某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。A.17600 B.17610 C.17620 D.17630

题目
某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。

A.17600
B.17610
C.17620
D.17630
相似考题

1.某交易者在5月30买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手-5吨，则7月30的11月份铜合约价格为（ ）元/吨。A．17610B．17620C．17630D．17640

2.上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（ ）。A．3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨B．3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变C．3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨D．3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

3.某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨，则此种情况属于（ ）。A．正向市场的熊市套利B．反向市场的熊市套利C．后向市场的牛市套翻ID．正向市场的牛市套利

4.某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（ ）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨B．6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

更多“某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。”相关问题

  • 第1题：

    5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。

    A．扩大了30

    B．缩小了30

    C．扩大了50

    D．缩小了50


    正确答案：D
    5月20日价差：17020-16950=70(元/吨)；
    7月20日价差：17030-17010=20(元/吨)；
    价差变化：70-20=50(元/吨)。

  • 第2题：

    某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540份铜合约，价格为17 540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约。已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30日的11月份铜合约价格为（ ）元／吨。

    A.17610
    B.17620
    C.17630
    D.17640

    答案：A
    解析：
    假设7月30日的11月份铜合约价格为a（元／吨），则：9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20（元／吨）；10月份合约盈亏情况为：17570-a；总盈亏为：5 x 20+5（17570-a）=-100（元）；解得：a=17610（元／吨）。

  • 第3题：

    某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元／吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手-5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（ ）元／吨。

    A.18610
    B.19610
    C.18630
    D.19640

    答案：B
    解析：
    假设7月30日的11月份铜合约价格为A，则9月份合约盈亏情况19540-19520=20（元／吨）；11月份合约盈亏情况为：19570A；总盈亏为：520+5（19570一A）=-100，解得A=19610（元／吨）。

  • 第4题：

    某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为2840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约，价格为2890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为2810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为2875元/吨，交易所规定1手=10吨，那么该套利的净盈亏情况为（ ）元。

    A.亏损150
    B.获利150
    C.亏损200
    D.获利200

    答案：B
    解析：
    7月的合约盈利=（2840-2810）1手10吨/手=300元，9月的合约亏损=（2890-2875）1手10吨/手=150元，该套利者净盈利=300-150=150元

  • 第5题：

    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。

    • A、正向市场的熊市套利
    • B、反向市场的熊市套利
    • C、反向市场的牛市套利
    • D、正向市场的牛市套利

    正确答案:D

  • 第6题：

    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。

    • A、蝶式套利
    • B、卖出套利
    • C、投机
    • D、买进套利

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素）。则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。
    A

    3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨

    B

    3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

    C

    3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约价格下跌了170元/吨

    D

    3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约价格下跌了250元/吨


    正确答案： A
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。
    A

    17610元/吨

    B

    17620元/吨

    C

    17630元/吨

    D

    17640元/吨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
    A

    6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

    B

    6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨

    C

    6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变

    D

    6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨


    正确答案： A
    解析： 由题意可知，该投资者进行的是正向市场的牛市套利，也即卖出套利，此时价差缩小时获利。6月1日的价差为150美元/吨，A项价差为180美元/吨，B项价差为30美元/吨，C项价差为200美元/吨，D项价差为180美元/吨。可见，只有B项价差缩小，投资者平仓能够获利。

  • 第10题：

    单选题
    5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化（）。
    A

    价差扩大了30元/吨

    B

    价差缩小了30元/吨

    C

    价差扩大了50元/吨

    D

    价差缩小了50元/吨


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买进套利


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为( )元。

    A．亏损150

    B．获利150

    C．亏损200

    D．获利200


    正确答案：D
    5月份合约盈亏情况：1840-1810=30(元/吨)，即获利30元/吨；
    7月份合约盈亏情况：1880-1890=-10(元/吨)，即亏损10元/吨；
    套利结果：10×30-10×10=200(元)，即获利200元。

  • 第13题：

    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元／吨和53070元／吨，两交易所之间铜的运费为90元／吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）。

    A.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时买入10手K交易所6月份期铜合约
    B.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时卖出11手K交易所6月份期铜合约
    C.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时卖出10手K交易所6月份期铜合约
    D.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时买入11手K交易所6月份期铜合约

    答案：A
    解析：
    跨市套利，也称市场间套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这一差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。

  • 第14题：

    某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（ ）元/吨。

    A.18610
    B.19610
    C.18630
    D.19640

    答案：B
    解析：
    假如5月30日的11月份铜合约价格为A，则9月份合约盈亏情况是：19540-19520=20（元/吨）；11月份合约盈亏情况是：19570-A；总盈亏为：5×20+5×（19570-A）=-100，解得A=19610（元/吨）。

  • 第15题：

    某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整一个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11月份铜合约价格（ ）。

    A.17600元/吨
    B.17610元/吨
    C.17620元/吨
    D.17630元/吨

    答案：B
    解析：
    铜期货合约1手=5吨。本题可用假设法代入求解，设7月30日的11月份铜合约价格为X:9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20元/吨；1月份合约盈亏情况为:17570-X；总盈亏为:520+5（17570-X）=-100，求解得X=17610。

  • 第16题：

    某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买人1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月3013的11月份铜合约价格为（）元／吨。

    • A、17610
    • B、17620
    • C、17630
    • D、17640

    正确答案:A

  • 第17题：

    某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。

    • A、17610元/吨
    • B、17620元/吨
    • C、17630元/吨
    • D、17640元/吨

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
    A

    正向市场的熊市套利

    B

    反向市场的熊市套利

    C

    反向市场的牛市套利

    D

    正向市场的牛市套利


    正确答案： B
    解析： 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利。当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，所以D选项正确。

  • 第19题：

    单选题
    某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买人1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月3013的11月份铜合约价格为（）元／吨。
    A

    17610

    B

    17620

    C

    17630

    D

    17640


    正确答案： D
    解析： 假设7月30日的11月份铜合约价格为a（元／吨），则： 9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20（元／吨）； 10月份合约盈亏情况为：17570-a； 总盈亏为：5×20+5×（17570-a）=-100（元）； 解得：a=17610（元／吨）。

  • 第20题：

    单选题
    某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手＝5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨。
    A

    18610

    B

    19610

    C

    18630

    D

    19640


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是(  )交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买入套利


    正确答案： C
    解析： 买入套利：买高卖低卖出套利：买低卖高

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