衍生品交易进行相应分类，并定期复
    核
    Ⅱ.证券公司应评估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对
    手方进行相应分类，并至少每2 年复核一次
    Ⅲ.证券公司应当根据非专业交易对手方提交的书面材料判断交易对手方的法律地位、交易
    资格、风险承受能力、专业能力等，评估非专业交易对手方参与衍生品交易的适当性
    Ⅳ.证券公司进行衍生品交易业务，应当向非专业交易对手方提供相关交易的信息或报告

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    根据《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》第十二条的规定，证券公司应评
    估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对手方进行相应分
    类，并至少每年复核一次。

  • 第4题：

    金融机构从事金融衍生品交易时，可能会面临市场风险的业务有（ ）。

    A. 提供金融衍生品相关的风险管理服务
    B. 提供金融衍生品相关的财富管理服务
    C. 为了做市而主动进行金融衍生品的交易
    D. 为了自有资金管理而主动进行金融衍生品的交易

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言，其所面临的市场风险与其所从事的业务有密切关系，当一家金融机构提供金融衍生品相关的风险管理服务或者财务管理服务，或者为了做市，或者为了自有资金管理而主动进行金融衍生品交易，就有可能承担相应的风险。

  • 第5题：

    从事金融衍生品交易相关业务金融机构，无论是利用衍生品进行风险对冲，还是利用衍生品进行产品创新，只要建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸，都将面临各方面的风险。



    答案：对
    解析：
    从事金融衍生品交易相关业务金融机构，无论是利用衍生品进行风险对冲，还是利用衍生品进行产品创新，只要建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸，都将面临各方面的风险。

  • 第6题：

    从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第7题：

    目前我国保险资金被禁止从事的投资活动包括（）。①直接从事房地产开发②使用衍生品进行套期保值交易③从事创业风险投资④买入被交易所实施“特别处理”的股票

    • A、①②
    • B、①②③
    • C、①③④
    • D、①②③④

    正确答案:C

  • 第8题：

    商业银行衍生产品交易管理中，（）不属于中后台工作职责范围。

    • A、风险控制
    • B、交易审批
    • C、定期与交易对手对账
    • D、向客户推销衍生品

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    金融创新在为商业银行提供更大的风险分散平台的同时，也增加了商业法律风险的复杂性，体现在（）
    A

    金融衍生品的交易运作方式、法律关系和交易主体的复杂性，使金融衍生品交易的市场风险极易转化为法律风险

    B

    金融衍生品的复杂性，使商业银行与金融消费者之间形成巨大的信息不对称，可能引发金融消费者对商业银行提起集团诉讼的法律风险

    C

    商业银行的表外业务存在法律风险

    D

    监管机构执法不力或者错误执行法律必然引起银行法律风险

    E

    银行是高负债经营的金融服务企业必然存在银行法律风险


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。
    A

    信用担保

    B

    贷款

    C

    衍生品交易

    D

    同业交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（  ）。
    A

    利用经济资本配置限制高风险业务

    B

    采用自我评估法评估交易风险和预期损失

    C

    利用金融衍生品对冲或转移市场风险

    D

    对总交易头寸或净交易头寸设定限额


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    商业银行从事衍生品交易时，风险计量分析包括（）
    A

    市值分析

    B

    敏感性分析

    C

    情景分析

    D

    压力测试

    E

    风险价值分析


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法是()。

    A:进行远期外汇交易
    B:做利率衍生品交易
    C:做货币衍生品交易
    D:缺口管理
    E:选择有利的货币

    答案：A,C,E
    解析：
    汇率风险的管理方法主要有：①选择有利的货币，即基于对汇率未来走势的预测，外币债权人或债务人选择有利于自己的硬币、软币或软硬货币组合；②提前或推迟收付外币，即当预测到汇率正朝着不利于或有利于自己的方向变动时，外币债权人提前或推迟收入外币，外币债务人提前或推迟偿付外币；③进行结构性套期保值，即对方向相反的风险敞口进行货币的匹配和对冲；④做远期外汇交易，提前锁定外币兑换为本币的收入或本币兑换为外币的成本；⑤做货币衍生产品交易。

