CIVIE交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值为（ ）美元。（大豆期货的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳） A.5．25 B.6．25 C.7．25 D.8．25

题目
CIVIE交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值为（ ）美元。（大豆期货的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳）

A.5．25
B.6．25
C.7．25
D.8．25
相似考题

1.在芝加哥期货交易所的大豆期货期权合约中，报价14'3美分/蒲式耳的正确含义是（ ）。A．14.125美分/蒲式耳B．14.25美分/蒲式耳C．14.375美分/蒲式耳D．14.75美分/蒲式耳

2.CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22′3美分／蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳），则玉米期货看跌期权实际价格为（ ）。 A.22．375美分／蒲式耳 B.22美分／蒲式耳 C.42．875美分／蒲式耳 D.450美分／蒲式耳

3.某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。A.虛值 B.平值 C.实值 D.以上都不对

4.对比芝加哥期货交易所大豆期货合约与大豆期货期权合约的条款，我们会发现下列(， )区别。A．每张期货合约的数量规格为5000蒲式耳；期货期权所涉及大豆数量规格也是5000蒲式耳B．二者都有交割等级的规定C．期货报价以1/4美分或1/4美分的倍数出现；期货期权报价以1/8美分或1/8美分的倍数出现D．期货合约的交割月份共计7个；期货期权合约的交割月份不止7个E．期权每日价幅限制为：前一交易日结算价上下50美分/蒲式耳(2500美元/合约)，最后交易日取消限制；期货每日价幅限制为：前一交易日结算价上下50美分／蒲式耳(2500美元/合约)，进入交割月无涨停板

参考答案和解析
答案：B
解析：
CME交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值=5000×1／800=6．25（美元）。
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  • 第1题：

    CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美元／蒲式耳（42+7×1／8=42．875），当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳（478+2×1／4=478．5）时（玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为（ ）。

    A.14．375美分／蒲式耳
    B.15．375美分／蒲式耳
    C.16．375美分／蒲式耳
    D.17．375美分／蒲式耳

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=478．5-450=28．5（美分／蒲式耳），时间价值=42．875-28．5=14．375（美分／蒲式耳）。

  • 第2题：

    某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（ ）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.平值
    D.欧式

    答案：A
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权，对于看涨期权来说，执行价格＜标的资产价格为实值期权，对于看跌期权来说，执行价格＞标的资产价格为实值期权。

  • 第3题：

    某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（ ）期权。

    A、实值
    B、虚值
    C、平值
    D、欧式

    答案：A
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权，对于看涨期权来说，执行价格＜标的资产价格为实值期权，对于看跌期权来说，执行价格＞标的资产价格为实值期权。

  • 第4题：

    CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分／蒲式耳(42+7 1／8=42．875)，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳(478+21／4=478．5)时(玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳)，以上看涨期权的时间价值为（ ）。

    A、14．375美分／蒲式耳
    B、15．375美分／蒲式耳
    C、16．375美分／蒲式耳
    D、17．375美分／蒲式耳

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=478．5-450=28．5(美分／蒲式耳)，时间价值=42．875-28．5=14．375(美分／蒲式耳)。

  • 第5题：

    关于芝加哥期货交易所大豆期货合约，以下表述中，正确的有（）。

    • A、报价单位为美分／蒲式耳
    • B、交易单位为5000蒲式耳
    • C、最小变动价位为0.25美分／蒲式耳
    • D、合约交割月份为7月、9月、11月、3月、5月

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    某套利者在3月10日以780美分／蒲式耳买入5月份大豆期货合约，同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。

    • A、775
    • B、785
    • C、805
    • D、755

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    单选题
    某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（　　）期权。[2012年5月真题]
    A

    实值

    B

    虚值

    C

    美式

    D

    欧式


    正确答案： B
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第8题：

    单选题
    CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分／蒲式耳(42+7 1／8=42．875)，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳(478+21／4=478．5)时(玉米期货的最小变动价位为1／5美分／蒲式耳)，以上看涨期权的时间价值为（   ）。
    A

    14．375美分／蒲式耳

    B

    15．375美分／蒲式耳

    C

    16．375美分／蒲式耳

    D

    17．376美分／蒲式耳


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于期货合约最小变动价位的说法错误的是（　　）。
    A

