某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%； 该国债的远期价格为()元。A. 102.31 B. 102.41 C. 102.50 D. 102.51

题目
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的远期价格为()元。

A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51
相似考题

1.某付息国债面值为100元，票面利率8%,市场利率为5%,期限为2年，每年付息一次，该债券内在价值为（ ）A.100.85 B.108.85 C.90.85 D.105.58

2.某债券息票利率为10%，面值100元，离到期还有3年，当前价格是95元，半年付息一次，那么该债券的到期收益率为()。A:12.03%B:12.08%C:17.89%D:24.17%

3.某国债期货的而值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：A、98.47 B、98.77 C、97.44 D、101.51

4.(2018年)某付息国债面值为100元，票面利率为8％，市场利率为5％，期限2年，每年付息一次，该债券的内在价值为（）。A.110．85元 B.105．58元 C.90．58元 D.108．58元

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  • 第1题：

    投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。

    A. Ft=S0er(T-r)
    B. Ft=(ST-CT)er(t-T)
    C. F0=S0e(r-q)T
    D. Ft=(St+Dt)er(T-t)

    答案：B
    解析：
    中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，其定价公式为Ft=（St+Dt)er(T-t)

  • 第2题：

    某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
    该国债的远期价格为()元。

    A. 102.31
    B. 102.41
    C. 102.50
    D. 102.51

    答案：A
    解析：
    该国债在270天内付息的现值为:
    则该国债的远期理论价格为:

  • 第3题：

    某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
    该国债的理论价格为（ ）元。

    A.98.35
    B.99.35
    C.100.01
    D.100.35

    答案：B
    解析：
    根据公式该国债的理论价格为:

  • 第4题：

    某国债期货的面值为 100 元、息票率为 6%的标准券，全价为 99 元，半年付息一次，应计利息的现值为 2.96 元。若无风险利率为 5%，则 6 个月后到期的该国债期货理论价格约为（ ）元。


    A.98.47
    B.98.77
    C.97.44
    D.101.51

    答案：A
    解析：
    F=(99－2.96)×1.02531=98.47

  • 第5题：

    某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）

    Ａ104.31（元） Ｂ103.31（元） Ｃ102.31（元） Ｄ101.31（元）


    答案：C
    解析：
    该国债理论价格为99.35（元）该国债在270天内付息的现值为2.92（元）该国债远期理论价格为102.31（元）

  • 第6题：

    某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。

    • A、0.985
    • B、1
    • C、1.015
    • D、1.03

    正确答案:B

  • 第7题：

    按付息方式为标准，国债可分为（）

    • A、到期一次还本付息国债与定期付息国债
    • B、内债与外债
    • C、短期、中期国债和长期国债
    • D、凭证式国债和记账式国债

    正确答案:A

  • 第8题：

    储蓄国债付息方式为到期一次还本付息。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。
    A

    0.985

    B

    1

    C

    1.015

    D

    1.03


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按付息方式为标准，国债可分为（）
    A

    到期一次还本付息国债与定期付息国债

    B

    内债与外债

    C

    短期、中期国债和长期国债

    D

    凭证式国债和记账式国债


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。

    正确答案： ①2.833年。
    ②此时债券价格发生了变化，久期是2.824年。
    ③分别为2.79年和2.776年。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
    A

    98.47

    B

    98.77

    C

    97.44

    D

    101.51


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为

    A.98．47
    B.98．77
    C.97．44
    D.101．51

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（　　）。

    A.99.35
    B.99.68
    C.102.31
    D.104.15

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。

    A、98.35
    B、99.35
    C、100.01
    D、100.35

    答案：B
    解析：
    根据公式该国债的理论价格为:

  • 第16题：

    投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。

    A、Ft=S0er(T-r)
    B、Ft=(ST-CT)er(t-T)
    C、F0=S0e(r-q)T
    D、Ft=(St+Dt)er(T-t)

    答案：B
    解析：
    中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，其定价公式为Ft=（St+Dt)er(T-t)

  • 第17题：

    某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（　　）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）

    A.98.47
    B.98.77
    C.97.44
    D.101.51

    答案：A
    解析：
    根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值为：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）=（99-2.96）*2.72^（5%*6/12）=98.47元

  • 第18题：

    某付息国债面值为100元，票面利率为8%，市场利率为5%，期限2年，每年付息一次，该债券的内在价值为（）。

    • A、110.85
    • B、105.58
    • C、90.58
    • D、108.58

    正确答案:B

  • 第19题：

    已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。


    正确答案:①2.833年。
    ②此时债券价格发生了变化，久期是2.824年。
    ③分别为2.79年和2.776年。

  • 第20题：

    不定项题
    金融理财师小魏预期市场利率在中长期还会持续小幅攀升。据小魏了解，金鑫投资的国债均为面值100元，剩余偿还期为10年，息票率为5%，每年付息一次。则下列方案中可用于应对利率上升风险的是（  ）。（2分）
    A

    将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为8年、息票率为8%、每年付息一次的国债

    B

    将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为10年、息票率为3%、每年付息一次的国债

    C

    将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为12年、息票率为5%、每年付息一次的国债

    D

    不作调整，继续持有原有国债


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是()元。
    A

    102.31

    B

    102.41

    C

    102.50

    D

    102.51


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某付息国债面值为100元，票面利率为8%，市场利率为5%，期限2年，每年付息一次，该债券的内在价值为（）。
    A

    110.85

    B

    105.58

    C

    90.58

    D

    108.58


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为()元。
    A

    98.35

    B

    99.35

    C

    100.01

    D

    100.35


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    我国10年期国债期货合约标的为（   ）。
    A

    面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债

    B

    面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

    C

    合约到期日首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债

    D

    合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债


    正确答案： A
    解析：

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