下列关于期货合约价值的说法，正确的是（ ）。A.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元 B.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元 C.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元 D.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96602.5美元

题目
下列关于期货合约价值的说法，正确的是（ ）。

A.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96602.5美元
相似考题

1.下列关于股票指数说法正确的有()。A.合约价值的大小与标的指数的高低和规定的合约乘数大小无关B.合约价值的大小与标的指数的高低和规定的合约乘数大小有关C.股指期货合约最大变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最小单位D.股指期货合约最小变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最大单位

2.下列关于期货交易的说法，正确的有（ ） ①期货合约在交易所内交易，具有公开性 ②期货合约是标准化合约 ③期货合约的结算通过专门的结算公司，投资者需要对对方负责 ④期货合约具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低?A：③④ B：①②④ C：①④ D：②③

3.下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是（ ）。 A.便利了期货合约的连续买卖 B.使期货合约具有很强的市场流动性 C.增加了交易成本 D.简化了交易过程

4.下列关于套期保值率的说法，正确的是（ ）。 Ⅰ.一定会小于1 Ⅱ.是指期货合约头寸与资产风险暴露数量大小的比率 Ⅲ.可以用期货合约价值除以现货总价值计算 Ⅳ.可以用于确定合约的数量A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ

更多“下列关于期货合约价值的说法，正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（ ）。

    A.上市时间是12月12日的黄金期货合约
    B.上市时间为12年12月的黄金期货合约
    C.12月12日到期的黄金期货合约
    D.12年12月到期的黄金期货合约

    答案：D
    解析：
    AU代表黄金期货合约，1212代表2012年12月份到期。

  • 第2题：

    关于期货合约最小变动值，以下说法正确的有（）。

    A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约价值
    B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×报价单位
    C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数
    D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位

    答案：C,D
    解析：
    在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。最小变动价位乘以交易单位，就是该合约价值的最小变动值，商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位。股指期货合约以指数点报价，一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数，股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数。

  • 第3题：

    关于期货交易，下列说法正确的是(　　)
    Ⅰ.期货交易是在集中的交易所市场以公开竞价方式进行的标准化合约交易
    Ⅱ.期货合约可以不进行实物交收
    Ⅲ.期货合约可以进行反向交易、平仓了结
    Ⅳ.期货合约交易双方并不知道交易对手的情况

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    期货交易实行保证金交易制度、当日无负债结算制度、强行平仓制度、涨跌停板制度、强制减仓制度、大户报告制度、套期保值交易管理制度等。
    1．保证金交易制度
    任何期货投资者必须按照其所买卖的期货合约价值的一定比例缴纳资金，用于结算和保证履行。期货交易所向会员收取的保证金，用于担保合约的履行和会员的交易结算，不得挪作他用。
    2．当日无负债结算制度
    每一交易日闭市后，期货交易所对期货公司会员，期货公司会员对其客户的盈亏、保证金、税款、手续费等款项进行结算。
    3．强行平仓制度
    对期货投资者存在违规超仓、末按规定及时追加交易保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的，期货交易所可以采取强行平仓措施。
    4．涨跌停板制度
    涨跌停板的幅度由期货交易所设定，期货交易所可以根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。
    5．强制减仓制度
    期货交易出现同方向连续单边市等可能引发市场发生重大风险状况的情形，期货交易所可以采取强制减仓措施。
    6．大户报告制度
    期货投资者持有某品种合约的数量达到交易所规定的持仓报告标准时，应当按规定向交易所报告其资金、持仓量等情况。

  • 第4题：

    下列关于期货交易的说法正确的有(　　)。
    Ⅰ、期货合约在交易所内外均可以进行
    Ⅱ、期货合约是标准化的
    Ⅲ、期货合约的结算通过专门的结算公司
    Ⅳ、期货合约具备对冲机制，其实物交割比例极高

    A.Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    Ⅰ项说法错误，期货合约在交易所内交易，具有公开性，而远期合约在场外进行交易；Ⅳ项说法错误，期货合约具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低，交易价格受最小价格变动单位限定和日交易振幅限定。

  • 第5题：

    下列关于期货合约的说法中，错误的是（）。

    • A、期货市场具有价格发现功能
    • B、期货合约有较低的交易成本
    • C、期货合约的流动性很弱
    • D、期货合约是在交易所交易的标准化产品

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。

    • A、欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
    • B、欧洲美元期货实行现金交割
    • C、欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
    • D、欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    关于股指数货合约的价值，下列说法错误的是（）。

    • A、期货合约的点数与某一既定的货币金额之和
    • B、期货合约的点数与某一既定的货币金额之商
    • C、期货合约的点数与某一既定的货币金额之积
    • D、期货合约的点数与某一既定的货币金额之差

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。

    • A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
    • B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
    • C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
    • D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于期货合约价值的说法，正确的是(    )。
    A

    报价为95 -160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元

    B

    报价为95 -160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元

    C

    报价为96 -020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元

    D

    报价为96 -020的10年期国债期货合约的价值为96 602.5美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。
    A

