投资选择理论认为所有投资对象,即投资所形成的资产,都具有预期收益和风险两重性,只是预期收益和风险的程度大小不同。()此题为判断题(对，错)。
题目
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A．并非所有资产的风险都完全相关
B．单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C．资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D．投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E．预期收益率会与总风险完全对应
正确答案：ABC
解析：DE两项与投资预期收益率相对应的只能是通过分散投资不能相互抵消的那一部分风险，即系统性风险。 -
第2题：
下列关于套利定价理论的说法不正确的是（ ）。
A．也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论，认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
B．该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡
C．该理论认为，同～个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的
D．该理论认为，不同资产之所以有不同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
正确答案：C
套利定价理论简称APT，也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论。所不同的是，APT认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增长指标等的影响，是一个多因素的模型。所以，选项A正确；套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是相同的(由此可知，选项c不正确)，否则，投资者可以通过套利活动，在不增加风险的情况下获得额外收益，而这种套利活动的结果，会使得额外的收益逐渐变小，以致最后消除，达到市场均衡。所以，选项B正确；套利定价理论认为，不同资产之所以有不同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同。所以，选项D正确。 -
第3题：
1、马科维茨（Markowitz) 投资组合理论包括以下哪些假设。
A．投资者认为每一项可供选择的投资在一定持有期内都存在预期收益率的概率分布。
B．投资者都追求单一时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用呈递减的趋势。
C．投资者根据实际收益率的波动率，估计投资组合的风险。
D．投资者根据预期收益率和风险作出决策，他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差的函数。
投资者认为每一项可供选择的投资在一定持有期内都存在预期收益率的概率分布。;投资者都追求单一时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用呈递减的趋势。;投资者根据预期收益率和风险作出决策，他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差的函数。 -
第4题：
在确定资产类别（ ）的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。 A．收益预期 B．风险预期 C．回报率预期 D．波动预期
正确答案：A
熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。见教材第十二章第二节，P299。
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第5题：
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关答案：A解析：一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。