（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。A、避险策略 B、权益证券市场中立策略 C、期货现货互转套利策略 D、期货加固定收益债券增值策略

题目
（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

A、避险策略
B、权益证券市场中立策略
C、期货现货互转套利策略
D、期货加固定收益债券增值策略
相似考题

1.套期保值的实现条件包括（ ）。A．期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B．期货头寸应与现货头寸相反C．期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物D．期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

2.当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。（）

3.要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（ ）。A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 B、期货头寸应与现货头寸相反 C、期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物 D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

4.套期保值操作的原则包括（ ）。 A.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来 B.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同 C.期货头寸与现货头寸相同 D.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物 E

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  • 第1题：

    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
    C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,C,D
    解析：
    考核套期保值的实现条件。

  • 第2题：

    期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

    A.股票现货头寸的买卖
    B.股指现货头寸的买卖
    C.股指期货的买卖
    D.现货头寸的买卖

    答案：A
    解析：
    期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

  • 第3题：

    避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。（）


    A.60%；40%
    B.70%；30%
    C.80%；20%
    D.90%；10%


    答案：D
    解析：
    避险策略是指以90%的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10%的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

  • 第4题：

    （）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。

    • A、避险策略
    • B、权益证券市场中立策略
    • C、期货现货互转套利策略
    • D、期货加固定收益债券增值策略

    正确答案:B

  • 第5题：

    期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    （）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。

    • A、避险策略
    • B、权益证券市场中立策略
    • C、期货现货互转套利策略
    • D、期货加固定收益债券增值策略

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。
    A

    股指期货加固定收益债券增值

    B

    股指期货与股票组合互转套利

    C

    现金证券化

    D

    权益证券市场中立


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。
    A

    用股票组合复制标的指数

    B

    当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清

    C

    以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益

    D

    待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货


    正确答案： A,C
    解析： 期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10％左右的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以透过跨期套利来赚取利润。

  • 第10题：

    单选题
    （　　）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。
    A

    避险策略

    B

    权益证券市场中立策略

    C

    期货现货互转套利策略

    D

    期货加固定收益债券增值策略


    正确答案： B
    解析：
    权益证券市场中立策略，是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。至于是买入持有股票，还是卖出某些个股或整个组合，则需要预测个股、行业板块和市场风险等因素与未来收益率之间的关系。

  • 第11题：

    多选题
    套期保值操作的原则包括（　　）。[2009年11月真题]
    A

    期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    B

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同

    C

    期货头寸与现货头寸相同

    D

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物


    正确答案： D,A
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第12题：

    单选题
    （）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。
    A

    避险策略

    B

    权益证券市场中立策略

    C

    期货现货互转套利策略

    D

    期货加固定收益债券增值策略


    正确答案： D
    解析： 避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。择时能力的强弱对能否利用好该策略有显著影响，因此在实际操作中较难获取超额收益。

  • 第13题：

    （ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

    A.避险策略
    B.权益证券市场中立策略
    C.期货现货互转套利策略
    D.期货加固定收益债券增值策略

    答案：B
    解析：
    权益证券市场中立策略，是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

  • 第14题：

    （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

    A. 避险策略
    B. 权益证券市场中立策略
    C. 期货现货互转套利策略
    D. 期货加固定收益债券增值策略

    答案：A
    解析：
    避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

  • 第15题：

    期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

    A、股票现货头寸的买卖
    B、股指现货头寸的买卖
    C、股指期货的买卖
    D、现货头寸的买卖

    答案：A
    解析：
    期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

  • 第16题：

    利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有（）。

    • A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    • B、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    • C、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应
    • D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸；如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。

    • A、用股票组合复制标的指数
    • B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
    • C、以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
    • D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    判断题
    如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸；如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。

  • 第21题：

    多选题
    在套期保值操作中，关于期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段，下列说法正确的有。（　　）
    A

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓

    B

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结

    C

    具体合约月份的选择上要考虑合约流动性

    D

    要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来


    正确答案： A,D
    解析：
    当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。这种时间段上的对应，并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来，通常合约月份要等于或远于这一时间段。

  • 第22题：

    单选题
    在评价套期保值效果时，应（  ）
    A

    只考虑期货头寸的盈亏

    B

    将期货头寸与现货头寸的盈亏进行整体评价

    C

    只考虑现货头寸的盈亏

    D

    考虑企业整体经营状况是盈利还是亏损


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备(    )等条件。
    A

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当

    B

    期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物

    C

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物

    D

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来


    正确答案： C,D
    解析：

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