组合投资管理中，（ ）是按照一定的标准，采用科学的方法来检查和评定投资组合管理者对职责的履行程度和工作成绩。A．投资组合绩效评估B．投资组合的调整C．构建投资组合D．投资分析

题目

组合投资管理中，（ ）是按照一定的标准，采用科学的方法来检查和评定投资组合管理者对职责的履行程度和工作成绩。

A．投资组合绩效评估

B．投资组合的调整

C．构建投资组合

D．投资分析

相似考题

1.下列关于基金份额登记机构职责的叙述中，错误的是( )。A.建立并管理投资人基金份额账户B.负责基金份额的登记C.代理发放红利D.按照科学的投资组合原理进行投资决策

2.在（ ）的过程中，定时、选择、多样化等重要问题是组合投资管理者必须考虑的。A．制定投资方针和政策B．投资分析C．构建投资组合D．投资组合的调整

3.根据组合管理者对()的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。A、风险意识B、市场效率C、资金的拥有量D、投资业绩

4.组合投资管理工作的步骤中，( )是按照一定的标准，采用科学的方法来检查和评定投资组合管理者对职责的履行程度和工作成绩。A．制订投资方针和政策B．投资组合的调整C．投资组合绩效评估D．构建投资组合

更多“组合投资管理中,( )是按照一定的标准,采用科学的方法来检查和评定投资组合管理者对职责的履行程 ”相关问题

  • 第1题：

    确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）。

    A．投资原则

    B．投资目标

    C．投资规模

    D．投资风格


    正确答案：D
    【解析】确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的投资风格。

  • 第2题：

    确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）。 A．投资原则 B．投资目标 C．投资偏好 D．投资风格


    正确答案：D
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P323。

  • 第3题：

    证券组合管理的方法中，采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略。（ ）


    正确答案：×
    证券组合管理的方法中，采用被动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略。

  • 第4题：

    下列证券组合管理的基本步骤中反映组合管理者投资风格的是（）。

    A、投资组合的修正
    B、投资组合业绩评估
    C、确定证券投资政策
    D、进行证券投资分析

    答案：C
    解析：
    C
    投资政策反映了投资风格。

  • 第5题：

    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

    A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
    B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
    A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
    D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    答案：B
    解析：
    （1）根据夏普比率作为标准比较： A组合： Sp=（15%-5%）/0.4=25% B组合：Tp=（11%-5%）/0.2=30% 夏普比率数值越大，代表基金业绩越好，因此B组合表现更优秀。 （2）根据特雷诺比率作为标准比较： A组合： Tp=（15%-5%）/0.58=17.24% B组合：Tp=（11%-5%）/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率：

  • 第6题：

    如果债券投资组合的管理者认为市场是无效的，他们就会采取（）的债券投资组合管理策略。

    • A、积极型
    • B、消极型
    • C、分散型
    • D、集中型

    正确答案:A

  • 第7题：

    不属于组合投资管理主要职责的是（）。

    • A、制定并执行组合投资战略
    • B、危机管理
    • C、监督购置、处置、资产管理和再投资决策
    • D、负责投资组合的绩效

    正确答案:B

  • 第8题：

    区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。

    • A、流动性状态
    • B、收益性状态
    • C、风险性状态
    • D、ABC都对

    正确答案:D

  • 第9题：

    确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。

    • A、投资原则
    • B、投资目标
    • C、投资偏好
    • D、投资风格

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（  ）。
    A

    计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

    B

    一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

    C

    基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

    D

    由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。

  • 第12题：

    单选题
    不属于组合投资管理主要职责的是（）。
    A

    制定并执行组合投资战略

    B

    危机管理

    C

    监督购置、处置、资产管理和再投资决策

    D

    负责投资组合的绩效


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在证券组合管理的基本步骤中，（ ）阶段反映了证券组合管理者的投资风格。

    A．确定证券投资政策

    B．进行证券投资分析

    C．构建证券投资组合

    D．投资组合的修正


    正确答案：A
    【解析】在证券组合管理的基本步骤中，确定证券投资政策阶段反映了证券组合管理者的投资风格。

  • 第14题：

    消极型股票投资策略的分类使用指数投资去管理股票投资组合，市场交易成本低（ ）。

    A．有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差

    B．不利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差

    C．有利于用市值法构造投资组合

    D．有利于用分层法构造投资组合


    正确答案：A

  • 第15题：

    关于房地产组合投资管理的描述，错误的是()

    A:组合投资管理的对象是由多种资产构成的投资组合
    B:组合投资管理的管理者是指构建投资组合并对其进行监控、调整的人员或机构
    C:组合投资管理的管理方法是指识别证券收益风险结构、设计投资组合及调整优化投资组合等一系列方法
    D:组合投资管理偏重于控制、调节的管理

    答案：D
    解析：
    一般说来，管理有两种含义：一种偏重于控制、调节，指政府对企业或上级对下级采取的行为；另一种偏重于经营、运筹，是机构内部人员对自身的经济活动的内容（结构、数量、时间和空间的安排）所采取的行为。组合投资管理属于后一种，是指投资管理者按照投资方针和政策，在投资分析的基础上，将投资资金用于购置多种资产，形成投资组合，并对投资组合进行动态监控、调整，以期获得预定收益的行为。组合投资管理的对象是由多种资产构成的投资组合；管理者是指构建投资组合并对其进行监控、调整的人员或机构；管理方法是指识别证券收益风险结构、设计投资组合及调整优化投资组合等一系列的方法。故选项D错误，符合题意。

  • 第16题：

    在证券组合管理中，组建证券投资组合时，主要是()。

    A:对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
    B:投资组合的修正和业绩评估
    C:确定具体的投资品种和对各种资产的投资比例
    D:决定投资目标和可投资资金的数量

    答案：C
    解析：
    构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。

  • 第17题：

    构造股票投资组合的市值法和分层法是指数投资管理人抽样复制投资组合时经常采用的方法。()


    答案：错
    解析：
    指数化的方法包括：①分层抽样法；②优化法；③方差最小化法

  • 第18题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    按照投资对象的不同为标准，可以把投资组合分为？


    正确答案: 收入型、增长型、混合型（收入型和增长型进行混合）、货币市场形、国际型、指数化型及避税型等，比较重要的是前三种。

  • 第20题：

    关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
    • B、客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
    • C、证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
    • D、证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（  ）。
    A

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    B

    投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    C

    投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的算术加权平均值

    D

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（　）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.
    A

    按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

    B

    按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    C

    按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

    D

    A和B投资组合业绩表现不相上下


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于组合投资管理的说法中，不正确的是（）。
    A

    组合投资管理偏重于经营、运筹，是机构内部人员对自身的经济活动的内容所采取的行为

    B

    组合投资管理包含管理对象、管理者和管理方法等要素

    C

    在组合投资管理的要素中，管理方法是最重要的，其他要素处于从属地位

    D

    组合投资管理中，管理者需要对可供选择的投资对象进行筛选、搭配，构建出优化投资组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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