协整指的是多个非平衡性时间序列的某种线性组合是平稳的。（ ）

题目
协整指的是多个非平衡性时间序列的某种线性组合是平稳的。（ ）

相似考题

1.检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，下列（ ）不属于常用的检验方法。A．DFB．ADFC．PPD．协整

2.（ ）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。A.平稳时间序列 B.非平稳时间序列 C.齐次非平稳时间序列 D.非齐次平稳时间序列

3.下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数 Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数 Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关 Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 A、Ⅰ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅳ

4.非随机性时间序列包括（ ）。A．平稳性时间序列B．趋势性时间序列C．季节性时间序列D．非平稳性时间序列

参考答案和解析
答案：对
解析：
协整指的是多个非平衡性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列，但他们之间却往往存在长期的均衡关系。
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  • 第1题：

    下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

  • 第2题：

    JJ检验一般用于（ ）。

    A.平稳时间序列的检验
    B.非平稳时间序列的检验
    C.多变量协整关系的检验
    D.单变量协整关系的检验

    答案：C
    解析：
    JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况.

  • 第3题：

    时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）


    答案：对
    解析：
    根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列

  • 第4题：

    协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。（ ）


    答案：对
    解析：
    如果非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，那么称序列{yt}为d阶单整序列，记为yt～I（d）。

  • 第6题：

    如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。

    • A、虚假回归关系
    • B、协整关系
    • C、短期均衡关系
    • D、短期非均衡关系

    正确答案:B

  • 第7题：

    如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。

    • A、平稳时间序列
    • B、非平稳时间序列
    • C、一阶单整序列
    • D、一阶协整序列

    正确答案:B

  • 第8题：

    非随机性时间序列包括（）。

    • A、平稳性时间序列
    • B、趋势性时间序列
    • C、季节性时间序列
    • D、非平稳性时间序列

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    判断题
    任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制，通过短期调节行为，达到变量间长期均衡关系的存在。

  • 第10题：

    多选题
    非随机性时间序列包括()。
    A

    平稳性时间序列

    B

    趋势性时间序列

    C

    季节性时间序列

    D

    非平稳性时间序列


    正确答案： D,A
    解析： 时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。

  • 第11题：

    判断题
    平稳时间序列也称一阶单整序列。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    如果序列{yt}本身是平稳的，则称为零阶单整序列，记为yt～I（0）。

  • 第12题：

    判断题
    协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列，但他们之间却往往存在长期的均衡关系。

  • 第13题：

    （ ）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.齐次非平稳时间序列
    D.非齐次非平稳序列

    答案：D
    解析：
    非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

  • 第14题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。
    A、平稳时间序列
    B、非平稳时间序列
    C、单整序列
    D、协整序列


    答案：A
    解析：
    考查平稳时间序列的概念

  • 第15题：

    平稳时间序列也称一阶单整序列。（ ）


    答案：错
    解析：
    如果序列{yt}本身是平稳时间序列，则称为零阶单整序列。

  • 第16题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.单整序列
    D.协整序列

    答案：A
    解析：
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。

  • 第17题：

    时间序列分析中常用的检验有（ ）。

    A、协整检验
    B、单位根检验
    C、DW检验
    D、格兰杰因果检验

    答案：A,B,D
    解析：
    时间序列分析中常用的检验包括：①单位根检验；②格兰杰（Granger）因果检验；③协整检验；④误差修正模型。C项属于序列相关检验。

  • 第18题：

    非随机性时间序列不包括（）。

    • A、平稳性时间序列
    • B、趋势性时间序列
    • C、季节性时间序列
    • D、周期性时间序列

    正确答案:D

  • 第19题：

    某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，该时间序列称为（）。

    • A、1阶单整
    • B、2阶单整
    • C、k阶单整
    • D、平稳时间序列

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    可以通过（　　）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
    A

    差分平稳过程

    B

    趋势平稳过程

    C

    WLS

    D

    对模型进行对数变换


    正确答案： D,A
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程，若一个时间序列满足一阶单整，即原序列非平稳，通过一阶差分即可变为平稳序列；②趋势平稳过程，有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第21题：

    单选题
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差均不随时间的改变而改变，称为()。
    A

    平稳时间序列

    B

    非平稳时间序列

    C

    单整序列

    D

    协整序列


    正确答案： A
    解析： 考查平稳时间序列的概念。

  • 第22题：

    判断题
    协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    协整检验通常采用的是E-G两步法，其基本原理为：设xt，yt满足xt～I（1），yt～I（1），协整模型：yt＝α0＋α1xt＋ut，通过普通最小二乘法估计，得到α0和α1的估计量α(∧)0和α(∧)1，及残差序列{u(∧)t}：u(∧)t＝yt－α(∧)0－α(∧)1xt。若残差序列{u(∧)t}是平稳的，则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。

  • 第23题：

    判断题
    时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列。

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