    基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值

    B

    国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子

    C

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子

    D

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于期货交易，说法正确的是（　　）。
    A

    期货合约不具有内在价值，故不能长期持有

    B

    期货市场的本质属性并非是获取投资收益

    C

    期货交易是一种以小博大的杠杆交易

    D

    期货交易有做空机制


    正确答案： B,D
    解析： A项，期货合约不具有内在价值，不具备抵押、担保和储备的职能，而且不能长期持有，在合约到期日之后必须进行交割；B项，期货市场是为了满足规避现货价格风险的需要而形成，获取投资收益并非其本质属性；C项，期货交易实行保证金制度，是一种以小博大的杠杆交易；D项，期货交易实行双向交易，既可以买空也可以卖空。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（  ）。
    A

    基点价值是捂利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值

    B

    国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子

    C

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子

    D

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100）×CTD转换因子


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。

    A.当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β的大小有关
    B.β系数越大，所需的期货合约书就越多
    C.β系数越大，所需的期货合约书就越少
    D.β系数与期货合约无关

    答案：A,B
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第14题：

    下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是（ ）。

    A、便利了期货合约的连续买卖
    B、使期货合约具有很强的市场流动性
    C、增加了交易成本
    D、简化了交易过程

    答案：C
    解析：
    期货合约标准化降低了交易成本。

  • 第15题：

    下列关于股指期货合约乘数的说法中,正确的有（ ）。
    ①合约乘数越大,股指期货合约价值就越小
    ②合约乘数越大,股指期货合约价值就越大
    ③一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数
    ④股票指数点越大,股指期货合约价值越小

    A.②③
    B.①④
    C.①③
    D.③④

    答案：A
    解析：
    一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大,或合约乘数越大,股指期货合约价值也就越大。

  • 第16题：

    （2019年）下列关于期货交易的说法正确的有（ ）。
    Ⅰ、期货合约在交易所内外均可以进行
    Ⅱ、期货合约是标准化的
    Ⅲ、期货合约的结算通过专门的结算公司
    Ⅳ、期货合约具备对冲机制，其实物交割比例极高

    A.Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    Ⅰ项说法错误，期货合约在交易所内交易，具有公开性，而远期合约在场外进行交易；Ⅳ项说法错误，期货合约具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低，交易价格受最小价格变动单位限定和日交易振幅限定。

  • 第17题：

    下列关于期货合约的说法不正确的是（）。

    • A、期货合约是由期货交易所统一制定的
    • B、期货合约是一种标准化合约
    • C、期货合约除价格外的条款由交易双方进行协商
    • D、期货合约规定了在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量的标的物

    正确答案:C

  • 第18题：

    关于期货交易，下列说法正确的是（） Ⅰ.期货交易是在集中的交易所市场以公开竞价方式进行的标准化合约交易 Ⅱ.期货合约可以不进行实物交收 Ⅲ.期货合约可以进行反向交易、平仓了结 Ⅳ.期货合约交易双方并不知道交易对手的情况

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ
    • C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于期货合约条款设计内容的表述正确的是（）。

    • A、合约名称需注明该合约的品种名称及其上市交易所名称
    • B、期货价格乘以交易单位等于一手期货合约的价值
    • C、每次报价必须是其合约规定的最小变动价位的整数倍
    • D、期货合约的交易时间是固定的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列关于期货合约条款设计内容的表述正确的是（）。
    A

    合约名称需注明该合约的品种名称及其上市交易所名称

    B

    期货价格乘以交易单位等于一手期货合约的价值

    C

    每次报价必须是其合约规定的最小变动价位的整数倍

    D

    期货合约的交易时间是固定的


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。
    A

    欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约

    B

    欧洲美元期货实行现金交割

    C

    欧洲美元期货合约的1个基点为25美元

    D

    欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于股指数货合约的价值，下列说法错误的是（）。
    A

    期货合约的点数与某一既定的货币金额之和

    B

    期货合约的点数与某一既定的货币金额之商

    C

    期货合约的点数与某一既定的货币金额之积

    D

    期货合约的点数与某一既定的货币金额之差


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期货合约价值的说法，正确的有()。
    A

    报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元

    B

    报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元

    C

    报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元

    D

    报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元


    正确答案： A,B
    解析： 考察中长期国债的报价。报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95*1000+31.25*16=95500美元；报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96*1000+31.25*2=96062.5美元。考点：利率期货的报价：国债期货的报价

  • 第24题：

    多选题
    下列关于利率期货合约的说法，正确的有（　　）。
    A

    CME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点

    B

    一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元

    C

    一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元

    D

    CME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点


    正确答案： C,D
    解析： 芝加哥商业交易所的3个月国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点，即0.005，合约的最小变动价值为12.5美元。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的指数最小变动点为1/2个基点，即指数的0.005点，因而，一个合约的最小变动价值就是12.5美元。对最近到期合约，指数最小变动价位为1/4个基本点，即指数的0.0025点，因而，一个合约的最小变动价值就是6.25美元。

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