要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（ ）

题目
要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（ ）

相似考题

1.借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该( )。A.购买看涨期权B.购买看跌期权C.同时购买看涨期权和看跌期权D.不购买任何期权

2.赋予期权购买者有买入的权利，这种期权被称谓（ ）。A．看跌期权B．看涨期权C．利率期权D．外汇期权

3.某产业为防范库存商品价格下跌的风险可以采用以下哪些策略()。A.买入看涨期权B.卖出看涨期权C.买入看跌期权D.卖出看跌期权

4.要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（ ）

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  • 第1题：

    外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。

    A、外汇看涨期权多头

    B、外汇看涨期权空头

    C、外汇看跌期权多头

    D、外汇看跌期权空头


    答案：ABCD

  • 第2题：

    期权的卖方预测到未来利率上升,他会()。

    A.买入看涨期权

    B.买入看跌期权

    C.卖出看涨期权

    D.卖出看跌期权


    正确答案:B

  • 第3题：

    在期权有效期内基础资产产生收益将使()。

    A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
    B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降
    C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升
    D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    答案：C
    解析：
    在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第4题：

    如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？（）

    • A、出售无担保的看跌期权
    • B、出售无担保的看涨期权
    • C、购买看涨期权
    • D、购买看跌期权

    正确答案:B

  • 第5题：

    根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。

    • A、购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金
    • B、出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金
    • C、购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
    • D、出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。

    • A、购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
    • B、卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
    • C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
    • D、卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金

    正确答案:C

  • 第7题：

    可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是（）

    • A、利率上限期权
    • B、利率下限期权
    • C、利率看涨期权
    • D、利率看跌期权

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    在期权有效期内基础资产产生收益将使（）。
    A

    看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

    B

    看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C

    看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    D

    看涨期权价格下降，看跌期权价格下降


    正确答案： A
    解析： 在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第9题：

    单选题
    可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是（）
    A

    利率上限期权

    B

    利率下限期权

    C

    利率看涨期权

    D

    利率看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
    A

    购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金

    B

    卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金

    C

    购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金

    D

    卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期权的卖方预测到未来利率下降，他会（）
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？（）
    A

    出售无担保的看跌期权

    B

    出售无担保的看涨期权

    C

    购买看涨期权

    D

    购买看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。

    A、看涨期权多头

    B、套期保值

    C、看跌期权多头

    D、看涨期权空头

    E、看跌期权空头


    答案：ACDE

  • 第14题：

    在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。

    A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升


    答案：A
    解析： 本题考查影响期权价格的因素。在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。

  • 第15题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A、Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降:利率下降期权价格上升，因为看跌欺权的RHO值为负

  • 第16题：

    利率掉期交易中，若固定利率信贷客户预期利率下降，则该客户可以采取（）交易规避风险。

    • A、不作利率掉期
    • B、将固定利率掉为浮动利率
    • C、买入利率看涨期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:B

  • 第17题：

    无风险利率的升高会使得（）

    • A、看涨期权的价值降低
    • B、看跌期权的价值升高
    • C、看涨期权的价值升高
    • D、看涨与看跌期权的价值均减少

    正确答案:C

  • 第18题：

    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）

    • A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
    • B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
    • C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
    • D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    中国人民银行连续调整存贷款利率，从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该采取的行动是（）。
    A

    购买看涨期权

    B

    购买看跌期权

    C

    同时购买看涨期权和看跌期权

    D

    不购买任何期权


    正确答案： C
    解析： 本题考核利率期权的相关内容。借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值。出借人可以通过购买看跌期权，设定他们将收取的利息最小值。

  • 第20题：

    多选题
    期权的买方预测到未来利率上升，他会（）
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列适合购买利率下限期权的有（　　）。
    A

    浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险

    B

    固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险

    C

    高固定利率债务率的企业A

    D

    固定利率债权人小王期望防范利率下降风险


    正确答案： A,B,C
    解析：
    利用利率下限期权可以防范利率下降的风险。如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对加重，企业面临债务负担相对加重的风险。通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。

  • 第22题：

    单选题
    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
    A

    随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升

    B

    股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高

    C

    看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关

    D

    股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
    A

    Ⅱ、IV

    B

    I、IV

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    II、III


    正确答案： A
    解析： 无风险利率对期权价格的影响用希腊字母Rho来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的Rho值为负。

  • 第24题：

    单选题
    无风险利率的升高会使得（）
    A

    看涨期权的价值降低

    B

    看跌期权的价值升高

    C

    看涨期权的价值升高

    D

    看涨与看跌期权的价值均减少


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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