某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益 B. 可以买入英镑/美元期货 C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损 D. 可以卖出英镑/美元期货

题目
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。

A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益
B. 可以买入英镑/美元期货
C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损
D. 可以卖出英镑/美元期货
相似考题

1.英镑的年利率为20%，美元的年利率为8%，假如一美国投资者投资英镑一年，根据利率平价，英镑应对美元（ ）A．升值15%B．升值10%C．贬值15%D．贬值10%

2.根据国际费雪效应的观点，如果英国利率高于美国利率，则( )。 A.英镑的价值将保持不变 B.英镑相对于美元而言将会有远期贴水 C.英国的通货膨胀率将下降 D.英镑相对于美元的即期汇率将贬值

3.某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（ ）

4.根据相对购买力平价理论，如果英国通货膨胀率为10%，美国为4%，则()A. 美元相对于英镑升值4%B. 美元相对于英镑贬值4%C. 美元相对于英镑升值6%D. 美元相对于英镑贬值6%

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  • 第1题：

    2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为15093，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。

    A.0.3198
    B.0.3012
    C.0.2612
    D.0.1326

    答案：C
    解析：
    11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时，行使英镑兑美元的看跌期货期权是不明智的，将期权合约平仓，损失0.02-0.001=0.019；以17823英镑／美元的价格将期货合约平仓，盈利1.7823-1.5021=0.2802；该策略总的盈利为0.2802-0.019=0.2612。

  • 第2题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。

    A、1.475
    B、1.485
    C、1.495
    D、1.5100

    答案：B
    解析：
    根据外汇期货定价公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF）（T-r)=1.5*e(3％-5％)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

  • 第3题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）

    A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)


    答案：D
    解析：
    该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。

  • 第4题：

    美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

    • A、向银行借入英镑兑换为美元存款
    • B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期
    • C、买入英镑兑美元看跌外汇期权
    • D、卖出英镑兑美元外汇期货

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    投资者若预测外汇将贬值，便会进行买空交易。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。
    A

    卖出日元兑美元看跌期权

    B

    买入日元兑美元看涨期权

    C

    买入日元兑美元期货合约

    D

    卖出日元兑美元期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者( )。
    A

    可能因持有英镑而获得未来资产收益

    B

    可以买入英镑/美元期货

    C

    可能因持有英镑而担心未来资产受损

    D

    可以卖出英镑/美元期货


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设英镑兑美元的即期汇率为2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国的通货膨胀率为2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（）。
    A

    2%

    B

    3%

    C

    5%

    D

    7%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某交易商以无本金交割外汇远期（ND.F）的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（  ）。（结果四舍五入取整）
    A

    获得1450美元

    B

    支付1452美元

    C

    支付1450美元

    D

    获得1452美元


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。
    A

    向银行借入英镑兑换为美元存款

    B

    向银行卖出英镑兑美元外汇远期

    C

    买入英镑兑美元看跌外汇期权

    D

    卖出英镑兑美元外汇期货


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某美国进出口公司在1个月之后需要交付一批货款，价值200万英镑，为了规避美元兑英镑汇率的不利变动，可在外汇期货市场做（）。
    A

    英镑期货卖出套期保值

    B

    英镑期货买入套期保值

    C

    英镑单方向多头投机

    D

    美元期货买入套期保值


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。

    A. 1.475
    B. 1.485
    C. 1.495
    D. 1.5100

    答案：B
    解析：
    根据外汇期货定价公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF）（T-r)=1.5*e(3％-5％)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

  • 第14题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期l3还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1．5USD／GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3％和5％，则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD／GBP。

    A.1．475
    B.1．485
    C.1．495
    D.1．500

    答案：B
    解析：
    根据外汇期货定价公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为：

  • 第15题：

    某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。

    • A、卖出日元兑美元看跌期权
    • B、买入日元兑美元看涨期权
    • C、买入日元兑美元期货合约
    • D、卖出日元兑美元期货合约

    正确答案:D

  • 第16题：

    假设英镑兑美元的即期汇率为2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国的通货膨胀率为2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（）。

    • A、2%
    • B、3%
    • C、5%
    • D、7%

    正确答案:A

  • 第17题：

    若l英镑=4.8865美元，英美两国间运送黄金的费用大约是每英镑0.03美元，则美国外汇市场上英镑汇率的波动下限是（）

    • A、1英镑=4.9165美元
    • B、1英镑=4.8565美元
    • C、1美元=4·9165英镑
    • D、1美元=4.8565英镑

    正确答案:B

  • 第18题：

    2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？


    正确答案: 损失：10万Χ（1.6770-1.6600）
    避险：10万Χ（1.6770-0.0105）

  • 第19题：

    问答题
    某出口企业向美国出口一批商品，合同金额为500万美元。合同签订后，根据外汇专业机构预测，由于恐怖主义威胁以及伊拉克战争的拖累，小布什政府预算赤字增加，美元将在近期出现较大幅度贬值。美元的预期贬值也将波及国内外汇市场。作为该企业的经理，你准备怎么办？

    正确答案：
    美元的预期贬值将会降低我出口企业的人民币收入。作为该企业的经理,可通过选择多种途径规避未来汇率变动风险而给我方带来的损失,其中主要途径有:
    (1)与美国进口商协商,要求进口商提前付款或改用人民币进行未来交付,从而绕开汇率风险。
    (2)加列合同条款。如加列货币保值条款,选择一种或几种货币作为合同货币的保值货币,并按照签约日的汇率确认与合同货币金额等值的保值货币金额,到最终收付时,如果汇率确定已发生变动,则按照收付日汇率逆向确认与保值货币金额等值的合同货币金额,并按此金额进行收付。
    (3)通过配对法,创造一笔进口交易,用美元计价,使其金额、付款时间与该出口合同相同。
    (4)与银行签订远期结售汇合同,将未来要出售的美元汇率锁定。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    4月2日，某外汇交易商以1英镑＝4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑＝4.5099美元和1英镑＝4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的盈亏为（　　）（不计手续费等费用）。[2017年7月真题]
    A

    亏损5750美元

    B

    盈利3250美元

    C

    盈利5750美元

    D

    亏损3250美元


    正确答案： B
    解析：
    该交易商期货交易的盈亏为：（40×4.5238－20×4.5099－20×4.5351）×62500＝3250（美元），因此盈利3250美元。

  • 第21题：

    多选题
    某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
    A

    可以卖出日元兑美元期货进行套期保值

    B

    将承担日元升值风险

    C

    可以买入日元兑美元期货进行套期保值

    D

    将承担日元贬值风险


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（　　）。[2015年3月真题]
    A

    可能因持有英镑而获得未来资产收益

    B

    可以买入英镑/美元期货

    C

    可能因持有英镑而担心未来资产受损

    D

    可以卖出英镑/美元期货


    正确答案： A,B
    解析：
    在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：①持有外汇资产者，担心未来货币贬值；②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

  • 第23题：

    单选题
    某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（　　）。（结果四舍五入取整）[2016年11月真题]
    A

    获得1450美元

    B

    支付1452美元

    C

    支付1450美元

    D

    获得1452美元


    正确答案： C
    解析：
    交易商购入远期外汇合约，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000，6个月后，美元兑人民币的价格上涨，所以该交易商的NDF头寸已产生利润，银行应付给交易商：（6.2090－6.2000）×1000000/6.2090≈1450（美元）。

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