在我国，4月28日，某交易者买入5手7月棉花期货合约同时卖出5手9月棉花期货合约，价格分别为28300元／吨和28400元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花期货平仓价格分别为28350元／吨和28470元／吨。该交易者盈亏状况是（）元。（合约交易单位5吨／手，不计手续费等费用）A.亏损1000 B.盈利1000 C.亏损500 D.盈利500
题目
在我国，4月28日，某交易者买入5手7月棉花期货合约同时卖出5手9月棉花期货合约，价格分别为28300元／吨和28400元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花期货平仓价格分别为28350元／吨和28470元／吨。该交易者盈亏状况是（）元。（合约交易单位5吨／手，不计手续费等费用）
A.亏损1000
B.盈利1000
C.亏损500
D.盈利500
B.盈利1000
C.亏损500
D.盈利500
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更多“在我国，4月28日，某交易者买入5手7月棉花期货合约同时卖出5手9月棉花期货合约，价格分别为28300元／吨和28400元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花期货平仓价格分别为28350元／吨和28470元／吨。该交易者盈亏状况是（）元。（合约交易单位5吨／手，不计手续费等费用）”相关问题
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第1题：
在我国2012年3月12日，某交易者买入100手5月菜籽油期货合约同时卖出100手7月菜籽油期货合约，价格分别为9500元/吨和9570元/吨，3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为9600元/吨和9630元/吨，该套利盈亏状况是（ ）元。（不计手续费等费用）A.亏损20000
B.盈利40000
C.亏损40000
D.盈利20000答案：B解析：该题为卖出套利，价差缩小，盈利。建仓时的价差：9570-9500=70元/吨，平仓时价差：9630-9600=30元/吨。因此盈利40*100*10=40000元 -
第2题：
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元／吨和12190元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元／吨和12080元／吨。该套利交易（）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）A.盈利1750
B.亏损3500
C.盈利3500
D.亏损1750答案：A解析：7月份棉花期货合约亏损（12070-12110)×5×5=-1000(元)；9月份棉花期货合约盈利(12190-12080)×5×5=2750（元）；总盈利=2750-1000=1750（元）。 -
第3题：
在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约的同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元／吨和46600元／吨；3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元／和47100元／吨。该交易者盈亏状况是（）元。（交易单位为5吨/手，不计手续费等其他费用）A.亏损25000
B.盈利50000
C.盈利25000
D.亏损50000答案：C解析：平仓盈亏=Σ［（卖出成交价-买入成交价）×交易单位×平仓手数］，所以，5月份合约平仓的盈亏=(46800－45800)×10×5=50000（元）；7月份合约平仓的盈亏=(46600－47100)×5×10=-25000（元）。因此，该交易者盈亏状况是盈利50000－25000=25000（元）。 -
第4题：
3月2日，某交易者在我国期货市场买入10手5月玉米期货合约，同时卖出10手7月玉米期货合约，价格分别为1700元／吨和1790元／吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元／吨和1820元／吨。该套利交易（ ）元。（每手玉米期货合约为10吨，不计手续费等费用）A.盈利4000
B.亏损2000
C.亏损4000
D.盈利2000答案：A解析：略 -
第5题：
在2012年3月12日，我国某交易者买人100手5月菜籽油期货合约同时卖出100手7月菜籽油期货合约，价格分别为9500元／吨和9570元／吨，3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为9600元／吨和9630元／吨，该套利盈亏状况是（ ）元。(不计手续费等费用)A. 亏损20000
B. 盈利40000
C. 亏损40000
D. 盈利20000答案：B解析：套利盈亏分析见下表。 -
第6题：
3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。A、扩大90
B、缩小90
C、扩大100
D、缩小100答案：C解析：3月5日价差100元/吨，3月9日价差200元/吨，价差扩大100元/吨。 -
第7题：
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题] 该套利交易属于（）
- A、反向市场牛市套利
- B、反向市场熊市套利
- C、正向市御W套利
- D、正向市场碟市套利
正确答案:D -
第8题：
在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该项交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）
- A、亏损25000
- B、盈利25000
- C、盈利50000
- D、亏损50000
正确答案:B -
第9题：
单选题在我国，5月10日，某交易者买入10手7月天然橡胶期货合约同时卖出10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34520元／吨和34700元／吨。5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34650元／吨和34800元／吨。该交易者盈亏状况是（）。（天然橡胶期货合约交易单位为10吨／手，不计手续费等费用）A盈利3000元
B亏损1500元
C亏损3000元
D盈利1500元
正确答案： B解析： -
第10题：
单选题5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手(每手10吨)7月天然橡胶期货合约，同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34900元/吨和34700元/吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨，该交易者的盈亏状况是盈利（ ）元。(不计手续费等费用)A亏损15000
B盈利15000
C亏损7500
D盈利7500
正确答案： A解析： -
第11题：
