下列关于期权价格的表述正确的有（　　）A.一般来说，权利期限越长，期权价格越高 B.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 C.基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 D.市场利率越高，期权价格越高

题目
下列关于期权价格的表述正确的有（　　）

A.一般来说，权利期限越长，期权价格越高
B.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关
C.基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨
D.市场利率越高，期权价格越高
相似考题

1.下列说法正确的是( )．A．其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大B．其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高C．其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D．其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

2.下列有关期权价格表述正确的有( )。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．对于美式期权，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

3.下列有关期权价格表述正确的有（ ）。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

4.下列关于影响期权价格的论述正确的有（ ）。A．协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小B．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高C．标的物价格的波动性越小，期权价格越高D．利率提高。股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高

更多“下列关于期权价格的表述正确的有（　　）A.一般来说，权利期限越长，期权价格越高 B.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 C.基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 D.市场利率越高，期权价格越高”相关问题

  • 第1题：

    下列有关期权价格表述正确的是()。

    A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

    B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高

    C.到期时间越长，看涨期权的价格越高

    D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。

    A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

    B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

    C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

    D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


    正确答案：D
    D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

  • 第3题：

    下述关于影响期权价格的论述，正确的有（ ）。

    A．标的物价格的波动性越小，期权价格越高

    B．协定价格与市场价格问的差距越大，时阔价值越小

    C．期权期间越长，期权价格越高

    D．利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    下列说法正确的是()。

    A:其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大
    B:其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高
    C:其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升
    D:其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

    答案：B,D
    解析：
    一般而言，其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越小；反之，则时间价值越大，故A不对；在其他条件不变时，利率提高，期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高，故C不对。

  • 第5题：

    下列关于期权价格的表述正确的有()。
    Ⅰ 一般来说，权利期限越长，期权价格越高
    Ⅱ 期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关
    Ⅲ 基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨
    Ⅳ 市场利率越高，期权价格越高

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    E.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项，利率影响比较复杂，要具体分析。

  • 第6题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。

    A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
    B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    答案：A
    解析：
    看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。

  • 第7题：

    下列关于期权的说法正确的是（ ）。

    A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高
    B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
    C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
    D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

    答案：A
    解析：
    标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。

  • 第8题：

    下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高

    • A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • E、Ⅱ、Ⅳ

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于期权的说法正确的是（）。

    • A、标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高
    • B、期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
    • C、期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
    • D、标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    下列关于期权的说法正确的是（）。
    A

    标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高

    B

    期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低

    C

    期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低

    D

    标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高


    正确答案： D
    解析： 标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于期权价格的表述正确的有（　　）。Ⅰ．一般来说，权利期限越长，期权价格越高Ⅱ．期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关Ⅲ．基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨Ⅳ．市场利率越高，期权价格越高
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    E

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅳ项，利率影响比较复杂，要具体分析。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（　　）。
    A

    合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

    B

    合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

    C

    合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

    D

    无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


    正确答案： B
    解析：
    D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

  • 第13题：

    下列影响金融期权价格的因素中，正确的叙述是( )。

    A．期权期间越短，期权价格越高

    B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

    C．短期利率变动不影响期权价格

    D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小


    参考答案：D
    解析：期权价格与期权到期日成正比，故A项错误；标的资产收益率越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高，故B项错误；短期利率变动与看涨期权价格成正比，与看跌期权价格成反比，故C项错误。

  • 第14题：

    下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。

    A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低

    B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高

    C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

    D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低


    正确答案：C

  • 第15题：

    下述关于影响期权价格的论述正确的有（ ）。

    A．标的物价格的波动性越小，期权价格越高

    B．协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小

    C．期权期间越长，期权价格越高

    D．利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高


    正确答案：BCD

  • 第16题：

    下列有关期权价格表述正确的是（ ）。

    A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
    B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
    C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
    D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

    答案：B
    解析：
    股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。

  • 第17题：

    下述关于影响期权价格的论述正确的有()。

    A:在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高
    B:协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越高
    C:标的物价格的波动性越大，期权价格越高
    D:利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高

    答案：A,C,D
    解析：
    影响期权价格的因素主要包括：①协定价格与市场价格。协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小。②期权期间。在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高。③利率，利率提高，期权标的物的市场价格将一下跌，所以看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高。④标的物价格的波动。通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高。⑤标的资产的收益。在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升。故选A、C、D。

  • 第18题：

    下列关于期权的说法正确的是（ ）。

    A.标的资产价格越高，则期权的价格越高
    B.期权的执行价格越高，则期权的价格越高
    C.期权的有效期越长，则期权的价格越高
    D.无风险利率水平越高，则期权的价格越高

    答案：C
    解析：
    标的资产的价格越高，则看跌期权的价格越低。期权的执行价格越高，则看涨期权的价格越低。无风险利率水平越高，则看跌期权的价格越低。

  • 第19题：

    下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。

    A.市场利率越高，外汇期权价格越高
    B.汇率波动性越小，外汇期权价格越高
    C.外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高
    D.外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小

    答案：B
    解析：
    汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高；反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。故B项错误。

  • 第20题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

    • A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
    • B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    • C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    • D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    正确答案:A

  • 第21题：

    通常，金融期权基础资产收益率越高，则（）。

    • A、看涨期权的价格越高
    • B、看跌期权的价格越低
    • C、看涨期权的价格越低
    • D、看跌期权的价格越高

    正确答案:C,D

  • 第22题：

    多选题
    通常，金融期权基础资产收益率越高，则（）。
    A

    看涨期权的价格越高

    B

    看跌期权的价格越低

    C

    看涨期权的价格越低

    D

    看跌期权的价格越高


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期权报价的表述中，正确的有（　　）。
    A

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    B

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

    C

    执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    D

    执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高


    正确答案： A,D
    解析：
    期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

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