第1题:
标的物价格波动性越大,则在期权到期时,标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大,因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。 ( )
第2题:
在其他因素不变的条件下,标的物价格的波动率越大,期权权利金越小。( )
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加,如果价格波动区间很大,就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大,执行价格个数也越多;合约运行时间越长,执行价格越多。()
第8题:
标的物价格波动幅度越大,期权的价格越高
标的物价格波动幅度越小,期权的价格越高
标的物价格波动幅度越大,实值期权的价格越高,虚值期权价格越低
标的物价格波动幅度越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
第9题:
执行价格与期权合约标的物的市场价格
内涵价值和时间价值
标的物价格波动率
交付的权利金的金额
第10题:
对
错
第11题:
期权的价格越低
看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
期权的价格越高
看涨期权的价格越低,看跌期权的价格越高
第12题:
越大
越小
为零
不变
第13题:
一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,则时间价值就( )。
A.越大
B.不变
C.为零
D.越小
第14题:
就看跌期权而言,期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多,内涵价值越大。( )
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
()是影响期权价格的最重要因素。
第19题:
一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,则时间价值就()。
第20题:
期权的价格越低
看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
期权的价格越高
看涨期权的价格越低,看跌期权的价格越高
第21题:
标的物市场价格的波动率越高,期权卖方的市场风险会随之减少
标的物市场价格波动率越大,权利金越高
标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
标的物市场价格波动率越小,权利金越高
第22题:
执行价格与期权合约标的物的市场价格
内涵价值
标的物价格波动率
无风险利率
第23题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