第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于期权投资策略的说法,错误的是()。
第7题:
看涨期权的买方,成为期货多头
看跌期权的买方,成为期货空头
看涨期权的卖方,成为期货多头
看跌期权的卖方,成为期货空头
第8题:
期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
期权多头和空头了结头寸的方式不同
当期权多头行权时,空头必须履约
如果多头没有行权,则空头也可以通过对冲平仓了结头寸,或持有期权至含约到期
第9题:
看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
看跌期权多头和空头损益平衡点不相同
看跌期权多头和空头损益平衡点相同
第10题:
标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
为限制卖出标的资产风险,可考虑买进看涨期权
如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应,可考虑期权多头策略
为规避所持标的资产多头头寸的价格风险,可考虑买进看跌期权
第11题:
转换组合是套利技术的基础工具
转换组合是一个三腿策略
转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头
转换组合会面临大头针风险
第12题:
多头看跌期权的净损失有限,最大为期权费
空头看跌期权的净收益有限
多头看跌期权的净收益潜力巨大
空头看跌期权的净损失有最大值,最大值为执行价格一期权费
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
下列关于转换组合的说法正确的是()
第18题:
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。
第19题:
买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
第20题:
期权卖方的最大收益为期权费
期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方
期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格
通知日在期权有效期内
第21题:
I、II、III、IV
II、III
II、III、IV
I、II、III
第22题:
期权多头方和空头方都是既有权利,又有义务
期权多头方只有权利没有义务,期权空头方既有权利又有义务
期权多头方只有权利没有义务,期权空头方只有义务没有权利
期权多头方既有权利又有义务,期权空头方只有义务没有权利
第23题:
看涨股票,买入认购期权
强烈看涨,合成期货多头
温和看涨,垂直套利
温和看涨,买入蝶式期权