下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。A.预期市场利率下降，债券价格将会上涨 B.预期市场利率上升，债券价格将会下跌 C.预期一定有效期内债券收益率下降，债券价格将会上涨 D.预期一定有效期内债券收益率上升，债券价格将会下跌

题目
下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。

A.预期市场利率下降，债券价格将会上涨
B.预期市场利率上升，债券价格将会下跌
C.预期一定有效期内债券收益率下降，债券价格将会上涨
D.预期一定有效期内债券收益率上升，债券价格将会下跌
相似考题

1.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

2.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略有（）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

3.下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

4.下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。 A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

参考答案和解析
答案：B,D
解析：
预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。故本题答案为BD。
更多“下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

    A.债券价格将下跌
    B.债券价格将上涨
    C.适宜选择空头策略
    D.适宜选择多头策略

    答案：A,C
    解析：
    若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第2题：

    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

    A、债券价格将下跌
    B、债券价格将上涨
    C、适宜选择空头策略
    D、适宜选择多头策略

    答案：A,C
    解析：
    若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第3题：

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
    Ⅰ.买入基差策略
    Ⅱ.卖出基差策略
    Ⅲ.基差多头策略
    Ⅳ.基差空头策略

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第4题：

    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
    Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略
    Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略
    Ⅲ.利率期货价格将下跌
    Ⅳ.利率期货价格将上涨

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第5题：

    投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。

    • A、GDP增速低于预期
    • B、通货膨胀率高于预期
    • C、银行间拆借利率上升
    • D、PMI数据低于预期

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

    • A、国债期货空头
    • B、国债期货多头
    • C、现券多头
    • D、现券空头

    正确答案:A

  • 第7题：

    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）

    • A、国债期货空头头寸
    • B、国债的空头头寸
    • C、国债期货多头头寸
    • D、国债的多头头寸

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是()。
    A

    债券价格将上涨

    B

    债券价格将下跌

    C

    适宜选择多头策略

    D

    适宜选择空头策略


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有()。 Ⅰ 适宜选择利率期货空头策略 Ⅱ 适宜选择利率期货多头策略 Ⅲ 利率期货价格将下跌 Ⅳ 利率期货价格将上涨
    A

    I、Ⅲ

    B

    I、IV

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、IV


    正确答案： A
    解析： 若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。

  • 第10题：

    单选题
    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
    A

    国债期货空头

    B

    国债期货多头

    C

    现券多头

    D

    现券空头


    正确答案： A
    解析： 由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第11题：

    单选题
    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）
    A

    国债期货空头头寸

    B

    国债的空头头寸

    C

    国债期货多头头寸

    D

    国债的多头头寸


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（）。
    A

    多头策略

    B

    空头策略

    C

    牛市策略

    D

    熊市策略


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。

    A.适宜选择国债期货空头策略
    B.适宜选择国债期货多头策略
    C.国债期货价格将下跌
    D.国债期货价格将上涨

    答案：B,D
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第14题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。

    A.国债期货空头
    B.国债期货多头
    C.现券多头
    D.现券空头

    答案：A
    解析：
    由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第15题：

    若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
    A、买入国债现货和期货
    B、买入国债现货，卖出国债期货
    C、卖出国债现货和期货
    D、卖出国债现货，买入国债期货


    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。

    A.国债期货空头
    B.国债期货多头
    C.现券多头
    D.现券空头

    答案：A
    解析：
    由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第17题：

    若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

    • A、买人国债现货和期货
    • B、买人国债现货，卖出国债期货
    • C、卖出国债现货和期货
    • D、卖出国债现货，买入国债期货

    正确答案:D

  • 第18题：

    选择销售渠道成员的策略有哪几种？分阶段选择策略，参照选择策略分别适合什么情形。


    正确答案: 1，分阶段选择策略。
    2，参照选择策略。
    3，逆向拉动选择策略。
    分阶段选择策略适用于第一阶段与第二阶段。
    参照选择策略适用于市场的进攻者。

  • 第19题：

    单选题
    若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
    A

    买人国债现货和期货

    B

    买人国债现货，卖出国债期货

    C

    卖出国债现货和期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（　　）。Ⅰ．适宜选择利率期货空头策略Ⅱ．适宜选择利率期货多头策略Ⅲ．利率期货价格将下跌Ⅳ．利率期货价格将上涨
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。

  • 第21题：

    单选题
    若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是()
    A

    买入国债现货和期货

    B

    买入国债现货，卖出国债期货

    C

    卖出国债现货和期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： B
    解析： 期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。

  • 第22题：

    多选题
    投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
    A

    GDP增速低于预期

    B

    通货膨胀率高于预期

    C

    银行间拆借利率上升

    D

    PMI数据低于预期


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

相关内容