关于沪深300指数期货的限仓规定，下列说法正确的是（ ）。A.进行套利交易的投资者某一合约单边持仓限额为100手 B.当某一合约结算后市场持仓总量（单边）超过10万手时，结算会员在该合约的持仓量（单边）不得超过该合约市场持仓总量的25% C.如同一投资者在不同会员处开仓交易，持仓头寸可以分别计量 D.投资者在某一合约上的按单边计算的持仓数不得超过500手

题目
关于沪深300指数期货的限仓规定，下列说法正确的是（ ）。

A.进行套利交易的投资者某一合约单边持仓限额为100手
B.当某一合约结算后市场持仓总量（单边）超过10万手时，结算会员在该合约的持仓量（单边）不得超过该合约市场持仓总量的25%
C.如同一投资者在不同会员处开仓交易，持仓头寸可以分别计量
D.投资者在某一合约上的按单边计算的持仓数不得超过500手
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1.下列关于沪深300股指期货合约的叙述，错误的是（ ）。A．沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约B．股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后1小时的算术平均价C．沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数D．沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为

2.沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )

3.关于沪深300股票指数证券投资基金，下列表述正确的是( )。A、跟踪沪深300指数的收益与风险B、试图跑赢沪深300指数C、是主动管理型基金D、由中证指数公司编制，用以反映B股市场整体走势的指数

4.中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。A．沪深300能源指数B．沪深300原材料指数C．沪深300工业指数D．沪深300可选消费指数

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  • 第1题：

    沪深300风格指数系列包括（ ）。

    A．沪深300成长指数

    B．沪深300价值指数

    C．沪深300行业指数

    D．沪深300相对成长指数


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。

    A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
    B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
    C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
    D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

    答案：D
    解析：
    沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。

  • 第3题：

    下列关于沪深300股指期货结算价的说法中，正确的有（ ）。

    A.当日结算价是期货合约的最后两小时成交价按照成交量的加权平均价
    B.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
    C.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
    D.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

    答案：C,D
    解析：
    沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价，计算结果保留至小数点后两位。

  • 第4题：

    沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点。（ ）


    答案：对
    解析：
    沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点。

  • 第5题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第6题：

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。

    • A、股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位
    • B、合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍
    • C、沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点
    • D、沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。
    A

    上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％

    B

    上一交易日沪深300指数收盘价的±10％

    C

    上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％

    D

    上一交易日沪深300指数收盘价的±12％


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于沪深300指数期货合约的说法中，正确的是（）。
    A

    合约乘数为200元/点

    B

    最小变动价为0.3点

    C

    交易代码为2F

    D

    交割方式是现金交割


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。
    A

    股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位

    B

    合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍

    C

    沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点

    D

    沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点


    正确答案： C,B
    解析： 股指期货合约以指数点报价。报价变动的最小单位即为最小变动价位，合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍。沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点，所以A、B、C选项正确。

  • 第12题：

    单选题
    沪深300指数期货合约到期时，只能进行（）。
    A

    现金交割

    B

    实物交割

    C

    现金或实物交割

    D

    强行减仓


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法，正确的是（ ）。

    A.2010年4月16日，我国推出沪深300指数期货
    B.2015年2月9日，我国推出沪深300指数期货
    C.2010年4月16日，上证50ETF期权正式上市交易
    D.2015年2月9日，上证50ETF期权正式上市交易

    答案：A,D
    解析：
    2010年4月16日，我国第一个股指期货一沪深300指数期货在上海中国金融期货交易所上市交易，A项正确。2015年2月9日，上证50ETF期权正式上市交易，D项正确。故本题答案为AD。

  • 第14题：

    下列关于沪深300股指期货合约的说法中，正确的是（ ）。

    A.合约乘数为每点300元
    B.报价单位为指数点
    C.最小变动价位为0．2点
    D.交易代码为IF

    答案：A,B,C,D
    解析：
    题中四个选项都是沪深300股指期货合约主要内容的正确描述。

  • 第15题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第16题：

    以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
    Ⅱ.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
    Ⅲ.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
    Ⅳ.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。

  • 第17题：

    中国金融期货交易所目前上市品种主要股指类衍生品有（）

    • A、沪深300指数期货
    • B、沪深300指数期权
    • C、上证50指数期货
    • D、中证500指数期货

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    下列关于交易代码表述正确的是（）

    • A、沪深300指数期货--IF
    • B、郑州商品交易所白糖期货--Y
    • C、大连商品交易所豆油期货--SR
    • D、上海期货交易所铜期货--CU

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    下列关于沪深300指数的说法中，正确的是（）。

    • A、反映了中国内地A股市场股票价格的运行情况
    • B、由沪、深证券交易所联合编制
    • C、指数基点为1000点
    • D、是中国股票价格指数期货的标的资产

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    沪深300指数期货合约到期时，只能进行（）。

    • A、现金交割
    • B、实物交割
    • C、现金或实物交割
    • D、强行减仓

    正确答案:A

  • 第21题：

    判断题
    沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 沪深300指数，300为沪深300指数期货的合约乘数。

  • 第22题：

    单选题
    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
    A

    沪深300指数红利率

    B

    沪深300指数现货价格

    C

    期货合约剩余期限

    D

    沪深300指数的历史波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于沪深300指数的说法中，正确的是（）。
    A

    反映了中国内地A股市场股票价格的运行情况

    B

    由沪、深证券交易所联合编制

    C

    指数基点为1000点

    D

    是中国股票价格指数期货的标的资产


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中国金融期货交易所目前上市品种主要股指类衍生品有（）
    A

    沪深300指数期货

    B

    沪深300指数期权

    C

    上证50指数期货

    D

    中证500指数期货


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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