某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（ ）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。A.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元 B.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元 C.若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元 D.若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元

题目
某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（ ）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。

A.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
B.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
C.若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
D.若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
相似考题

1.某粮油经销商在国内期货交易所买入套期保值，在某月份菜籽油期货合约上建仓10手，当时的基差为100元／吨。若该经销商在套期保值中出现净盈利30000元，则其平仓时的基差应为()元／吨。(菜籽油合约规模为每手10吨，不计手续费等费用)A.-200 B.-500 C.300 D.-100

2.某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。A.盈利3000元 B.亏损3000元 C.盈利1500元 D.亏损1500元

3.某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手（每手20吨），当时的基差为一20元／吨，平仓时基差为～50元／吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。（不计手续费等费用）A.净盈利6000 B.净亏损6000 C.净亏损12000 D.净盈利12000

4.某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为（ ）元／吨。(合约规模10吨／手，不计手续费等费用)A. 20 B. -50 C. -30 D. -20

参考答案和解析
答案：A,D
解析：
买入套期保值，基差走弱，盈利，建仓时基差为-20元/吨，-50元/吨时进行平仓，基差走弱30元/吨，所以净盈利为30×20×10=6000元；买入套期保值，基差走强，亏损，建仓时基差为-20元/吨，基差为-10元/吨时进行平仓，则基差走强10元/吨，则套期保值的净亏损为2000元。
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  • 第1题：

    某大豆经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份大豆期货合约建仓20手，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。

    A.净亏损3000
    B.净盈利3000
    C.净亏损6000
    D.净盈利6000

    答案：D
    解析：
    买入套期保值，基差走弱，盈利。净盈利为301020=6000元

  • 第2题：

    7月份，大豆的现货价格为5040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元/吨，期货价格相应升为5080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（）。

    A. 该市场由正向市场变为反向市场
    B. 该市场上基差走弱30元/吨
    C. 该经销商进行的是卖出套期保值交易
    D. 该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨

    答案：B
    解析：
    期货市场盈利为5080-5030=50（元/吨），相当于买入大豆现货价格为5060-50=5010（元/吨）。基差由10元/吨（ 5040-5030）到-20元/吨（5060-5080），由正到负，市场由反向变成正向；经销商担心价格下跌，进行的是买入套期保值交易。

  • 第3题：

    某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为（）元／吨。（合约规模10吨／手，不计手续费等费用）

    A.20
    B.-50
    C.-30
    D.-20

    答案：B
    解析：
    进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差一些。该经销商出现了净亏损，所以其基差是走弱的。净亏损额为2000元，则有2000÷（10×10）=20（元/吨）。建仓时基差为-30元/吨，盈亏=平仓基差－建仓基差=-20（元/吨），所以平仓基差=-50元/吨。

  • 第4题：

    某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在某月份大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为（ ）元/吨（不计手续费等费用）。

    A.-20
    B.-50
    C.20
    D.-30

    答案：B
    解析：
    进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差一些。平仓时基差=－30-2000/（10*10）=－50（元/吨）。（大豆交易单位10吨/手）。

  • 第5题：

    某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元／吨。此时大豆现货价格为4050元／吨。两个月后大豆现货价格4550元／吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元／吨的价格购入大豆，同时以4 620元／吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂
    购买大豆的实际成本是（ ）元／吨。(不计手续费等费用)

    A. 4070
    B. 4030
    C. 4100
    D. 4120

    答案：B
    解析：
    买入套期保值的操作情形之一：预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高。故依照题意，榨油厂进行的是买入套期保值。买入套期保值，基差走弱，存在净盈利20元／吨，通过套期保值，大豆的实际销售价相当于：现货市场实际销售价一期货市场每吨盈利=4550-520=4030(元／吨)。

  • 第6题：

    某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元/吨，买人平仓时的基差为-50元/吨，该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。

    • A、盈利2000元
    • B、亏损2000元
    • C、盈利1000元
    • D、亏损1000元

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为—20元/吨，卖出平仓时的基差为—50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。
    A

    盈利1500元

    B

    盈利3000元

    C

    亏损3000元

    D

    亏损1500元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是（）。（每手大豆期货合约为10吨）
    A

    卖出200手大豆期货合约

    B

    买入100手大豆期货合约

    C

    买入200手大豆期货合约

    D

    卖出100手大豆期货合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元/吨。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4550元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元/吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂购买大豆的实际成本是（  ）元/吨（不计手续费等费用）。
    A

    4070

    B

    4100

    C

    4030

    D

    4120


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某玉米经销商在大连商品交易所做买人套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元／吨（不计手续费等费用）。
    A

    30

    B

    -50

    C

    10

    D

    -20


    正确答案： B
    解析： 进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。依题，设平仓时基差为x，则有：[x-(-20)]X10 X10=3000，解得x=10。玉米交易单位为10吨／手，故本题答案为C。

