市场预期收益率是16%，无风险利率6%，Zebra公司贝塔值比市场总体高出20%，公司必要收益率是（ ）。A、14%B、15%C、18%D、12%

题目

市场预期收益率是16%，无风险利率6%，Zebra公司贝塔值比市场总体高出20%，公司必要收益率是（ ）。

A、14%

B、15%

C、18%

D、12%

相似考题

1.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

2.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（??）。A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

3.根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率

4.假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。A、6% B、7% C、5% D、8%

参考答案和解析
参考答案：C
更多“市场预期收益率是16%,无风险利率6%,Zebra公司贝塔值比市场总体高出20%,公司必要收益率是( )。A ”相关问题

  • 第1题：

    市场预期收益率是16%，无风险利率6%，Zebra公司贝塔值比市场总体高出20%，公司必要收益率是()

    A.14%
    B.15%
    C.18%
    D.12%

    答案：C
    解析：

  • 第2题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是(　　)。

    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
    D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第3题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。

    A.预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价
    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
    C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
    D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

    答案：D
    解析：
    任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

  • 第4题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。


    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

    D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。
    A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价


    答案：D
    解析：

相关内容