下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率

题目
下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）

A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率


相似考题

1.影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值。 （ ）

2.持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（ ）组成。A．融资利息B．仓储费用C．风险溢价D．收益

3.将持有现货所导致的资金成本与现货收益(含利息再投资收益)定义为持有成本，那么，期货价格就等于现货价格减去持有成本。 （ ）

4.以下关于期货价格的说法正确的有（ ）。 A．期货价格反映的是市场对现货价格未来的预期 B．影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值 C．在期货合约临近到期时，期货价格肯定高于现货价格 D．在期货合约到期之前，现货价格肯定低于期货价格

参考答案和解析
答案：D
解析：
康奈尔（Cornell）和弗伦奇（French） 1983年提出的持有成本理论（Cost of Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。
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  • 第1题：

    下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

    A. 基差=期货价格一现货价格
    B. 基差=现货价格一期货价格
    C. 基差=期货价格+现货价格
    D. 基差=期货价格x现货价格

    答案：B
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格一期货价格。

  • 第2题：

    下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

    A.基差=期货价格-现货价格
    B.基差=现货价格-期货价格
    C.基差=期货价格+现货价格
    D.基差=期货价格×现货价格

    答案：B
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第3题：

    期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。

    A.融资利息
    B.仓储费用
    C.收益
    D.现货价格的预期

    答案：A,B,C
    解析：
    康奈尔（Come11）和弗伦奇（French）1983年提出的持有成本理（CostofCarryMode1）认为，现货价格和期货价格的差（即持有成本）由三部分组成：融资利息，仓储费用和收益。

  • 第4题：

    在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）



    答案：对
    解析：
    √
    康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论（Cost of Carry Model)认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第5题：

    下列哪些是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）

    A融资利息
    B仓储费用
    C持有收益
    D借贷利率
    E无风险利率



    答案：A,B,C
    解析：
    康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论。

  • 第6题：

    持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（ ）组成。?

    A.融资利息
    B.仓储费用
    C.风险溢价
    D.持有收益

    答案：A,B,D
    解析：
    康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第7题：

    解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么？


    正确答案:1、便利收益：指的是消费型资产持有者持有现货资产所得到的收益，实际上是子商品现货短缺时资产持有者愿意借出拥有的资产所获得的补偿。
    2、持有成本：持有成本 指的是存储成本加上融资购买资产所支付的利息，再减去该资产所得的收益。

  • 第8题：

    持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。

    • A、融资利息
    • B、仓储费用
    • C、风险溢价
    • D、持有收益

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    计算基差的公式为（）。

    • A、基差=期货价格-远期价格
    • B、基差=远期价格-期货价格
    • C、基差=现货价格-期货价格
    • D、基差=期货价格-现货价格

    正确答案:C

  • 第10题：

    多选题
    下列关于期货价格和现货价格的说法，正确的有（　　）。
    A

    在特定情况下，期货价格高于现货价格，这种市场状态为正向市场

    B

    由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，基差为负值

    C

    期货价格和现货价格变化趋势是不一致的，当临近交割时间，二者最终趋向一致

    D

    在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值


    正确答案： C,A
    解析： C项，由于受到相近的供求因素的影响，期货价格和现货价格的变动趋势相同。

  • 第11题：

    多选题
    下列情况属于正向市场的有（　　）。
    A

    期货价格高于现货价格时，基差为负值

    B

    现货价格高于期货价格时，基差为正值

    C

    期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关

    D

    预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值


    正确答案： A,D
    解析： BD两项属于反向市场的表现。

  • 第12题：

    判断题
    理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 掌握金融期货的基本功能。

  • 第13题：

    基差的计算公式为()。

    A.基差=A地现货价格－B地现货价格
    B.基差=A交易所期货价格－B交易所期货价格
    C.基差=期货价格－现货价格
    D.基差=现货价格－期货价格

    答案：D
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第14题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第15题：

    期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。

    A、融资利息
    B、仓储费用
    C、收益
    D、现货价格的预期

    答案：A,B,C
    解析：
    康奈尔(Come11)和弗伦奇(French)1983年提出的持有成本理(CostofCarryMode1)认为，现货价格和期货价格的差(即持有成本)由三部分组成：融资利息，仓储费用和收益。

  • 第16题：

    持有成本假说队为现货价格和期货价格的差由( )组成。

    A: 融资利息
    B: 仓储费用
    C: 风险溢价
    D: 收益

    答案：A,B,D
    解析：
    持有成本理论是由卡尔多、沃金和特尔瑟提山的。该假说队为现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和收益。

  • 第17题：

    下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）

    A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率 E无风险利率



    答案：D,E
    解析：
    康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第18题：

    下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）

    A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
    B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
    C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
    D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
    E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。



    答案：A,B,C,D
    解析：
    ABCD
    作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

  • 第19题：

    理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：

    • A、融资利息
    • B、仓储费用
    • C、持有收益
    • D、劳动者报酬

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    期货价格与现货价格的关系可以用（）来表示。

    • A、基差=现货价格-期货价格
    • B、基差=期货价格-现货价格
    • C、基差=现货价格+期货价格
    • D、基差=现货价格÷期货价格

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成。
    A

    融资利息

    B

    仓储费用

    C

    风险溢价

    D

    持有收益


    正确答案： B,C
    解析： 康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第23题：

    多选题
    持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
    A

    融资利息

    B

    仓储费用

    C

    持有收益

    D

    劳动者报酬


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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