下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（ ）。 A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大 B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大 C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升 D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌

题目
下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（ ）。

A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大
B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大
C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升
D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌
相似考题

1.下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

2.期权价格受多种因素影响，但从理论上说，时间价值是影响期权价格的最主要因素。（ ）

3.影响期权价格的因素有哪些?在其他因素不变的情况下,每个因素的增加是如何影响美式看涨期权的价格?

4.下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法，正确的是（ ）。A．执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小B．就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值C．就看涨期权而言，市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零D．期权的执行价格是影响期权价格的重要因素

更多“下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列影响金融期权价格的因素中，正确的叙述是( )。

    A．期权期间越短，期权价格越高

    B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

    C．短期利率变动不影响期权价格

    D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小


    参考答案：D
    解析：期权价格与期权到期日成正比，故A项错误；标的资产收益率越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高，故B项错误；短期利率变动与看涨期权价格成正比，与看跌期权价格成反比，故C项错误。

  • 第2题：

    下列关于影响金融期权价格的因素中，说法错误的是（ ）。
    A.协定价格与市场价格是影响期权价格最主要的因素
    B.在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越低
    C.标的物价格的波动性越大，期权价格越高
    D.在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升


    答案：B
    解析：
    B项表述错误。在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低。

  • 第3题：

    在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

    A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
    B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
    C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
    D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

    答案：A
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第4题：

    下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法，不正确的是( )。

    A、标的资产的收益将影响标的资产的价格
    B、在协定价格一定时，标的资产的价格必然影响期权的内在价值，从而影响期权的价格
    C、标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降，而协定价格并不进行相应调整
    D、在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

    答案：D
    解析：
    D
    D项，在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升。

  • 第5题：

    下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。

    A、市场即期汇率
    B、市场远期汇率
    C、期权到期期限
    D、期权执行价格

    答案：B
    解析：
    影响期权价格的因素包括：(1)期权的执行价格与市场即期汇率。(2)到期期限。(3)预期汇率波动率大小。(4)国内外利率水平。

  • 第6题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

    • A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
    • B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    • C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    • D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    下列哪项不是期权价格的影响因素（）

    • A、标的资产价格
    • B、协议价格
    • C、期权类型
    • D、无风险利率

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（　　）。
    A

    合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

    B

    合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

    C

    合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

    D

    无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


    正确答案： D
    解析：
    D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
    A

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低

    B

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高

    C

    即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小

    D

    到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加


    正确答案： B
    解析： 对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。选项ABC均正确．选项D为到期期限对外汇期权价格的影响。故本题答案为D。

  • 第11题：

    多选题
    关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
    A

    其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关

    B

    其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关

    C

    对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    D

    对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下说法错误的是()。 Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高 Ⅱ.标的物价格波动性越大，期权价格越低 Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格 Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

  • 第13题：

    下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（ ）。

    A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高

    B.对于美式期权，有效期越长，期权价格越低

    C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

    D.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高


    正确答案：B
    B项，对于美式期权而言，由于它可以在有效期内任何时间执行，有效期越长，买方获利机会就越大，而且有效期长的期权包含了有效期短的期权的所有执行机会，所以有效期越长，期权价格越高。

  • 第14题：

    下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。

    A.市场利率越高，外汇期权价格越高
    B.汇率波动性越小，外汇期权价格越高
    C.外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高
    D.外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小

    答案：B
    解析：
    汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高；反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。故B项错误。

  • 第15题：

    下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中，正确的有()。

    A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
    B.就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值
    C.就看涨期权而言.市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零
    D.它们都是影响期权价格的重要因素

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查影响期权价格的基本因素。期权的执行价格与标的物的市场价格是影响期权价格的重要因素，两种价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值，高出越多，内涵价值越大；市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零。就看跌期权而言，市场价格低于执行价格时，期权具有内涵价值，低得越多，内涵价值越大；市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零。

  • 第16题：

    下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。

    A、市场利率越高，外汇期权价格越高
    B、汇率波动性越小，外汇期权价格越高
    C、外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高
    D、外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小

    答案：B
    解析：
    汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高；反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。故B项错误。

  • 第17题：

    以下说法错误的是（ ）。
    Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高
    Ⅱ.标的物价格波动性越大。期权价格越低
    Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格
    Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

  • 第18题：

    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

    • A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
    • B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
    • C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
    • D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是（）

    • A、期权的协议价格
    • B、利率
    • C、期权的波动率
    • D、标的资产的价格

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。

    • A、其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
    • B、其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
    • C、对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
    • D、对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是（）
    A

    期权的协议价格

    B

    利率

    C

    期权的波动率

    D

    标的资产的价格


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（　　）。
    A

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    B

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    C

    即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升

    D

    即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌


    正确答案： C
    解析：
    影响期权价格的因素之一是期权的执行价格与市场即期汇率。对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。

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