具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。()此题为判断题(对，错)。
题目
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
必要收益率=无风险收益率+风险收益率。 -
第2题：
根据利率理论,通货膨胀率和真实无风险利率会影响债券的到期收益率。()此题为判断题(对，错)。
正确答案:对
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第3题：
无风险收益率RF一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
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第4题：
套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
略
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第5题：
折现率应高于无风险利率。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第6题：
证券特征线表示证券期望收益率与证券方差的正向关系。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第7题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
正确答案：√
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第8题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格
C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格答案：D解析：任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。 -
第9题：
无风险利率7%，市场组合的期望收益率为15%，证券x的期望收益率为21％,B值为1.3，那么你应该( )。A.股价被低估，应该买入
B.股价被高估，应该买入
C.股价被低估，应该卖出
D.股价被高估，应该卖出答案：A解析：由CAPM得： rx=7％+1.3×(15% - 7％)=17. 4%<21%讧券X理论收益率低于实际收益率，股价被低估，应该选择买入。 -
第10题：
任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
- A、市场组合的方差
- B、无风险利率
- C、风险溢价
- D、β系数
正确答案:B,C -
第11题：
单选题零β证券的期望收益率等于（ ）。A市场收益率
B零收益率
C负收益率
D无风险收益率
E正收益率
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。正确答案： 错。如果借款利率不等于贷款利率，则视个人的偏好而定（也就是他们的无差异曲线），借款者和贷款者可能有不同的最优风险资产组合。解析： 暂无解析 -
第13题：
若甲股票收益率的标准差大于乙股票收益率的标准差,则甲的风险一定大于乙的风险。()此题为判断题(对，错)。
正确答案:错误
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第14题：
β系数等于1时,说明该证券为无风险证券。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第15题：
证券市场线的截距是无风险收益率,斜率是市场风险溢酬。()此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
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第16题：
纯利率是指不考虑通货膨胀、在无风险状态下的社会平均收益率。()此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
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第17题：
詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
考察詹森指数 -
第18题：
根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第19题：
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D:该组合的标准差一定大于Q的标准差答案：A,D解析：假定证券W的期望收益率和标准差分别为EW和σW；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且EW＞EQ，σW＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90EW+0.1EQ；0.90σW+0.1σQ。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。 -
第20题：
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A.该组合的标准差一定大于Q的标准差
B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率答案：A解析：W和Q这两种证券完全正相关，则由它们构成的组合式连接两点的直线，投资比重分别为0.90、0.10的组合为这条直线上的一点，期望收益率和标准差也都介于两者之间，即该组合的期望收益率和标准差一定都比Q的大，比W的小。 -
第21题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。
A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价答案：D解析： -
第22题：
假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。
正确答案:错。如果借款利率不等于贷款利率，则视个人的偏好而定（也就是他们的无差异曲线），借款者和贷款者可能有不同的最优风险资产组合。 -
第23题：
判断题无风险证券的期望收益率为零。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析