在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。

题目

在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。

相似考题

1.在资产定价模型中，8值小于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

2.在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

3.在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。()

4.在资产定价模型中，p值大于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

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  • 第1题：

    根据CAPM模型，防御型证券的贝塔系数为( )

    A.小于0
    B.等于0
    C.小于1
    D.大于1

    答案：C
    解析：
    防御型证券的贝塔值小于市场组合的贝塔值1。

  • 第2题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。

    A.激进型风险
    B.防卫型风险
    C.平均风险
    D.系统性风险

    答案：C
    解析：
    市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有平均风险，大于1彼称为激进型，而小于1被称为防卫型。

  • 第3题：

    βi大于1的证券或证券组合成为防御性证券或证券组合。


    错误

  • 第4题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。
    A、激进型风险
    B、防卫型风险
    C、平均风险
    D、系统性风险


    答案：C
    解析：
    β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的;市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有“平均风险”。

  • 第5题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。

    A：激进型风险
    B：防卫型风险
    C：平均风险
    D：系统性风险

    答案：C
    解析：
    市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有平均风险，大于1彼称为激进型，而小于1被称为防卫型。

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