以下关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。A.当期货价格高估时，可进行正向套利 B.当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润 C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大 D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

题目
以下关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。

A.当期货价格高估时，可进行正向套利
B.当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润
C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大
D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平
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1.股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（ ）

2.(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。 Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅳ

3.最传统的对冲策略是套利策略，有( )。 Ⅰ 转债套利 Ⅱ 股指期货期现套利 Ⅲ 跨期套利 Ⅳ ETF套利A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

4.以下关于期现套利说法，正确的有( )。A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B．期现套利不属于严格意义的套利交易C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

更多“以下关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    股指期货的套利类型有( )。
    Ⅰ 期现套利
    Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利
    Ⅳ 跨品种价差套利


    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。@##

  • 第2题：

    关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

    A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
    C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    D:跨期套利即市场间价差套利

    答案：A,B,C
    解析：
    市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

  • 第3题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第4题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第5题：

    股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。
    A、价差交易套利和跨品种套利
    B、期现套利和跨品种价差套利
    C、期现套利和价差交易套利
    D、价差交易套利和市场内套利


    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第6题：

    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。

    A.价差交易套利和跨品种套利
    B.期现套利和跨品种价差套利
    C.期现套利和价差交易套利
    D.价差交易套利和市场内套利

    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第7题：

    做（）的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：B
    解析：
    熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约。在这种情况下，近期股指期货合约当前的交易价格被高估，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第8题：

    下列哪项不属于套利交易（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、国债期货套利
    • C、ETF套利
    • D、股指期货投机交易

    正确答案:D

  • 第9题：

    股指跨期套利和期现套利隐含着何种不同的假设条件？这种套利的风险点何在？


    正确答案:跨期套利假设条件是指期货之间存在差价，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易。
    期现套利假设条件是：期货市场与现货市场在价格上出现差距，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本。
    交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
    （1）现货组合的跟踪误差风险；
    （2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
    （3）追加保证金的风险；
    （4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
    由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

  • 第10题：

    问答题
    股指跨期套利和期现套利隐含着何种不同的假设条件？这种套利的风险点何在？

    正确答案： 跨期套利假设条件是指期货之间存在差价，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易。
    期现套利假设条件是：期货市场与现货市场在价格上出现差距，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本。
    交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
    （1）现货组合的跟踪误差风险；
    （2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
    （3）追加保证金的风险；
    （4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
    由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。
    A

    价差交易套利和跨品种套利

    B

    期现套利和跨品种价差套利

    C

    期现套利和价差交易套利

    D

    价差交易套利和市场内套利


    正确答案： A
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第12题：

    多选题
    股指期货套利交易的类型有（）。
    A

    期现套利

    B

    跨期套利

    C

    跨市场套利

    D

    跨品种套利


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第14题：

    下列关于期现套利的描述中，正确的是（ ）。

    A.期现套利只能通过交割来完成
    B.期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
    C.当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
    D.商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业

    答案：B,C,D
    解析：
    在实际操作中，可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对其有利，便可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。故A项错误。

  • 第15题：

    在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


    答案：错
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    下列关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。

    A.当期价高估时，可以进行反向套利
    B.当期价低估时，可以进行正向套利
    C.当期价高估时，可以进行正向套利
    D.当期价低估时，可以进行反向套利

    答案：C,D
    解析：
    当期价高估时，可以进行正向套利。当期价低估时，可以进行反向套利。

  • 第17题：

    关于股指期货交易，下列表述正确的有
    ?Ⅰ.通过股指期货进行套期保值规避系统性风险
    ?Ⅱ.通过股指期货进行套期保值规避非系统性风险
    ?Ⅲ.通过股指期货进行期现套利，仍然存在市场风险
    ?Ⅳ.通过股指期货进行期现套利，存在信用风险

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    通过股指期货进行套期保值规避系统性风险。

  • 第18题：

    做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：A
    解析：
    做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期股指期货的价格应高于当前近期股指期货的交易价格，当前近期股指期货的价格被低估。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。

  • 第19题：

    下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、收购、兼并套利
    • C、ETF赎回套利
    • D、配对交易

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    股指期货套利交易的类型有（）。

    • A、期现套利
    • B、跨期套利
    • C、跨市场套利
    • D、跨品种套利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

    • A、当期价高估时，可以进行反向套利
    • B、当期价低估时，可以进行正向套利
    • C、当期价高估时，可以进行正向套利
    • D、当期价低估时，可以进行反向套利

    正确答案:C,D

  • 第22题：

    多选题
    以下关于股指期现套利的描述，正确的是()
    A

    当期价高估时，可以进行反向套利

    B

    当期价低估时，可以进行正向套利

    C

    当期价高估时，可以进行正向套利

    D

    当期价低估时，可以进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析： 当期价高估时，可以进行正向套利。

  • 第23题：

    多选题
    以下关于股指期现套利的描述，正确的是（　　）。[2012年9月真题]
    A

    当期货价格高估时，可进行正向套利

    B

    当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润

    C

    其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大

    D

    套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平


    正确答案： D,C
    解析：
    B项，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。

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