单选题在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约的同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。该交易者盈亏状况是（ ）元。（不计手续费等其他费用）A亏损25000
B盈利25000
C盈利50000
D亏损50000
正确答案： B解析：
铜的交易单位为5吨/手，故5月份合约平仓的盈亏＝（46800－45800）×10×5＝50000（元）；7月份合约平仓的盈亏＝（46600－47100）×10×5＝－25000（元）。因此，该交易者盈亏状况是盈利50000－25000＝25000（元）。 -
第12题：
单选题在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货台约，价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨。该交易者盈亏情况是( )。（不计手续费等费用）A盈利50000
B盈利25000
C亏损50000
D亏损25000
正确答案： A解析： -
第13题：
5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手7月天然橡胶期货合约同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34900元/吨和34700元/吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨，该交易者的盈亏状况是（ ）元。（不计手续费等费用）A.亏损15000
B.盈利15000
C.亏损7500
D.盈利7500答案：B解析：该交易者进行的反向市场熊市套利，属于卖出套利，价差缩小时盈利，建仓时价差=34900-34700=200（元/吨），平仓时价差=34750-34700=50（元/吨），价差缩小150元/吨，该交易者盈利=1501010=15000（元）。 -
第14题：
在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨。该交易者盈亏情况是（ ）。(不计手续费等费用)A．盈利50000
B．盈利25000
C．亏损50000
D．亏损25000答案：B解析：该交易者盈亏状况如表3所示。我国铜期货交易单位为5吨/手，因此该交易者净盈利=500×10×5=25000(元)。
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第15题：
在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨。该交易者盈亏情况是（ ）。(不计手续费等费用)该投资者的当日盈亏为（ ）元(不计交易手续费、税金等费用)。A. 盈利50000
B. 盈利25000
C. 亏损50000
D. 亏损25000答案：B解析：交易者盈亏状态如图所示
我国铜期货交易单位为5吨/手，因此该交易者净盈利=500105=25000(元)。 -
第16题：
在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元／吨和12280元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元／吨和12220元／吨。该套利盈亏状况是（ ）。(每手5吨，不计手续费等费用)A.盈利15000元
B.亏损15000元
C.亏损7500元
D.盈利7500元答案：D解析：操作过程如下表。
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第17题：
在我国，4月26日，某交易者买入5手7月A期货合约，同时卖出5手9月该期货合约，价格分别为12200元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨。该交易者盈亏状况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）??A.盈利1000元
B.亏损2000元
C.亏损1000元
D.盈利2000元答案：A解析：该交易者跨期套利的盈亏状况如表5-3所示。
A期货合约跨期套利策略?表5-3
则该交易者总盈利=40×5×5=1000（元）。 -
第18题：
3月2日，某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月该期货合约，价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易（ ）(每手5吨，不计手续费等费用)A、亏损20000
B、亏损10000
C、盈利20000
D、盈利10000答案：D解析：5月份:12350-12500=-1507月份:12900-12550=350总盈利=(350-150)105=10000 -
第19题：
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题] 该套利交易（）元。（不计手续费等）
- A、亏损500
- B、盈利750
- C、盈利500
- D、亏损750
正确答案:B -
第20题：
单选题在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题] 该套利交易（）元。（不计手续费等）A亏损500
B盈利750
C盈利500
D亏损750
正确答案： A解析： 买入7月份期货合约亏损（12110-12070)×5×5=1000(元）；卖出9月份期货合约盈利（12190-12120)×5×5=1750(元)。所以净损益为1750-1000=750(元）。 -
第21题：
单选题在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12080元/吨。该套利交易（）元。（合约规模5吨/手，不计手续等费用）。A盈利3500
B亏损3500
C亏损1750
D盈利1750
正确答案： A解析： -
第22题：
单选题在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元／吨和46600元／吨；3月9日，该项交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元／和47100元／吨。该交易者盈亏状况是()元。（不计手续费等其他费用）A亏损25000
B盈利25000
C盈利50000
D亏损50000
正确答案： D解析： 题干符合牛市套利的定义。铜的交易单位为5吨／手，故5月份合约平仓的盈亏=（46800-45800）×10×5=50000（元）；7月份合约平仓的盈亏=（46600-47100）×10×5=-25000（元）。因此，该交易者盈亏状况是盈利50000-25000=25000（元）。 -
第23题：
单选题在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易属于()A反向市场牛市套利
B反向市场熊市套利
C正向市御W套利
D正向市场碟市套利
正确答案： D解析： 本贐中7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货合约价格，所以市场属于正向市场；该变易者选择买入7月份期货合约，卖出9月份期货合约，可见为牛市套利，所以该交易考的行为属于正向市场牛市耷利。