  • 第11题：

    单选题
    某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（　　）元/吨（不计手续费等费用）。[2015年3月真题]
    A

    30

    B

    -50

    C

    10

    D

    -20


    正确答案： C
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。依题，设平仓时基差为x，则有：[x-（-20）]×10×10=3000，解得x=10。（玉米交易单位10吨/手）

  • 第12题：

    多选题
    某大豆经销商在大连商品交易所买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为－20元/吨。以下描述正确的是（　　）。（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）[2019年9月真题]
    A

    若在基差为－10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元

    B

    若在基差为－40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元

    C

    若在基差为10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元

    D

    若在基差为－50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元


    正确答案： C,A
    解析：
    买入套期保值中，若基差不变，则为完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵；若基差走强，则为不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；若基差走弱，则为不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。A项，基差走强10元/吨，套期保值的净亏损为：10×10×20＝2000（元）；B项，基差走弱20元/吨，套期保值的净盈利为：20×10×20＝4000（元）；C项，基差走强30元/吨，套期保值的净亏损为：30×10×20＝6000（元）；D项，基差走弱30元/吨，套期保值的净盈利为：30×10×20＝6000（元）。

  • 第13题：

    某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（ ）元／吨（不计手续费等费用）。

    A.30
    B.-50
    C.10
    D.-20

    答案：C
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。依题，设平仓时基差为x，则有：[x-（-20）]X10 X10=3000，解得x=10。玉米交易单位为10吨／手，故本题答案为C。

  • 第14题：

    某菜籽经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份菜籽期货合约上建仓20手，建仓时基差为-20元／吨，以下说法正确的是（）。（每手10吨，不计手续费等费用）

    A.若在基差为10元／吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
    B.若在基差为-40元／吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
    C.若在基差为-50元／吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
    D.若在基差为-10元／吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元

    答案：A,B
    解析：
    进行卖出套期保值时，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净盈利，它可以使套期保值者获得一个更为理想的价格。如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。A项，基差走强，套期保值存在净盈利，净盈利=［10－（-20）］×20×10=6000(元)；B项，基差走弱，套期保值存在净亏损，净亏损=［-20-（-40）］×20×10=4000(元)；C项，基差走弱，套期保值应存在净亏损；D项，基差走强，套期保值应存在净盈利。

  • 第15题：

    我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是（）。（每手大豆期货合约为10吨）?

    A.卖出100手大豆期货合约
    B.买入100手大豆期货合约
    C.卖出200手大豆期货合约
    D.买入200手大豆期货合约

    答案：B
    解析：
    该榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，为规避大豆价格上涨风险，应在期货市场进行买入套期保值操作，买入大豆期货合约数量为1000/10=100（手）。

  • 第16题：

    某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元／吨（交易单位为10吨/手，不计手续费等费用）。

    A.30
    B.-50
    C.10
    D.20

    答案：C
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。本题中，设平仓时基差为x，则有：［x-(-20)］×10×10=3000，解得x=10。因此，平仓时的基差应为10元/吨。

  • 第17题：

    某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在某月份大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为（ ）元/吨（不计手续费等费用）。

    A、-20
    B、-50
    C、20
    D、-30

    答案：B
    解析：
    进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差一些。平仓时基差=－30-2000/（10*10）=－50（元/吨）。（大豆交易单位10吨/手）。

  • 第18题：

    单选题
    某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为－20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差为（　　）元/吨，不计手续费等费用。[2019年7月真题]
    A

    30

    B

    －50

    C

    10

    D

    －20


    正确答案： C
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净亏损。题中，买入套期保值净亏损3000元，且共有10手，每手10吨，则基差变动为：3000/（10×10）＝30（元/吨），基差走强，则平仓时的基差为－20＋30＝10（元/吨）。

  • 第19题：

    单选题
    7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值。7月5日该农场在11月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4050元/吨。此时大豆现货价格为4010元/吨。至9月份，现货价格至4320元/吨，该农场按此现货价格出售大豆，同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作该农场大豆的实际售价是4070元/吨，则该农场期货合约对冲平仓价格为（）元/吨（不计手续费等费用）。
    A

    4110

    B

    4300

    C

    4260

    D

    3760


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元吨，买入平仓时的基差为-60元吨，则该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。
    A

    盈利2000元

    B

    亏损3000元

    C

    盈利1000元

    D

    亏损1000元


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为一20元/吨，若该经销商在套期保值中出现挣亏损3000元，则其平仓时的基差应为( )元/吨(不计手续费等费用)。
    A

    30

    B

    -50

    C

    10

    D

    -20


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元／吨，买入平仓时的基差为-50元／吨，该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。
    A

    盈利2000元

    B

    亏损2000元

    C

    盈利1000元

    D

    亏损1000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元/吨（玉米期货合约每手为10吨，不计手续费等费用）。
    A

    50

    B

    30

    C

    -20

    D

    10


    正确答案： C
    解析：

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