理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（ ）

题目
理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（ ）

相似考题

1.当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（ ）。A．期货价格B．零C．无限大D．无法判断

2.从理论上讲，当期货合约临近到期日时，基差将接近于现货价格。（ ）

3.在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向予零。（ ）

4.在期货套期保值交易中,基差在期货合约的交割日下降为零。()此题为判断题(对，错)。

更多“理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（ ） ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于基差的说法，正确的有（ ）。

    A．无论正向市场还是反向市场，随着期货合约到期临近基差均趋向于零

    B．基差=现货价格-期货价格

    C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差

    D．正向市场中，基差为正值


    正确答案：ABC
    正向市场中，基差为负值。(P10)

  • 第2题：

    当期货合约临近到期日期时，当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。()


    答案：对
    解析：
    现货价格与期货价格在走势上具有收敛性，即当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。

  • 第3题：

    期货合约临近到期时，基差最大。()


    答案：错
    解析：
    现货价格与期货价格之差称为基差，在期货合约到期之前，基差可能为正值，也可能为负值。期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。

  • 第4题：

    下面对商品持仓费的描述，正确的有（）。

    A.基差的大小主要与持仓费有关
    B.到达交割月时，持仓费将升至最高
    C.距离交割的期限越近，持仓费就越低
    D.持仓费等于基差

    答案：A,C
    解析：
    持仓费又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。基差的大小主要与持仓费有关，理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。

  • 第5题：

    持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。（ ）


    答案：对
    解析：
    持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。

  • 第6题：

    只有在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向于零。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    当期权合约到期时，下列说法正确的有（）。

    • A、期权合约的时间价值最大
    • B、期权合约的时间价值小于零
    • C、期权合约的时间价值为零
    • D、期权价格等于其内在价值
    • E、期权合约的内在价值为零

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    多选题
    下面对于持仓费描述正确的包括（   ）。
    A

    持仓费的高低与持有商品的时间长短有关

    B

    当交割月到来时，持仓费将升至最高

    C

    距交割时间越近，持仓费越低

    D

    持仓费等于基差


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于“持仓费”的描述，正确的是（）。
    A

    持仓费也称为持仓成本

    B

    持仓费是为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和

    C

    距交割时间越近，持仓费越低

    D

    理论上讲，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    只有在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向于零。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 无论是正向市场还是反向市场，随着期货合约到期的临近，持仓费逐渐减少，基差均会趋向于零。

  • 第11题：

    单选题
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（　　）。[2015年7月真题]
    A

    降低基差风险

    B

    降低持仓费

    C

    使期货头寸盈利

    D

    减少期货头寸持仓量


    正确答案： B
    解析：
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证了在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

  • 第12题：

    单选题
    当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于(    )。
    A

    期货价格

    B

    零

    C

    无限大

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。（ ）


    正确答案：A
    考点：掌握金融期货理论价格的计算公式和影响因素。见教材第二章第四节，P57。

  • 第14题：

    现货价格与期货价格之差称为基差，在期货合约到期之前，基差可能为正值，也可能为负值。 期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。 （ ）


    答案：对
    解析：
    关于基差，本题表述正确。

  • 第15题：

    关于玉米的期货与现货价格，如果基差从-200元／吨变为-340元／吨，则该情形属于（ ）。

    A.基差为零
    B.基差不变
    C.基差走弱
    D.基差走强

    答案：C
    解析：
    我们用“强”或“弱”来评价基差的变化。基差变小时，称为“走弱”。题干描述的是基差走弱的情形。

  • 第16题：

    下列关于持仓费的说法中，正确的有（ ）。

    A.基差的大小主要与持仓费有关，持仓费越高，基差越大
    B.距交割时间越近，期货合约的持仓费越低
    C.当期货合约到期时，持仓费会减小到零
    D.反向市场主要反映了持仓费

    答案：A,B,C
    解析：
    期货价格高于现货价格，此时为正向市场，基差为负值。正向市场主要反映了持仓费。

  • 第17题：

    下列关于展期的定义，正确的是（ ）。

    A.用远月合约调换近月合约．将持仓向后移
    B.合约到期时，自动延期
    C.合约到期时，用近月合约调换远月合约
    D.期货交割日．自动延期

    答案：A
    解析：
    展期，即用远月合约调换近月合约，将持仓向后移。故本题答案为A。

  • 第18题：

    下面对持仓费描述正确的包括（）。

    • A、持仓费的高低与持有商品的时间长短有关
    • B、当交割月到来时，持仓费将升至最高
    • C、距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低
    • D、持仓费等于基差

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    下列关于“持仓费”的描述，正确的是（）。

    • A、持仓费也称为持仓成本
    • B、持仓费是为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和
    • C、距交割时间越近，持仓费越低
    • D、理论上讲，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（）。
    A

    降低基差风险

    B

    降低持仓费

    C

    使期货头寸盈利

    D

    减少期货头寸的持仓量


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    在反向市场中，基差（  ）
    A

    不会大于持仓费

    B

    为负值

    C

    为零

    D

    为正值


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于“基差”，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    基差是期货价格和现货价格的差

    B

    为了降低基差风险，要选择合适的期货合约

    C

    当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失

    D

    基差可能为正、负或零


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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