国债期货套利包括（ ）。A.国债期货合约间价差套利策略 B.国债现货合约间价差套利策略 C.期现套利策略 D.多空套利策略

题目
国债期货套利包括（ ）。

A.国债期货合约间价差套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略
相似考题

1.下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场间价差套利B．市场内价差套利C．期现套利D．跨品种价差套利

2.关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D．跨期套利即市场间价差套利

3.（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场内价差套利B．市场间价差套利C．期现套利D．跨品种价差套利

4.在股指期货套利的类型中，在不同期货合约之间进行价差交易的套利包括（ ）。 A．市场内价差套利 B．市场间价差套利 C．同品种价差套利 D．跨品种价差套利

参考答案和解析
答案：A,C
解析：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。
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  • 第1题：

    最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
    Ⅰ 转债套利
    Ⅱ 股指期货期现套利
    Ⅲ 跨期套利
    Ⅳ ETF套利


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅱ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

  • 第2题：

    股指期货的套利类型有( )。
    Ⅰ 期现套利
    Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利
    Ⅳ 跨品种价差套利


    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。@##

  • 第3题：

    ()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

    A:市场内价差套利
    B:市场间价差套利
    C:期现套利
    D:跨品种价差套利

    答案：C
    解析：
    市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利）。做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。

  • 第4题：

    下列属于股指期货跨期套利特性的是（ ）。
    A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    D.跨期套利即市场间价差套利


    答案：A,B,C
    解析：
    答案为ABC。跨期套利又称市场内价差套利，是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利。故D选项错误。跨期套利按照操作方向的不同可以分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利）。做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。反之，熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第5题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。

    A.牛市策略
    B.价差套利策略
    C.熊市策略
    D.期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第6题：

    下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。

    A.适用于国债期货合约间价差低估的情形
    B.适用于国债期货合约间价差高估的情形
    C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
    D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

    答案：B,D
    解析：
    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。

  • 第7题：

    （）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
    A、期现套利
    B、市场内价差套利
    C、市场间价差套利
    D、跨品种价差套利


    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）

    • A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
    • B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    正确答案:D

  • 第9题：

    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

    • A、做多现货，做空期货
    • B、做空现货，做多期货
    • C、做空现货，做空期货
    • D、做多现货，做多期货

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    以下属于国债期货跨品种套利的是()。
    A

    5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

    B

    5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

    C

    5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

    D

    5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利


    正确答案： C
    解析： A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

  • 第11题：

    单选题
    在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的（）机会。
    A

    跨期套利

    B

    跨品种套利

    C

    期现套利

    D

    跨市套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    关于跨期套利，以下说法正确的有（  ）。
    A

    在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会

    B

    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种

    C

    买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形

    D

    卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    (2017年)股指期货的套利类型有（）。
    Ⅰ 期现套利Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利Ⅳ 跨品种价差套利

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第14题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第15题：

    股指期货套利的类型包括()。

    A:期现套利
    B:市场内价差套利
    C:市场间价差套利
    D:跨品种价差套利

    答案：A,B,C,D
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第16题：

    国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。

    A.期货套利
    B.期现套利
    C.跨期套利
    D.交叉套利

    答案：B
    解析：
    囯债期现套利是指投资者基于囯债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货囯债并卖出（或买入）囯债期货,以期获得套利收益的交易策略。

  • 第17题：

    国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。

    A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
    B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益
    C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
    D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益

    答案：A,D
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。

  • 第18题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

    A：牛市策略
    B：价差套利策略
    C：熊市策略
    D：期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第19题：

    针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。

    • A、期现套利
    • B、跨市套利
    • C、Alpha套利
    • D、跨品种价差套利

    正确答案:C

  • 第20题：

    以下属于国债期货跨品种套利的是（）。

    • A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
    • B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
    • C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
    • D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
    A

    做多现货，做空期货

    B

    做空现货，做多期货

    C

    做空现货，做空期货

    D

    做多现货，做多期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。
    A

    5年期和10年期国债期货间的套利

    B

    5年期国债和长期国债期货间的套利

    C

    10年期国债和长期国债期货间的套利

    D

    5年期国债不同交割月份的价差套利


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。
    A

    期现套利

    B

    市场内价差套利

    C

    市场间价差套利

    D

    跨品种价差套利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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