根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（ ）。A.市场风险B.非系统风险C.个别风险D.再投资风险

题目

根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（ ）。

A.市场风险

B.非系统风险

C.个别风险

D.再投资风险

相似考题

1.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

2.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

3.关于APT模型,下列表述正确的是()A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值

4.对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

参考答案和解析
参考答案：A
更多“根据CAPM,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关( )。A.市场风险B.非系统风险C.个别 ”相关问题

  • 第1题：

    关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

    B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

    C．市场资产组合的贝塔值是1

    D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

    E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    一个充分分散化的资产组合的______。

    A．市场风险可忽略

    B．系统风险可忽略

    C．非系统风险可忽略

    D．不可分散化的风险可忽略


    非系统风险可以忽略

  • 第3题：

    5、根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？

    A．市场风险

    B．非系统风险

    C．个别风险

    D．再投资风险


    资本资产定价模型奠定在马柯威茨的资产组合理论的基础之上。马柯威茨的学生夏普很有创见性地引入市场组合的概念，并假定资产收益与市场组合线性相关。这样，任何风险资产的风险-收益特性都可用三个参数表示：均值、标准差以及对市场组合的敏感度，从而对马柯威茨的证券组合理论进行了十分重要的简化。资本资产定价模型第一次使人们可以量化市场的风险程度，并且能够对风险进行定价。资本资产定价模型的研究对象是充分组合情况下风险与要求的收益率之间的均衡关系。该模型可用于回答如下不容回避的问题：为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多大的收益率?其公式为：R i ＝R f +(R M -R f )×β i

  • 第4题：

    根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。

    A.市场风险
    B.非系统风险
    C.个别风险
    D.再投资风险

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？

    A．市场风险

    B．非系统风险

    C．个别风险

    D．再投资风险


    市场风险

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