    大连商品交易所黄大豆1号期货合约的最小变动价位为1元/吨

    B

    CME集团大豆期货合约的最小变动价位为1美分/蒲式耳

    C

    CME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.01美元/金衡盎司

    D

    上海期货交易所黄金期货标准合约的最小变动价位为0.01元/克


    正确答案： B,D
    解析：
    B项，CME集团大豆期货合约的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳（每张合约12.50美元）；C项，CME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.10美元/金衡盎司。

  • 第10题：

    单选题
    某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（　　）期权。
    A

    实值

    B

    虚值

    C

    美式

    D

    欧式


    正确答案： B
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第11题：

    单选题
    投资者预计大豆不同月份的期货合约价差将扩大，故买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分/蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分/蒲式耳，则该投资者进行的是（　　）交易。
    A

    买入套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    套期保值


    正确答案： A
    解析：
    如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利为买入套利。

  • 第12题：

    单选题
    某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为()期权。
    A

    实值

    B

    虚值

    C

    美式

    D

    欧式


    正确答案： B
    解析： 实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第13题：

    共用题干

    执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），其看跌期权的时间价值为()。
    A.23.375美分/蒲式耳
    B.24.375美分/蒲式耳
    C.25.375美分/蒲式耳
    D.22.375美分/蒲式耳

    答案：D
    解析：
    本题考查看跌期权时间价值。由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，内涵价值=0，时间价值=权利金=22.375（美分/蒲式耳）。

  • 第14题：

    共用题干

    CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），以上看涨期权内涵价值为()。
    A.478.2美分/蒲式耳
    B.28.5美分/蒲式耳
    C.38.5美分/蒲式耳
    D.378.2美分/蒲式耳

    答案：B
    解析：
    本题考查看涨期权内涵价值。看涨期权的内涵价值=478.5-400=28.5（美分/蒲式耳）。

  • 第15题：

    某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。

    A、虛值
    B、平值
    C、实值
    D、以上都不对

    答案：C
    解析：
    看涨期权中，执行价格低于标的物市场价格则为实值期权。

  • 第16题：

    某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。
    A、实值
    B、虚值
    C、美式
    D、欧式


    答案：A
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第17题：

    以下属于实值期权的有（）。

    • A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳
    • B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳
    • C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳
    • D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    关于芝加哥期货交易所小麦期货合约，以下表述中，正确的有（）。

    • A、报价单位为美分／蒲式耳
    • B、交易单位为5000蒲式耳
    • C、最小变动价位为每手合约1250美元
    • D、合约交割月份为7月、9月、12月、3月、5月

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    关于芝加哥期货交易所小麦期货合约，以下表述中，正确的有（）。
    A

    报价单位为美分／蒲式耳

    B

    交易单位为5000蒲式耳

    C

    最小变动价位为每手合约1250美元

    D

    合约交割月份为7月、9月、12月、3月、5月


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大，买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分／蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分／蒲式耳。则该投资者进行的是（）交易。
    A

    买进套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    套期保值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下属于实值期权的有（）。
    A

    玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳

    B

    大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

    C

    大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

    D

    玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳


    正确答案： A,D
    解析： 实值期权指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权，所以A、D选项正确。

  • 第22题：

    多选题
    关于芝加哥期货交易所大豆期货合约，以下表述中，正确的有（）。
    A

    报价单位为美分／蒲式耳

    B

    交易单位为5000蒲式耳

    C

    最小变动价位为0.25美分／蒲式耳

    D

    合约交割月份为7月、9月、11月、3月、5月


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某套利者在3月10日以780美分／蒲式耳买入5月份大豆期货合约，同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
    A

    775

    B

    785

    C

    805

    D

    755


    正确答案： A,B
    解析： 若该套利者进行的是买进套利，则平仓时价差比建仓时增加了10美分／蒲式耳，已知平仓时价差为15美分／蒲式耳，则在建仓时价差应为5美分／蒲式耳。买进套利买入高价一"边"同时卖出低价一“边”，因此建仓时9月份期货合约价格比5月份低5美分／蒲式耳，即等于775美分／蒲式耳；若该套利是卖出套利，则平仓时价差比建仓时缩小了10美分／蒲式耳，则建仓时价差应为25美分／蒲式耳。卖出套利卖出高价一“边”同时买入低价一“边”，因此建仓时9月份期货合约价格比5月份高25美分／蒲式耳，即等于805美分／蒲式耳。

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