（2019年）下列关于衡量资产风险的表述中，正确的有（　　）。A.一般来说，离散程度越大，风险越大 B.期望值不相同的两个项目，标准离差率越大，风险越大 C.期望值不相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大 D.期望值相同的两个项目，标准离差越大，风险越大 E.期望值相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大

题目
（2019年）下列关于衡量资产风险的表述中，正确的有（　　）。

A.一般来说，离散程度越大，风险越大
B.期望值不相同的两个项目，标准离差率越大，风险越大
C.期望值不相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
D.期望值相同的两个项目，标准离差越大，风险越大
E.期望值相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
相似考题

1.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

2.根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ） Ⅰ.β值恒大于0 Ⅱ.市场组合的β值恒等于1 Ⅲ.β系数为零表示无系统风险 Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A：Ⅱ.Ⅲ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

3.关于绝对风险承受能力和相对风险承受能力，下列说法正确的是()。 Ⅰ．绝对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富金额来衡量 Ⅱ．绝对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富比例来衡量 Ⅲ．相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富金额来衡量 Ⅳ．相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富比例来衡量A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅳ

4.下列有关盈利能力的表述，正确的是（ ） A．是区域风险高低的最终体现 B．不能通过总资产收益率来衡量 C．不能通过贷款实际收益率来衡量 D．与区域风险成正比

参考答案和解析
答案：A,B,D,E
解析：
离散程度是用以衡量风险大小的统计指标。一般来说，离散程度越大，风险越大；离散程度越小，风险越小。选项A正确。在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大，反之，标准离差越小，则风险越小。在期望值不相同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差率越小，则风险越小。选项B、D、E正确，选项C错误。
更多“（2019年）下列关于衡量资产风险的表述中，正确的有（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。

    A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险
    B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0
    C.β系数等于0，表示没有系统风险
    D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数
    E.β系数越大，表明非系统风险越大

    答案：A,C,D
    解析：
    β系数小于0，表明资产收益率与市场组合收益率的变化方向相反。所以选项B错误。β系数衡量系统风险，不衡量非系统风险。所以选项E错误。

  • 第2题：

    下列关于贝塔资产和贝塔权益的表述中，不正确的有（）。

    A.贝塔资产度量的风险没有包括财务风险，只有经营风险
    B.贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值
    C.对于同一个企业而言，贝塔资产大于贝塔权益
    D.根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“卸载财务杠杆”

    答案：C,D
    解析：
    由于贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值，贝塔资产是不含有财务杠杆的贝塔值。所以，对于同一个企业而言，贝塔权益大于贝塔资产，即选项C的说法不正确。根据贝塔权益确定贝塔资产的过程，通常叫“卸载财务杠杆”；根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“加载财务杠杆”

  • 第3题：

    下列各项中，关于资产风险及其衡量指标的表述正确的有（　　）。

    A.标准离差越大，风险越大
    B.标准离差率越大，风险越大
    C.标准离差率是一个相对指标，方差和标准离差是绝对数指标
    D.期望值反映预计收益的平均化，期望值越大，风险越大
    E.方差越大，风险越大

    答案：B,C
    解析：
    标准离差和方差是以绝对数衡量决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差和方差越大，风险越大；期望值不能用来衡量风险；标准离差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度；标准离差率不受期望值是否相同的影响，标准离差率越大，风险越大。

  • 第4题：

    （2014年） 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

    A.β值恒大于0
    B.市场组合的β值恒等于1
    C.β系数为零表示无系统风险
    D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    答案：B,C
    解析：
    极个别资产的β系数为负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，所以，选项A错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D错误。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

    A.β值恒大于0
    B.市场组合的β值恒等于1
    C.β系数为零表示无系统风险
    D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
    E.β系数可能是负数

    答案：B,C,E
    解析：
    β＝某项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于相关系数可能是负数，所以，选项A错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D错误。

  • 第6题：

    下列关于会计等式的表述中，正确的有（）。

    • A、资产=所有者权益
    • B、资产=负债所有者权益
    • C、资产=负债所有者权益（收入-费用）
    • D、资产=权益

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

    • A、β值恒大于0
    • B、市场组合的β值恒等于1
    • C、β系数为零表示无系统风险
    • D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

    • A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    • B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    • C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    • D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于资本充足率的表述中，正确的是（  ）。
    A

