在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，IT表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。A. F=S+W-R B. F=S+W+R C. F=S-W-R D. F=S-W+R

题目
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，IT表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。

A. F=S+W-R
B. F=S+W+R
C. F=S-W-R
D. F=S-W+R
相似考题

1.影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值。 （ ）

2.将持有现货所导致的资金成本与现货收益(含利息再投资收益)定义为持有成本，那么，期货价格就等于现货价格减去持有成本。 （ ）

3.在一个理性的无摩擦的均衡市场上，期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的（ ）。 A．购买金融工具而付出的融资成本 B．净成本 C．持有成本 D．持有现货金融工具所取得的收益

4.金融期货理论价格的计算公式是()。A.现货价格减去持有收益B.现货价格减去持有成本C.现货价格减去融资成本D.持有收益减去融资成本

更多“在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，IT表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    在正常情况下，期货价格高于现货的价格主要是由于( )。

    A．人们总是偏好于现货导致现货的需求上升

    B．现货为人们带来很大的方便

    C．现货可以为人们带来收益

    D．持有现货所发生的持有成本的存在


    正确答案：D
    在市场供求比较正常的情况下，期货价格=现货价格+持有成本。

  • 第2题：

    期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。

    A、融资利息
    B、仓储费用
    C、收益
    D、现货价格的预期

    答案：A,B,C
    解析：
    康奈尔(Come11)和弗伦奇(French)1983年提出的持有成本理(CostofCarryMode1)认为，现货价格和期货价格的差(即持有成本)由三部分组成：融资利息，仓储费用和收益。

  • 第3题：

    持有成本假说队为现货价格和期货价格的差由( )组成。

    A: 融资利息
    B: 仓储费用
    C: 风险溢价
    D: 收益

    答案：A,B,D
    解析：
    持有成本理论是由卡尔多、沃金和特尔瑟提山的。该假说队为现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和收益。

  • 第4题：

    持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（ ）组成。?

    A.融资利息
    B.仓储费用
    C.风险溢价
    D.持有收益

    答案：A,B,D
    解析：
    康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第5题：

    在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。

    A.保险费
    B.储存费
    C.基础资产给其持有者带来的收益
    D.利息收益

    答案：C
    解析：
    持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。
    考点：持有成本理论

  • 第6题：

    解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么？


    正确答案:1、便利收益：指的是消费型资产持有者持有现货资产所得到的收益，实际上是子商品现货短缺时资产持有者愿意借出拥有的资产所获得的补偿。
    2、持有成本：持有成本 指的是存储成本加上融资购买资产所支付的利息，再减去该资产所得的收益。

  • 第7题：

    持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。

    • A、融资利息
    • B、仓储费用
    • C、风险溢价
    • D、持有收益

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：

    • A、融资利息
    • B、仓储费用
    • C、持有收益
    • D、劳动者报酬

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。

    • A、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
    • B、持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
    • C、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
    • D、远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    问答题
    解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么？

    正确答案： 1、便利收益：指的是消费型资产持有者持有现货资产所得到的收益，实际上是子商品现货短缺时资产持有者愿意借出拥有的资产所获得的补偿。
    2、持有成本：持有成本 指的是存储成本加上融资购买资产所支付的利息，再减去该资产所得的收益。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成。
    A

    融资利息

    B

    仓储费用

    C

    风险溢价

    D

    持有收益


    正确答案： B,C
    解析： 康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第12题：

    多选题
    持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
    A

    融资利息

    B

    仓储费用

    C

    持有收益

    D

    劳动者报酬


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）

    A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率



    答案：D
    解析：
    康奈尔（Cornell）和弗伦奇（French） 1983年提出的持有成本理论（Cost of Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第14题：

    在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）



    答案：对
    解析：
    √
    康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论（Cost of Carry Model)认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。

  • 第15题：

    下列哪些是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）

    A融资利息
    B仓储费用
    C持有收益
    D借贷利率
    E无风险利率



    答案：A,B,C
    解析：
    康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论。

  • 第16题：

    下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）

    A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
    B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
    C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
    D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
    E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。



    答案：A,B,C,D
    解析：
    ABCD
    作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

  • 第17题：

    根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

    • A、资金成本越低，国债期货价格越高
    • B、持有收益越低，国债期货价格越高
    • C、持有收益对国债期货理论价格没有影响
    • D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

    正确答案:B

  • 第18题：

    理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。

    • A、F=S+W-R
    • B、F=S+W+R
    • C、F=S-W-R
    • D、F=S-W+R

    正确答案:A

  • 第20题：

    用简单公式表示为：基差＝（）。

    • A、期货价格－现货价格
    • B、现货价格－期货价格
    • C、现货价格＋期货价格
    • D、期货价格×现货价格

    正确答案:B

  • 第21题：

    在一个理性的无摩擦的均衡市场上，期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的（）。

    • A、购买金融工具而付出的融资成本
    • B、净成本
    • C、持有成本
    • D、持有现货金融工具所取得的收益

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。
    A

    F=S+W-R

    B

    F=S+W+R

    C

    F=S-W-R

    D

    F=S-W+R


    正确答案： B
    解析： 在持有成本理论模型假设条件下，期货价格形式如下：F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。

  • 第23题：

    单选题
    根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）
    A

    资金成本越低，国债期货价格越高

    B

    持有收益越低，国债期货价格越高

    C

    持有收益对国债期货理论价格没有影响

    D

    国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 掌握金融期货的基本功能。

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