CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。A.10000美元 B.100000美元 C.1000000美元 D.10000000美元

题目
CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。

A.10000美元
B.100000美元
C.1000000美元
D.10000000美元
相似考题

1.以下属于外汇期货合约的有（ ）。A．CME的日元期货合约B．IMM的欧洲美元期货合约C．SIMEX的美元期货合约D．CBOT的美国长期国库券期货合约

2.3个月欧洲美元期货合约的标的本金是（ ）。A．10000美元B．1000000美元C．1030000美元D．10000000美元

3.某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%

4.下列期货合约中，采用实物交割的有（ ）。A．CME3个月国债期货B．CME3个月欧洲美元期货C．CBOT10年期国债期货D．CBOT30年期国债期货

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  • 第1题：

    以下利率期货合约中,釆取价格报价方法的是( )。

    A.CME的3个月期国债

    B.CME的3个月期欧洲美元

    C.CBOT的5年期国债

    D.CME的商业票据期货


    答案：C

  • 第2题：

    下列属于利率期货合约的是( )。

    A.3个月欧元利率期货合约
    B.9个月Euribor
    C.3个月欧洲美元期货合约
    D.3个月英镑利率期货

    答案：A,B,C
    解析：
    利率期货是指以利率工具为标的物的期货合约，与利率期货相关的利率工具有：欧洲美元、欧洲银行间欧元利率、短期和中长期国债。

  • 第3题：

    关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（ ）。

    A.采用指数式报价
    B.CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元
    C.期限为3个月期欧洲美元活期存单
    D.采用实物交割

    答案：A
    解析：
    A项，3个月欧洲美元期货采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。B、C、D三项，3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1 000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单，采用现金交割。

  • 第4题：

    如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。

    A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约
    B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
    C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
    D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

    答案：C
    解析：
    国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。本题中，由于担心利率下降，所以该公司应买入欧元利率期货合约进行套期保值。

  • 第5题：

    下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。

    • A、CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式
    • B、CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的
    • C、所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓
    • D、CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。

    • A、CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点
    • B、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元
    • C、CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元
    • D、CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。交易所规定，最近到期合约最小变动价位为1/4个基点，其中，1个基点代表（）。
    A

    100美元

    B

    50美元

    C

    25美元

    D

    12.5美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（　　）。
    A

    CME的13周美国短期国债期货合约目前采用现金交割方式

    B

    CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不现实的

    C

    所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照交割结算价格进行差价交割结算

    D

    CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式


    正确答案： C,B
    解析： 芝加哥商业交易所的13周国债期货合约采用现金交割方式（最初曾采用实物交割方式）。由于3个月欧洲美元定期存款存单实际是很难转让的，进行实物交割实际是不现实的，因而3个月欧洲美元期货合约采用现金交割，所有到期未平仓合约都按照交割结算价格进行差价交割结算。CBOT的中长期国债期货采用实物交割方式。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。
    A

    CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式

    B

    CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的

    C

    所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓

    D

    CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，合约最小变动价位为1/4个基点，代表合约的最小变动价值为（）。
    A

    25美元

    B

    12.5美元

    C

    6.25美元

    D

    50美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（　　）进行套期保值。
    A

    买入CME的3个月欧洲美元期货合约

    B

    卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

    C

    买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

    D

    卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约


    正确答案： D
    解析：
    国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于利率期货合约的说法，正确的有（　　）。
    A

    CME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点

    B

    一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元

    C

    一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元

    D

    CME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点


    正确答案： C,D
    解析： 芝加哥商业交易所的3个月国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点，即0.005，合约的最小变动价值为12.5美元。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的指数最小变动点为1/2个基点，即指数的0.005点，因而，一个合约的最小变动价值就是12.5美元。对最近到期合约，指数最小变动价位为1/4个基本点，即指数的0.0025点，因而，一个合约的最小变动价值就是6.25美元。

  • 第13题：

    欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（）。

    A.①③
    B.①②
    C.②③
    D.②④

    答案：D
    解析：
    由题可知，最小变动价位为1／4个基点，即0．01／4=0．0025（1个基点为0．01％），最小变动值=（1000000×3／12）×0．0025％=6．25（美元）。

  • 第14题：

    CME的3个月欧洲美元期货属于短期利率期货品种。（ ）


    答案：对
    解析：
    国际市场较有代表性的短期利率期货品种有3个月欧洲美元期货、3个月银行间欧元拆借利率期货、3个月英镑利率期货等。

  • 第15题：

    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。

    A.1000000
    B.100000
    C.10000
    D.1000

    答案：A
    解析：
    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000 000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。

  • 第16题：

    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。

    • A、1000美元
    • B、10000美元
    • C、100000美元
    • D、100万美元

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。

    • A、欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
    • B、欧洲美元期货实行现金交割
    • C、欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
    • D、欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（　　）。
    A

    采用指数式报价

    B

    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元

    C

    期限为3个月期欧洲美元活期存单

    D

    采用实物交割


    正确答案： A
    解析：
    3个月欧洲美元期货采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价，
    　　标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单，采用现金交割。

  • 第19题：

    单选题
    CME欧洲美元期货合约报价采用（　　）指数形式。
    A

    3个月欧洲美元伦敦拆借利率

    B

    6个月欧洲美元伦敦拆借利率

    C

    3个月欧洲美元巴黎拆借利率

    D

    6个月欧洲美元巴黎拆借利率


    正确答案： B
    解析：
    CME欧洲美元期货交易报价采用的是3个月欧洲美元伦敦拆借利率指数，用100减去按360天计算的不带百分号的年利率（比如年利率为2.5%，报价为97.500）形式。

  • 第20题：

    单选题
    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。
    A

    1000美元

    B

    10000美元

    C

    100000美元

    D

    100万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。
    A

    欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约

    B

    欧洲美元期货实行现金交割

    C

    欧洲美元期货合约的1个基点为25美元

    D

    欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ．该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ．该公司所得的利息收入为257500美元Ⅳ．该公司实际收益率为5.74%
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅰ项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000＝20（份）；Ⅱ项，该公司在期货市场上获利＝（93.68－93.09）÷100÷4×100×20＝2.95（万美元）；Ⅲ项，该公司所得利息收入为20×1000000×5.15%÷4＝257500（美元）；Ⅳ项，实际收益率＝（257500＋29500）÷20000000×4＝5.74%。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。
    A

    CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点

    B

    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元

    C

    CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元

    D

    CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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