资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。 A.无风险报酬率 B.风险资产报酬率 C.投资组合 D.市场组合

题目
资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。

A.无风险报酬率
B.风险资产报酬率
C.投资组合
D.市场组合
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1.关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

2.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

3.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）

4.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

参考答案和解析
答案：D
解析：
CAPM模型的核心思想在于将市场组合引入到对风险资产的定价中。
更多“资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。 ”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）

    A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

    B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

    C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

    D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    资本资产定价模型解决的问题是( )。

    A、风险资产的定价问题

    B、资本市场的融资问题

    C、投资者的行为选择问题

    D、风险资产的风险大小问题


    答案：A
    解析：本题考查资本资产定价模型。资本资产定价模型研究最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

  • 第4题：

    下列有关资产定价理论的优缺点，说法错误的是（　　）。

    A、资本资产定价中的β值可以确定
    B、资本资产定价中的β值难以确定
    C、资本资产定价的假设前提是难以实现的
    D、它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择

    答案：A
    解析：
    资本资产定价最大的优点在于简单、明确；其另一优点在于实用性。资本资产定价的缺点在于：①资本资产定价的假设前提是难以实现的；②资本资产定价中的β值难以确定。

  • 第5题：

    下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。
    @##

  • 第6题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。

    A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
    C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D、Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第7题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第8题：

    资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。

    • A、市场风险
    • B、资产风险
    • C、风险溢价
    • D、风险补偿

    正确答案:C

  • 第9题：

    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

    • A、无风险报酬率
    • B、风险资产报酬率
    • C、投资组合
    • D、市场组合

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

    B

    证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

    C

    证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

    D

    Rm-Rf称为市场风险溢酬


    正确答案： B
    解析： 证券市场线的一个暗示是，只有系统风险才有资格要求补偿，因此选项C不正确。

  • 第12题：

    单选题
    默顿于1973年提出了（）。
    A

    传统的资本资产定价模型

    B

    套利定价模型

    C

    跨期资本资产定价模型

    D

    基于消费的资本资产定价模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。


    参考答案：是寻找那些价格被误定的证券

  • 第14题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第15题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第16题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第17题：

    (2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是(　)。

    A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
    B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
    C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
    D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。

  • 第18题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第19题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第20题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第21题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）
    A

    资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    B

    资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念

    C

    市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大

    D

    资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
    A

    无风险报酬率

    B

    风险资产报酬率

    C

    投资组合

    D

    市场组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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