在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。A.螺旋线形 B.钟形 C.抛物线形 D.不规则形

题目
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。

A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
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1.有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ

3.(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）


    答案：错
    解析：
    通过在险价值进行风险度量的过程中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量。

  • 第2题：

    风险度量的方法主要包括（　　）
    A.敏感性分析

    B.情景分析

    C.压力测试

    D.在险价值


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第3题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A、期限
    B、流动性
    C、季节
    D、风险对冲频率

    答案：A,B,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第4题：

    风险分散的原理是()。

    A:两种资产之间的收益率变化完全正相关
    B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
    C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
    D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

    答案：B
    解析：
    当相关系数-1≤ρ≤+1，有：W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ12≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=（W1σ1+W2σ2）2，根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1>时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。

  • 第5题：

    （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。

    • A、信用监测模型
    • B、静态的DM模型
    • C、信贷组合模型
    • D、现代信用风险度量技术

    正确答案:D

  • 第6题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

    • A、螺旋线形
    • B、钟形
    • C、抛物线形
    • D、不规则形

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
    A

    信用监测模型

    B

    静态的DM模型

    C

    信贷组合模型

    D

    现代信用风险度量技术


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于风险价值VaR，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    D

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失


    正确答案： B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第9题：

    单选题
    关于风险价值，以下说法不正确的是（）。
    A

    风险价值又称在险价值

    B

    市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失

    C

    风险价值成为计量市场风险的主要指标

    D

    风险价值是事后风险指标


    正确答案： A
    解析： 风险价值是事前风险指标。

  • 第10题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

  • 第11题：

    单选题
    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
    A

    螺旋线形

    B

    钟形

    C

    抛物线形

    D

    不规则形


    正确答案： C
    解析： 资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。

  • 第12题：

    判断题
    在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    通过在险价值进行风险度量的过程中，ΔΠ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量。

  • 第13题：

    图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。


    A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
    B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
    C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
    D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％

    答案：A,C
    解析：
    钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

  • 第14题：

    图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

    图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线

    A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
    B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
    C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
    D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％

    答案：A,C
    解析：
    钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-“％。由此可以看出，阮R实际上是某个概率分布的分位数。

  • 第15题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（　　）。

    A.螺旋线形
    B.钟形
    C.抛物线形
    D.不规则形

    答案：B
    解析：
    资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。

  • 第16题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

    • A、螺旋线形
    • B、钟形
    • C、抛物线形
    • D、不规则形

    正确答案:B

  • 第17题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第18题：

    关于风险价值，以下说法不正确的是（）。

    • A、风险价值又称在险价值
    • B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
    • C、风险价值成为计量市场风险的主要指标
    • D、风险价值是事后风险指标

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    风险分散的原理是（  ）。
    A

    两种资产之问的收益率变化完全正相关

    B

    用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

    C

    用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

    D

    崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

  • 第23题：

    单选题
    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
    A

    螺旋线形

    B

    钟形

    C

    抛物线形

    D

    不规则形


    正确答案： C
    解析： 资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈现正态分布。

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