利用经验公式，并通过计算期权价值倒算出期限权数量，这种方法使用较为广泛，其的经验公式是：期权薪酬的价值／[期权行使价格×()年平均利润增长率]。 A.3 B.4 C.5 D.7

题目
利用经验公式，并通过计算期权价值倒算出期限权数量，这种方法使用较为广泛，其的经验公式是：期权薪酬的价值／[期权行使价格×()年平均利润增长率]。

A.3
B.4
C.5
D.7
相似考题

1.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D．价内期权和平价期权的内在价值为零

2.期权的分类中,依履约价格与现汇价格相比可以分为()A.时间价值期权、内在价值期权B.美式期权、欧式期权C.价内、价外、平价D.买权、卖权

3.下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

4.关于期权价格的叙述正确的是（ ）。A．期权有效期限越长，期权价值越大B．标的资产价格波动率越大，期权价值越大C．无风险利率越小，期权价值越大D．标的资产收益越大，期权价值越大

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  • 第1题：

    下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

    A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

    B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    D．价内期权和平价期权的内在价值为零


    正确答案：D
    解析：A选项解释了期权内在价值的概念；B、C项中，买(卖)权的执行价格低(高)于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值，叫做价内期权；D选项价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。

  • 第2题：

    下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。

    A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

    B．期权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    C．期权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    D．价内期权和平价期权的内在价值为零


    正确答案：B
    如果期权的执行价格优于即期的市场价格，则该期权具有内在价值。

  • 第3题：

    关于授予期权数量的确定方法错误的是()。

    A.利用Black-Scholes模型
    B.利用基本原理模型
    C.根据要达到的目标决定期权的数量
    D.利用经验公式

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    下列关于期权的说法，正确的有()。

    A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
    B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

    答案：B,C
    解析：
    A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

  • 第5题：

    以下关于金融期权的说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.金融期权是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的某种金融工具的权利
    Ⅱ.金融期权是一种权利的交易
    Ⅲ.在期权交易中，期权的买方为获得期权台约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的价格
    Ⅳ.期权价格由内在价值和时间价值构成

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    以上均是对金融期权正确的描述。

  • 第6题：

    合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。

    • A、权利金*合约单位
    • B、行权价格*合约单位
    • C、标的股票价格*合约单位
    • D、期权价格*合约单位

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于期权价格的叙述正确的是（）。

    • A、期权有效期限越长，期权价值越大
    • B、标的资产价格波动率越大，期权价值越大
    • C、无风险利率越小，期权价值越大
    • D、标的资产收益越大，期权价值越大

    正确答案:B

  • 第8题：

    期权的分类中，依履约价格可以分为（）

    • A、价内、价外、价平
    • B、买权、卖权
    • C、美式期权、欧式期权
    • D、时间价值期权、内在价值期权

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）
    A

    波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    B

    波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    C

    波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    D

    波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。
    A

    权利金*合约单位

    B

    行权价格*合约单位

    C

    标的股票价格*合约单位

    D

    期权价格*合约单位


    正确答案： B
    解析： 合约面值是一张期权合约对应的合约标的的名义价值。 
    合约面值=行权价格×合约单位

  • 第11题：

    单选题
    计算期权份数的正确公式是（　　）。
    A

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×2年平均利润增长率）

    B

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×3年平均利润增长率）

    C

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×4年平均利润增长率）

    D

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）


    正确答案： B
    解析：
    授予期权数量的确定方法之一是利用经验公式，并通过计算期权价值倒算出期权数量。其基本原理与Black Scholes模型相一致。其经验公式为：期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）

  • 第12题：

    单选题
    计算期权份数的正确的计算公式是（　）。
    A

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×2年平均利润增长率)

    B

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×3年平均利润增长率)

    C

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×4年平均利润增长率)

    D

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×5年平均利润增长率)


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于期权价值的说法正确的有()。

    A、期权价值等于内在价值加上时间价值

    B、内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益

    C、时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值

    D、时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值


    答案：ABCD

  • 第14题：

    计算期权份数的公式是（ ）。
    A.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X2年平均利润增长率）
    B.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X3年平均利润增长率）
    C.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X4年平均利润增长率）
    D.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X5年平均利润增长率）


    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。

    A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
    B、执行价格越大，看涨期权价值越高
    C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
    D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

    答案：D
    解析：
    股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
    【考点“影响期权价值的主要因素”】

  • 第16题：

    下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

    A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
    C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

    答案：A,C
    解析：
    B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

  • 第17题：

    下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。

    A:价内期权和平价期权的内在价值为零
    B:卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
    C:买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
    D:内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

    答案：A
    解析：
    内在价值是指在期权的存续期内，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。

  • 第18题：

    下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

    • A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    正确答案:B

  • 第19题：

    依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。

    • A、高于
    • B、低于
    • C、等于
    • D、不确定

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列公式中，正确的有（  ）。
    A

    多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于期权价格的叙述正确的是（  ）。
    A

    期权有效期限越长，期权价值越大

    B

    标的资产价格波动越大，期权价值越大

    C

    无风险利率越小，期权价值越大

    D

    标的资产收益越大，期权价值越大


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    授予期权数量的确定方法有（　）。
    A

    利用经验公式

    B

    根据要达到的目标决定期权的数量

    C

    利用模型

    D

    利用Black-Scholes模型

    E

    期权为获受人私有


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。
    A

    多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： B
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，因此选项D的表达式错误。

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