某互换利率协议中，固定利率为7.00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（ ）。?A.6.00% B.6.01% C.6.02% D.6.03%

题目
某互换利率协议中，固定利率为7.00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（ ）。?

A.6.00%
B.6.01%
C.6.02%
D.6.03%
相似考题

1.一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（ ）。A．10%和13%B．5%和13%C．15%和10%D．5%和15%

2.某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。A.LiborB.5.35%C.6%D.Libor+0.65%

3.一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资B、外币的利率互换C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利

4.A银行现有l000万美元的5年期的固定利率借款，借款利率为6．45%，但由于资金管理的需要，A银行希望获得浮动利率的借款。根据A银行资信，在资本市场借人浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR+0．25%。 c银行在资本市场获得浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR霉0.5%，但c银行希望获得5年期的固定利率借款。由于资信不高，固定利率借款需支付7.45%的利率。 双方为了达到降低筹资成本的目的，根据中间人D银行盼安排，A银行与C银行作利率互换交易，交易内容如下： (1)A银行首先借入6．45%的固定利率借款。同时根据约定，支付中间人D银行按6个月LIBOR计算的利息，并从D银行获得6．5%的固定利息。 (2)C银行首先借入6个月LIBOR+0．5%的浮动利率借款6根据约定，支付中间人D银行6．65%的固定利息的同时，从D银行收取按6个月LIBOR计算的利息。 (3)中间人D银行通过安排双方的互换，得到收益0．15%(从C银行获得的6．65%扣除支付A银行的6．5%，获得收益0．15%)。 要求： (1)计算利率互换后A银行和c银行的实际筹资成本。 (2)计算利率互换的总利益，以及在A银行、c银行和D银行之间是如何分享的。

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  • 第1题：

    甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：

    Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资

    Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资

    Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资

    Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资

    为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。

    A.Ⅱ、Ⅳ

    B.Ⅰ、Ⅲ

    C.Ⅱ、Ⅲ

    D.Ⅰ、Ⅳ


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列有关Shibor说法不正确的是()。

    A:Shibor是上海银行间同业拆放利率
    B:Shibor是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率
    C:Shibor是复利
    D:Shibor是无担保利率

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。

    • A、浮动利率债券与利率期权的组合
    • B、浮动利率债券与利率远期的组合
    • C、固定利率债券与利率互换的组合
    • D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）

    • A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
    • B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
    • C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
    • D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行卖出远期利率协议，执行价为6.5%。在协议结算日的LIBOR为6%，下述正确的是（）。

    • A、银行向客户支付差额
    • B、客户向银行支付差额
    • C、该远期利率终止，没有任何支付发生
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第6题：

    某互换利率协议中，固定利率为7.00％，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。

    • A、6.00％
    • B、6.Ol％
    • C、6.02％
    • D、6.03％

    正确答案:C

  • 第7题：

    某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。

    • A、6.00%
    • B、6.01%
    • C、6.02%
    • D、6.03%

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。
    A

    8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。

    B

    8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方

    C

    8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方

    D

    8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行卖出远期利率协议，执行价为6.5%。在协议结算日的LIBOR为6%，下述正确的是（）。
    A

    银行向客户支付差额

    B

    客户向银行支付差额

    C

    该远期利率终止，没有任何支付发生

    D

    无法判断


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某互换利率协议中，固定利率为7.00％，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。
    A

    6.00％

    B

    6.Ol％

    C

    6.02％

    D

    6.03％


    正确答案： B
    解析： 银行报出的价格是在6个月Shibor的基础上升水98BP。这个价格换成规范的利率互换报价，相当于6月期Shibor互换的价格是7％-98BP=6.02％。因此，如果企业向银行初次询价，银行报出的价格一般是6.02％。

  • 第11题：

    单选题
    我国上海银行间同业拆放利率（Shibor）是由信用等级较高的银行组成报价团确定的一个算术平均利率，其确定依据是报价团（  ）。
    A

    报出的回购协议利率

    B

    持有的国库券收益率

    C

    报出的人民币同业拆出利率

    D

    报出的外币存款利率


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
    A

    以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换

    B

    以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换

    C

    以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

    D

    以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国的上海银行间同业拆放利率(Shibor)是由信用等级较高的数家银行组成的报价行确定的一个算术平均利率，其确定依据是报价行()。

    A:报出的回购协议利率
    B:持有的国库券收益率
    C:报出的人民币同业拆出利率
    D:报出的外币存款利率

    答案：C
    解析：
    2007年1月4日，上海银行间同业拆放利率（简称Shibor）开始正式运行，Shibor被称为中国的Libor，是中国人民银行希望培育的基准利率体系，是由信用等级较高的银行组成报价团，自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。

  • 第14题：

    以下选项中纳入强制集中清算的品种有（ ）。
    Ⅰ.7天回购定盘利率 Ⅱ.浮动端参考利率为SHIBOR隔夜 Ⅲ.浮动端参考利率为SHIBOR3个月 Ⅳ.期限在5年以下的利率互换交易

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    纳入强制集中清算的品种包括：浮动端参考利率为SHIBOR隔夜、SHIBOR3个月和7天回购定盘利率3个品种、期限在5年以下的利率互换交易。

  • 第15题：

    假定A公司希望借入浮动利率，B公司希望借入固定利率。双方所需要借入的金额相等。甲银行作为做市商为A、B双方提供利率互换，并且从中盈利100个基点，且这一互换对于A和B有同样的吸引力，则A和B最终支付的利率分别为（）

    • A、SHIBOR；8.5%
    • B、SHIBOR+0.5%；8%
    • C、SHIBOR+1%；7.5%
    • D、SHIBOR+1%；8.5%

    正确答案:B

  • 第16题：

    Shibor（上海银行间同业拆放利率）已应用于下列哪些金融产品（）

    • A、浮动利率政策性金融债
    • B、票据贴现
    • C、利率互换
    • D、远期利率协议

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

    • A、8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
    • B、8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
    • C、8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
    • D、8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）

    • A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
    • B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
    • C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
    • D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    我国的上海银行间同业拆放利率（shibor）是由信用等级较高的数家银行组成报价行确定的一个算数平均利率，其确定依据是报价行（）。
    A

    报出的回购协议利率 

    B

    持有的国库券收益率 

    C

    报出的人民币同业拆出利率 

    D

    报出的外币存款利率


    正确答案： C
    解析： 考点: 上海银行间同业拆放利率

  • 第20题：

    单选题
    我国的上海银行间同业拆放利率（Shibor）是由信用等级较高的数家银行组成报价行确定的一个算术平均利率，其确定依据是报价团（  ）。
    A

    报出的回购协议利率

    B

    持有的国库券收益率

    C

    报出的人民币同业拆出利率

    D

    报出的外币存款利率


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    我国的上海银行间同业拆放利率（Shibor）是由信用等级较高的数家银行组成的报价团确定的一个算术平均利率，其确定依据是报价团（  ）。
    A

    报出的回购协议利率

    B

    持有的国库券收益率

    C

    报出的人民币同业拆出利率

    D

    报出的外币存款利率


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。
    A

    浮动利率债券与利率期权的组合

    B

    浮动利率债券与利率远期的组合

    C

    固定利率债券与利率互换的组合

    D

    息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。
    A

    6．00%

    B

    6．01%

    C

    6．02%

    D

    6．03%


    正确答案： D
    解析： 银行报出的价格是在6个月Shibor的基础上升水98BP，这个价格换成规范的利率互换报价，相当于6月期Shibor互换的价格是7%-98BP=6．02%。所以，如果企业 向银行初次询价的时候，银行报出的价格通常是6．02%。

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