在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。A.扩大 B.缩小 C.不变 D.无规律

题目
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。

A.扩大
B.缩小
C.不变
D.无规律
相似考题

1.在正向市场牛市套利中，如果近期和远期合约价格均下降，则交易者绝对不可能获利。（ ）

2.跨期套利的策略包括（ ）。A．正向市场牛市套利B．正向市场熊市套利C．反向市场牛市套利D．反向市场熊市套利

3.关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C．正向市场上的套利称为牛市套利D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

4.在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。A．扩大B．缩小C．不变D．无规律

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  • 第1题：

    牛市套利能够获利的情况有（ ）。A．正向市场时近月与远月合约价差扩大B．正向市场时近月与远月合约价差缩小C．反向市场时近月与远月合约价差扩大D．反向市场时近月与远月合约价差缩小


    正确答案：BC
    买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利，在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小，同理，在反向市场进行牛市套利，买入套利获利的条件是价差要扩大，所以B、C选项正确。

  • 第2题：

    根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。

    A. 正向套利和反向套利
    B. 牛市套利和熊市套利
    C. 买入套利和卖出套利
    D. 价差套利和期限套利

    答案：C
    解析：
    根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较
    高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。

  • 第3题：

    在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元／吨。则该交易指令可以（）元／吨的价差成交。

    A.99
    B.97
    C.101
    D.95

    答案：C
    解析：
    套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交。本题中，该交易者进行的是正向市场牛市套利，价差缩小可盈利，所以建仓时价差越大越有利，已知本题限价指令价差为100元／吨，则该交易者应以大于等于100元／吨的价差成交。

  • 第4题：

    下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

    A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    B.可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
    C.正向市场上的套利称为牛市套利
    D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

  • 第5题：

    在正向市场上，进行牛市套利，应该（）。

    • A、买入远期月份合约的同时卖出近期月份合约
    • B、买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约
    • C、买入近期合约
    • D、买入远期合约

    正确答案:B

  • 第6题：

    牛市套利能够获利的情况有（）。

    • A、正向市场时近月与远月合约价差扩大
    • B、正向市场时近月与远月合约价差缩小
    • C、反向市场时近月与远月合约价差扩大
    • D、反向市场时近月与远月合约价差缩小

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。

    • A、扩大
    • B、缩小
    • C、不变
    • D、无规律

    正确答案:B

  • 第8题：

    判断题
    正向市场上进行牛市套利，价差缩小的幅度不受限制。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于牛市套利正确的是（）。
    A

    牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效

    B

    如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约

    C

    在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大

    D

    在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    牛市套利能够获利的情况有()。
    A

    正向市场时近月与远月合约价差扩大

    B

    正向市场时近月与远月合约价差缩小

    C

    反向市场时近月与远月合约价差扩大

    D

    反向市场时近月与远月合约价差缩小


    正确答案： C,B
    解析： 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利，在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小，同理，在反向市场进行牛市套利，买入套利获利的条件是价差要扩大，所以B、C选项正确。

  • 第11题：

    单选题
    在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
    A

    扩大

    B

    缩小

    C

    不变

    D

    无规律


    正确答案： C
    解析： 当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小；而如果是反向市场，则近期合约和远期合约的价差往往会扩大。

  • 第12题：

    多选题
    如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是()。
    A

    在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

    B

    在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利

    C

    在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

    D

    在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利


    正确答案： D,B
    解析： 不管是正向市场还是反向市场，均做卖出套利。

  • 第13题：

    在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

    A.未来价差不确定
    B.未来价差不变
    C.未来价差扩大
    D.未来价差缩小

    答案：D
    解析：
    牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

  • 第14题：

    在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（ ）。

    A.缩小
    B.扩大
    C.不变
    D.无规律

    答案：B
    解析：
    在反向市场中，因为牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约，在这种情况下，牛市套利可看成是买入套利，只有在价差扩大时才能够盈利。故本题选B。

  • 第15题：

    下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

    A：利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    B：可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
    C：正向市场上的套利称为牛市套利
    D：若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

  • 第16题：

    在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

    A.未来价差缩小
    B.未来价差扩大
    C.未来价差不变
    D.未来价差不确定

    答案：A
    解析：
    买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约属于牛市套利。在正向市场上进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

  • 第17题：

    以下几种说法正确的是（）。

    • A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
    • B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
    • C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
    • D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

    正确答案:A

  • 第18题：

    在正向市场上，某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令，限价价差为500元／吨，则该指令以（）元／吨的价差成交。

    • A、大于或等于500
    • B、小于500
    • C、等于480
    • D、小于470

    正确答案:A

  • 第19题：

    正向市场上进行牛市套利，价差缩小的幅度不受限制。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    某交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格和近期合约价格的价差会扩大，那么交易者应该（  ）。
    A

    正向套利

    B

    反向套利

    C

    牛市套利

    D

    熊市套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（  ）。
    A

    未来价差缩小

    B

    未来价差扩大

    C

    未来价差不变

    D

    未来价差不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下几种说法正确的是（）。
    A

    正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限

    B

    反向市场的牛市套利价差扩大获利无限

    C

    正向市场的熊市套利价差扩大获利无限

    D

    反向市场的熊市套利价差缩小获利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。
    A

    未来价差不确定

    B

    未来价差不变

    C

    未来价差扩大

    D

    未来价差缩小


    正确答案： A
    解析：
    买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约属于牛市套利。在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

  • 第24题：

    单选题
    在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（）。
    A

    缩小

    B

    扩大

    C

    不变

    D

    无规律


    正确答案： D
    解析：

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