  • 第14题：

    A上市公司在对衍生品交易进行内部控制时，下列做法正确的有( )。

    Ⅰ.衍生品交易的商品仅限于商品或证券为基础的期货、期权、远期交易

    Ⅱ.评估自身风险控制能力，制定相应的内控制度

    Ⅲ.公司合理地制定了金融衍生品交易的目标、套期保值的策略

    Ⅳ.公司制定了金融衍生品交易的风险报告制度

    Ⅴ.公司董事会根据公司的风险承受能力，合理确定金融衍生品交易的风险限额和相关交易参数

    A、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    C、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：C
    解析：
    C
    Ⅰ项，金融衍生品交易包括但不限于以商品或证券为基础的期货、期权、远期、调期等交易。

  • 第15题：

    金融机构从事金融衍生品交易时，可能会面临市场风险的业务有（ ）。

    A、提供金融衍生品相关的风险管理服务
    B、提供金融衍生品相关的财富管理服务
    C、为了做市而主动进行金融衍生品的交易
    D、为了自有资金管理而主动进行金融衍生品的交易

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言，其所面临的市场风险与其所从事的业务有密切关系，当一家金融机构提供金融衍生品相关的风险管理服务或者财务管理服务，或者为了做市，或者为了自有资金管理而主动进行金融衍生品交易，就有可能承担相应的风险。

  • 第16题：

    1995年，巴林银行交易员从事未经授权的金融衍生品交易，并隐匿巨额亏损，最终导致银行破产。从根源上看，该交易员导致银行破产的风险主要是（ ）。

    A.信用风险
    B.声誉风险
    C.操作风险
    D.战略风险

    答案：C
    解析：
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为由人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件所引发的四类风险。

  • 第17题：

    下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

    A:利用金融衍生品对冲市场风险
    B:对总交易头寸或净交易头寸设定限额
    C:利用经济资本配置限制高风险业务
    D:采用自我评估法评估交易风险和预期损失

    答案：D
    解析：
    A选项属于风险对冲，B选项属于限额管理，C选项属于经济资本配置，都属于市场风险控制措施。

  • 第18题：

    从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。

    • A、信用担保
    • B、贷款
    • C、衍生品交易
    • D、同业交易

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列关于金融衍生品的各种风险的说法中正确的是（　　）。
    A

    在产品到期前，金融机构无法预先确定其所从事的金融衍生品业务及其所持有的金融衍生品能否带来净收益，这个不确定性就是金融衍生品业务中市场风险的主要体现

    B

    场内交易的金融衍生品的信用风险高于场外交易的金融衍生品

    C

    场内交易的金融衍生品的流动性风险低于场外交易的金融衍生品

    D

    操作风险是由公司或部门内部因素造成的，而不是由外部因素导致的


    正确答案： A,D
    解析：
    B项，场内交易的金融衍生品通常在正规的、受监管的金融交易所内进行，交易所充当场内交易的所有金融衍生品的交易对手方，利用其雄厚的资金实力和风险管理能力来确保金融衍生品的履约，在这种条件下，场内交易的金融衍生品通常没有信用风险，或者说信用风险极低；场外交易的远期、互换、期权等金融衍生品通常是个性化的、非标准化的，并且没有类似交易所或者清算公司这样的机构充当中央对手方，因此场外交易的金融衍生品存在或低或高的信用风险。D项，操作风险是金融衍生品业务开展过程中不当或失效的内部控制过程、人员和系统以及外部事件造成损失的可能性。操作风险既可能由公司或部门内部因素造成，也可能由外部因素导致。

  • 第21题：

    单选题
    从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 从事金融衍生品交易相关业务金融机构，无论是利用衍生品进行风险对冲，还是利用衍生品进行产品创新，只要建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸，都将面临各方面的风险。

  • 第22题：

    单选题
    商业银行衍生产品交易管理中，（）不属于中后台工作职责范围。
    A

    风险控制

    B

    交易审批

    C

    定期与交易对手对账

    D

    向客户推销衍生品


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    目前我国保险资金被禁止从事的投资活动包括（）。①直接从事房地产开发②使用衍生品进行套期保值交易③从事创业风险投资④买入被交易所实施“特别处理”的股票
    A

    ①②

    B

    ①②③

    C

    ①③④

    D

    ①②③④


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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