下列关于资产组合的表述中，错误的是（ ）A.资产的流动性和获利性是同向的B.资本密集型的生产方式其固定资产的比例高于劳动密集型的生产方式C.大企业所需的资金比较多，故在固定资产上的投资较少D.不愿冒险、偏好安全的经理人员往往采用适中的资产组合策略E.不愿冒险、偏好安全的经理人员往往采用保守的资产组合策略

题目
下列关于资产组合的表述中，错误的是（ ）


A.资产的流动性和获利性是同向的

B.资本密集型的生产方式其固定资产的比例高于劳动密集型的生产方式

C.大企业所需的资金比较多，故在固定资产上的投资较少

D.不愿冒险、偏好安全的经理人员往往采用适中的资产组合策略

E.不愿冒险、偏好安全的经理人员往往采用保守的资产组合策略
相似考题

1.下列关于市场预测方法中的组合预测的表述中，错误的是( )。A．动态与静态预测的组合B．几种定量方法的组合C．几种定性方法的组合D．定性与定量方法的组合

2.下列关于借款人营运能力的表述，错误的是( )。A．借款人资产周转速度越快，经营能力越强B．资产运用效率越高，盈利能力越强C．营运能力是指借款人的资产运用效率D．只反映借款人的资产管理水平和资产配置组合能力

3.下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

4.关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

更多“下列关于资产组合的表述中，错误的是（ ） ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于资产配置的表述，错误的是( )。

    A、资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素

    B、资产配置的目的是构造能够提供最高回报率的资金配置方案

    C、资产配置是组合投资管理中的核心环节

    D、资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配


    答案：B

  • 第2题：

    下列关于投资基金的表述中，错误的是（ ）。

    A.组合投资

    B.分散经营

    C.利益共享

    D.风险共担


    正确答案：B
    (P9)投资基金是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。

  • 第3题：

    关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息，下列表述错误的是（ ）。

    A.期末按市值占比排序的前5名债券明细
    B.期末按市值占比排序的前10只股票明细
    C.投资贵金属、股指期货、国债期货等情况
    D.期末基金资产组合

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是（）。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法
    C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线揭示了有效组合的“期望收益率”和风险之间的关系（故C项说法错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第5题：

    下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。（第2章）

    A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
    B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
    C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
    D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
    E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值

    答案：A,D,E
    解析：
    本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。参考教材P21。

  • 第6题：

    关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。

    A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
    C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：C
    解析：
    在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，β表示该资产的系统风险系数。β系数衡量系统风险的大小，选项C说法不正确。

  • 第7题：

    下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

    • A、负相关会提高组合的收益
    • B、正相关会提高组合的收益
    • C、不相关会提高组合的收益
    • D、相关性与组合的收益无关

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： E,B
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

  • 第9题：

    单选题
    下列关于计量单元的表述中，不正确的是（）。
    A

    计量单元是相关资产或负债以单独或者组合方式进行计量的最小单位

    B

    计量单元必须是单项资产或负债

    C

    计量单元可以是资产组合、负债组合或资产和负债的组合

    D

    对于市场风险或信用风险可抵销的金融资产、金融负债和其他合同，在符合条件的情况下，可以将该金融资产、金融负债和其他合同的组合作为计量单元


    正确答案： B
    解析： 计量单元可以是单项资产或负债，也可以是资产组合、负债组合或资产和负债的组合。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）
    A

    β系数越大，表明系统性风险越小

    B

    β系数越大，表明非系统性风险越大

    C

    β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

    D

    单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

    E

    投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（  ）。
    A

    两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于非系统性风险，下列表述错误的是（）。
    A

    投资组合中的资产数量越多，非系统性风险越小，直至接近零

    B

    负面新闻可能导致投资组合的非系统性风险增加

    C

    非系统性风险也称为个体风险

    D

    大多数资产价格变动方向往往的相反的


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。

    A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

    C、切点投资组合完全由市场决定

    D、切点投资组合与投资者的偏好相关


    答案：D
    解析：本题考查资本市场线。切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第14题：

    下列关于信息的表述中，错误的是（ ）。


    正确答案：C

  • 第15题：

    下列对资产组合影响因素的表述中，错误的有（ ）


    A.资本密集型生产方式下，固定资产比例较低

    B.规模较大的企业，固定资产的比例较高

    C.不同行业的资产组合会有较大差异

    D.利率变化会影响到企业的资产组合

    答案：A
    解析：
    考察资产组合与筹资组合

    资本密集型生产方式下，固定资产比例较高。

  • 第16题：

    (2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。

    A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
    B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
    C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
    D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
    E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

    答案：A,D,E
    解析：
    选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。

  • 第17题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第18题：

    下列关于市场方法中的组合预测的表述中，错误的是（）
    A.动态与静态预测的结合 B.几种定量方法的组合
    C.几种定性方法的组合 D.定性与定量方法的组合


    答案：A
    解析：
    【精析】市场预测方法一般可分为定性预测和定量预测两大类。组合预测常采用不同预测方法的结合，它既可以是几种定性方法的组合，也可辨是年种定量方法的组合。在实践中，更多的则是利用定性与定量方法的组合。

  • 第19题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

    • A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    • B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    • C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    • D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    单选题
    关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息，下列表述错误的是（  ）。
    A

    期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

    B

    期末按市值占比排序的前10只股票明细

    C

    投资贵金属、股指期货、国债期货等情况

    D

    期末基金资产组合


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）
    A

    证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小

    B

    证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低

    C

    当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值

    D

    当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消

    E

    当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    关于资产组，下列说法中错误的有（）。
    A

    资产组是指企业同类资产的组合

    B

    资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入

    C

    资产组是指企业不同类资产的组合

    D

    资产组是指企业可以认定的资产组合，其产生的利润应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的利润


    正确答案： D,C
    解析： 资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

  • 第23题：

    单选题
    关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息，下列表述错误的是（　　）。
    A

    投资贵金属、股指期货、国债期货等情况

    B

    期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10只股票明细

    C

    期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细

    D

    期末基金资产组合


    正确答案： B
    解析：
    基金年度报告中的投资组合报告应披露以下信息：期末基金资产组合，期末按行业分类的股票投资组合，期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细，报告期内股票投资组合的重大变动，期末按券种分类的债券投资组合，期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细，投资贵金属、股指期货、国债期货等情况，投资组合报告附注等。

相关内容