(2017年11月)股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。 A.低于现值 B.高于现值 C.等于现值 D.接近现值

题目
(2017年11月)股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。

A.低于现值
B.高于现值
C.等于现值
D.接近现值
相似考题

1.股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。A.低于现值 B.高于现值 C.等于现值 D.接近现值

2.下列期权中，时间价值最大的是（　　）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

3.下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23 B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5 C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14 D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8

4.假设买入某公司股票欧式看涨期权，行权价格 20 元，期权费用 2 元，假设到期日股价为 21 元，则？ A.不行使期权，没有亏损 B.行使期权，获得盈利 C.行使期权，亏损小于期权费 D.不行使期权，亏损等于期权费

更多“(2017年11月)股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。 ”相关问题

  • 第1题：

    假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

    A、0.96
    B、0.54
    C、0.66
    D、0.72

    答案：D
    解析：


    @##

  • 第2题：

    下列期权中，属于实值期权的是（）。

    • A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
    • B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
    • C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
    • D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

    正确答案:A

  • 第3题：

    下列说法正确的有（）

    • A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
    • B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
    • C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
    • D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

    正确答案:C

  • 第4题：

    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。

    • A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
    • B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
    • C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
    • D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大

    正确答案:A

  • 第5题：

    1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

    • A、4.009
    • B、5.277
    • C、0.001
    • D、-2.741

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    认沽期权涨跌幅为（）
    A

    max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝

    B

    max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝

    C

    max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝

    D

    max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
    A

    3月到期的行权价为2200的看涨期权

    B

    3月到期的行权价为2250的看跌期权

    C

    3月到期的行权价为2300的看涨期权

    D

    4月到期的行权价为2250的看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列期权中，属于实值期权的是（　　）。[2015年9月真题]
    A

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

    B

    行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

    C

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

    D

    行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权


    正确答案： A
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。

  • 第9题：

    单选题
    下列期权中，属于实值期权的是（  ）
    A

    行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

    B

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

    C

    行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

    D

    行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列说法正确的有()。
    A

    某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元

    B

    期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系

    C

    通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关

    D

    看涨期权，行权价格越高，期权价值越大


    正确答案： B
    解析： A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

  • 第11题：

    单选题
    以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比，下列表述中不正确的是（）。
    A

    看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票

    B

    认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题

    C

    看涨期权时间短，认股权证期限长

    D

    看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权


    正确答案： B
    解析： 看涨期权和认股权证在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权。

  • 第12题：

    单选题
    下面哪个选项不是认股权证的特点（相对于股票看涨期权）？（）
    A

    认股权证的到期时间一般比股票看涨期权长

    B

    只有公司本身才可以发行

    C

    行权并不需要公司增发新的股票

    D

    行权会给公司带来现金流


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：

    根据以上信息，回答93-96题。
    这款产品中所含的期权是（ ）。

    A.行权价为 100 的看涨期权
    B.行权价为 100 的看跌期权
    C.行权价为 96.2 的看涨期权
    D.行权价为 96.2 的看跌期权

    答案：D
    解析：
    指数价格下跌跌破既定的基准价 96.2，甲方获得低于基准部分的收益，所以这是一个看跌期权，行权价就是合约规定的基准价。

  • 第14题：

    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

    • A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
    • B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
    • C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
    • D、4月到期的行权价为2250的看跌期权

    正确答案:A

  • 第15题：

    买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。

    • A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零
    • B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零
    • C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零
    • D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零

    正确答案:B

  • 第16题：

    下面哪个选项不是认股权证的特点（相对于股票看涨期权）？（）

    • A、认股权证的到期时间一般比股票看涨期权长
    • B、只有公司本身才可以发行
    • C、行权并不需要公司增发新的股票
    • D、行权会给公司带来现金流

    正确答案:C

  • 第17题：

    ABC公司出售了行权价格为$56的看跌期权，同时又购入了行权价格为$44的看涨期权。当时股价为$44。看涨和看跌的成本分别为$5和$4。现在股价上涨了$7，那么ABC的盈利情况为（）

    • A、-1
    • B、9
    • C、2
    • D、1

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    BS公式不可以用来为下列（）定价。
    A

    行权价为2300点的沪深300指数看涨期权

    B

    行权价为2300点的沪深300指数看跌期权

    C

    行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）

    D

    行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。
    A

    到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零

    B

    到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零

    C

    到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零

    D

    到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
    A

    对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大

    B

    对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大

    C

    对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大

    D

    对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
    A

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价

    B

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    C

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    D

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    上海证券交易所股票期权试点交易规则规定：合约标的除权、除息的，交易所在合约标的除权、除息当日，对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整：新合约单位-原合约单位×（1+流通股份实际变动比例）×除权（息）前-日合约标的收盘价／（前一日合约标的收盘价-现金红利+配（新）股价格×流通股价实际变动比例），新行权价格=原行权价格×原合约单位／新合约单位某股票利润分配有两种方案：10派4．5元和10派4．5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39．2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4．565元，期权的合约单位为10000股。则()。
    A

    第一种分红方案对该股票看涨期权有利

    B

    第一种分红方案对该股票看跌期权有利

    C

    第二种分红方案对该股票看涨期权有利

    D

    第二种分红方案对该股票看跌期权有利


    正确答案： B,D
    解析： 标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的，对看跌期权价格的影响则是正。

  • 第23题：

    多选题
    下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
    A

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权

    B

    买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权

    C

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30

    D

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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