股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。A.加上交易成本 B.减少交易成本 C.加上交易成本的一半 D.减去交易成本的一半

题目
股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。

A.加上交易成本
B.减少交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半
相似考题

1.期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）：A．无套利区间的下界B．期货理论价格C．远期理论价格D．无套利区间的上界

2.以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

3.在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?

4.期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。 A.无套利区间的上界 B.期货低估价格 C.远期高估价格 D.无套利区间的下界

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  • 第1题：

    将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。

    A. 无套利区间的上界
    B. 远期理论价格
    C. 无套利区间的中间价位
    D. 无套利区间的下界

    答案：A
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。

  • 第2题：

    期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。

    A、无套利区间的下界
    B、期货理论价格
    C、远期理论价格
    D、无套利区间的上界

    答案：D
    解析：
    期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

  • 第3题：

    适合投资者进行期现套利，一般是指股指期货价格（　　）。
    Ⅰ 高于无套利区间上界
    Ⅱ 低于无套利区间上界
    Ⅲ 高于无套利区间下界
    Ⅳ 低于无套利区间下界


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。

  • 第4题：

    对无套利区间描述错误的是（）。

    • A、无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
    • B、在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
    • C、正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
    • D、只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

    正确答案:C

  • 第5题：

    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

    • A、高于无套利区间上界
    • B、低于无套利区间上界
    • C、高于无套利区间下界
    • D、低于无套利区间下界

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。

    • A、权利金
    • B、手续费
    • C、交易成本
    • D、持仓费

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下说法中，正确的是（）。

    • A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • C、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
    • D、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    期指理论价格上移的价位被称为（　　）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    无套利区间的上界

    C

    远期理论价格

    D

    期货理论价格


    正确答案： C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。

  • 第9题：

    单选题
    正向套利理论价格上移的价位被称为（   ）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    无套利区间的上界

    C

    远期理论价格

    D

    期货理论价格


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列对无套利区间描述中，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

    B

    正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

    C

    在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

    D

    只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
    A

    权利金

    B

    手续费

    C

    交易成本

    D

    持仓费


    正确答案： B
    解析： 套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。故本题答案为C。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于无套利区间的说法中，正确的是（）。
    A

    无套利区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损

    B

    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价住称为无套利区间的上界

    C

    将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际的期指低于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指高于下界时，反向套利才能够获利


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第14题：

    股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。

    A、加上交易成本
    B、减少交易成本
    C、加上交易成本的一半
    D、减去交易成本的一半

    答案：A
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。假设TC为所有交易成本的合计数,则显然无套利区间的上界为：F（t,T）+TC=s（t）[1+（r-d）（T一t）/365]+TC;无套利区间的下界为：F（t,T）一TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]一TC。

  • 第15题：

    适合投资者进行期现套利，一般出现在股指期货价格(　　)时。
    Ⅰ．高于无套利区间上界
    Ⅱ．低于无套利区间上界
    Ⅲ．高于无套利区间下界
    Ⅳ．低于无套利区间下界

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。

  • 第16题：

    股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、期货理论价格
    • C、远期理论价格
    • D、无套利区间的上界

    正确答案:D

  • 第17题：

    正向套利理论价格上移的价位被称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、无套利区间的上界
    • C、远期理论价格
    • D、期货理论价格

    正确答案:B

  • 第18题：

    股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、期货理论价格
    • C、远期理论价格
    • D、无套利区间的上界

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    期货理论价格

    C

    远期理论价格

    D

    无套利区间的上界


    正确答案： B
    解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

  • 第20题：

    单选题
    关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（　　）。[2017年5月真题]
    A

    只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行

    B

    只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    C

    只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    D

    期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损


    正确答案： A
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间，在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第21题：

    多选题
    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。
    A

    高于无套利区间上界

    B

    低于无套利区间上界

    C

    高于无套利区间下界

    D

    低于无套利区间下界


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对无套利区间描述错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

    B

    在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

    C

    正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    期货理论价格

    C

    远期理论价格

    D

    无套利区间的上界


    正确答案： D
    解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

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