反映单项投资风险程度的指标有（ ）。 A.方差 B.标准离差 C.风险报酬率 D.风险报酬系数 E.标准离差率

题目
反映单项投资风险程度的指标有（ ）。

A.方差
B.标准离差
C.风险报酬率
D.风险报酬系数
E.标准离差率
相似考题

1.敏感性分析是指从众多()因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素,并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度,进而判断项目承受风险能力的方法。

2.反映矿井通风难易程度的指标有( )和( )。

3.一般而言，投资风险程度的衡量指标有（ ）。A．现值系数B．终值系数C．贝塔系数D．杠杆系数

4.无差异曲线弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，弯曲程度越小，说明越厌恶风险。（ ）

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  • 第1题：

    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。 （ ）


    正确答案：√
    无差异曲线的特征之一为：无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。

  • 第2题：

    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。( )


    正确答案：√

  • 第3题：

    下列关于β系数的表述正确的是( )。

    A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

    B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    D．β系数越大，说明非系统性风险越大


    正确答案：ABC
    解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。其计算公式为：β＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。β系数衡量的是系统风险，不是非系统风险，所以，D的说法不正确。

  • 第4题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

    A、β系数可以为负数
    B、某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D、β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第5题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第6题：

    一般而言，投资风险程度的衡量指标有（）。

    • A、现值系数
    • B、终值系数
    • C、贝塔系数
    • D、杠杆系数

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列指标中不能反映单项资产的风险只能反映单项资产报酬的是（）。

    • A、预期报酬率
    • B、概率
    • C、标准差
    • D、方差

    正确答案:A

  • 第8题：

    （）反映与债务有关的风险程度。

    • A、经营风险
    • B、财务风险
    • C、投资风险
    • D、利率风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    反映单项投资风险程度的指标有(    )。
    A

    方差

    B

    标准离差

    C

    风险报酬率

    D

    风险报酬系数

    E

    标准离差率


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    一般而言，投资风险程度的衡量指标有()。
    A

    现值系数

    B

    终值系数

    C

    贝塔系数

    D

    杠杆系数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    每一个投资规划方案付诸实施后都需要对其实施的效果进行评价。具体的投资评价指标就是风险和收益。这里我们所说的投资风险和收益是指（）。
    A

    投资组合的预期收益率和风险水平

    B

    单项投资的持有期收益率和风险水平

    C

    投资组合的实际收益率和风险水平

    D

    单项投资的实际收益率和风险水平


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    （）是指将资金按照不同比例投资于若干不同、风险程度不同的证券，建立合理的资产组合，以将投资风险降低到最小程度。

    正确答案： 分散投资的原则
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承担风险能力的强弱。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。

    A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化

    C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%

    D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍


    正确答案：ABCD
    解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。计算公式为β＝某种资产的风险报酬率／市场组合的风险报酬率，由此可知A、D的说法正确；当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；当β=1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%。所以，B、C的说法正确。

  • 第15题：

    反映单项投资风险程度的指标有：

    A:方差
    B:标准离差
    C:风险报酬率
    D:风险报酬系数
    E:标准离差率

    答案：A,B,E
    解析：

  • 第16题：

    以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。
    Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：D
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。

  • 第17题：

    每一个投资规划方案付诸实施后都需要对其实施的效果进行评价。具体的投资评价指标就是风险和收益。这里我们所说的投资风险和收益是指（）。

    • A、投资组合的预期收益率和风险水平
    • B、单项投资的持有期收益率和风险水平
    • C、投资组合的实际收益率和风险水平
    • D、单项投资的实际收益率和风险水平

    正确答案:C

  • 第18题：

    下面有关投资组合的论述正确的是（）

    • A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
    • B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）
    • C、两种证券完全相关时可以消除风险
    • D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    （）是指将资金按照不同比例投资于若干不同、风险程度不同的证券，建立合理的资产组合，以将投资风险降低到最小程度。


    正确答案:分散投资的原则

  • 第20题：

    市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越喜欢冒险，市场风险溢酬的数值就越小。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    下列各项中，能够衡量单项投资风险程度的指标有（　）。
    A

    方差

    B

    标准差

    C

    期望值

    D

    标准离差率

    E

    协方差


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列说法中错误的是（）。
    A

    单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B

    某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C

    某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致

    D

    某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%


    正确答案： D
    解析： 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升10%，则该项资产的风险收益率上升5%。

  • 第23题：

    多选题
    关于单项投资项目的风险衡量，下列叙述正确的有（　　）。
    A

    投资项目风险的衡量与概率相关，并由此同期望值、标准离差、标准离差率等相关

    B

    标准离差是用绝对数来衡量单项资产的风险

    C

    标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值，用相对数来衡量单项资产的风险

    D

    在期望报酬率不同的情况下，标准离差率越大，风险越大

    E

    标准离差和标准离差率均可以衡量期望报酬率不同的各单项投资项目的风险程度


    正确答案： B,E
    解析：
    E项，标准离差是一个绝对值，它只能比较期望报酬率相同的各项投资的风险程度，而不能用来比较不同期望报酬率的各项投资的风险程度。

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