    经济资本与风险加权资产的比率

    B

    商业银行持有的符合监管当局规定的“合格资本”与风险加权资产的比率

    C

    资本总额与资产总额的比率

    D

    账面资本与资产总额的比率


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
    A

    期权性头寸限额属于交易限额的一种

    B

    Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率

    C

    Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率

    D

    Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度

    E

    Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
    A

    β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    B

    β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    C

    β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

    D

    β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    E

    β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。
    A

    β系数恒大于0

    B

    市场组合的β系数恒等于1

    C

    β系数为零表示无系统风险

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    (2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有(　　)。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/=，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第14题：

    关于资产负债率的表述，正确的有()。

    A:资产负债率用来衡量企业的即刻变现能力
    B:资产负债率=（负债总额÷资产总额）*100%
    C:资产负债率是衡量企业长期偿债能力的指标之一
    D:资产负债率越高，债权人面临的风险越高
    E:一般来讲，资产负债率应保持在100%左右

    答案：B,C,D
    解析：
    资产负债率也称负债比率或举债经营比率，用来衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，反映债权人发放贷款的安全程度。这一比率是衡量企业长期偿债能力的指标之一，其计算公式为：资产负债率=（负债总额÷资产总额）*100%。选项A，用于衡量企业即刻变现能力的是现金比率；选项E，一般来讲，企业的资产总额应大于负债总额，资产负债率应小于100%。

  • 第15题：

    下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

    A.β系数恒大于0
    B.市场组合的β系数恒等于1
    C.β系数为零表示无系统风险
    D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    答案：B,C
    解析：
    如果某项资产的收益率和市场组合平均收益率变化方向相反，该资产的β系数为负，所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D的说法错误。

  • 第16题：

    β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。

    A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
    B.单项资产的β系数不可能为负值
    C.市场组合的β系数恒等于1
    D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险

    答案：A,C,D
    解析：
    只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值，选项A的表述正确；β系数可以为负值，表明该资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，选项B的表述错误；用β系数对系统风险进行量化时，以市场组合的系统风险为基准，认为市场组合的β系数等于1，选项C的表述正确；β系数是衡量系统风险的指标，标准差是衡量整体风险的指标，依据资本资产定价模型，一项资产的期望报酬率取决于该资产的系统风险大小，选项D的表述正确。

  • 第17题：

    关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有（）。


    A.是反映贷款按期归还情况的指标
    B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标
    C.属于动态指标
    D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率
    E.属于静态指标

    答案：B,C,D
    解析：
    风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度的指标，逾期贷款率是反映贷款按期归还情况的指标，A项错误；风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，E项正确。B、C、D项正确。故本题选BCD。

  • 第18题：

    下列关于会计要素变动的表述中，正确的有（）

    • A、资产增加，费用增加
    • B、费用增加，负债减少
    • C、费用增加，负债增加
    • D、费用增加，资产减少

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

    • A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
    • B、某资产的β<0，说明此资产无风险
    • C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
    • D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第21题：

    多选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有()。
    A

    β值恒大于0

    B

    市场组合的β值恒等于1

    C

    β系数为零表示无系统风险

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 绝大多数的β系数是大于零的，极个别的资产β系数是负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反．选项A不正确；β系数反映系统风险的大小，不能衡量非系统风险，选项D不正确。

  • 第22题：

    多选题
    下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）
    A

    β系数越大，表明系统性风险越小

    B

    β系数越大，表明非系统性风险越大

    C

    β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

    D

    单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

    E

    投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
    A

    某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0

    B

    某资产的β<0，说明此资产无风险

    C

    某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

    D

    某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险


    正确答案： C,B
    解析： 资产的β系数小于0，即β系数为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益减少，选项B错误。某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险，如果β>0，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈同向变化，选项D错误。

  • 第24题：

    多选题
    关于单项投资项目的风险衡量，下列叙述正确的有（　　）。
    A

    投资项目风险的衡量与概率相关，并由此同期望值、标准离差、标准离差率等相关

    B

    标准离差是用绝对数来衡量单项资产的风险

    C

    标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值，用相对数来衡量单项资产的风险

    D

    在期望报酬率不同的情况下，标准离差率越大，风险越大

    E

    标准离差和标准离差率均可以衡量期望报酬率不同的各单项投资项目的风险程度


    正确答案： B,E
    解析：
    E项，标准离差是一个绝对值，它只能比较期望报酬率相同的各项投资的风险程度，而不能用来比较不同期望报酬率的各项投资的风险程度。

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