在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）
题目
在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）
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第1题：
将持有现货所导致的资金成本与现货收益(含利息再投资收益)定义为持有成本，那么，期货价格就等于现货价格减去持有成本。 （ ）
正确答案：×
将持有现货所导致的资金成本与现货收益(含利息再投资收益)定义为持有成本，于是，期货价格就等于现货价格加上持有成本。 -
第2题：
下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）
A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率
答案：D解析：康奈尔（Cornell）和弗伦奇（French） 1983年提出的持有成本理论（Cost of Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。 -
第3题：
持有成本理论是由（ ）于1983年提出的。A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰考克斯
D.斯蒂芬罗斯答案：A,B解析：康奈尔和弗伦奇于1983年提出持有成本理论。二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。 -
第4题：
商品持有 (仓储）为持有成本理论（Cost of Carry Model)以商品持有 (仓储）中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，坪逐渐运用到对金融期货的定价上来。（）答案：对解析：√
该理论以商品持有 (仓储）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，坪逐渐运用到对金融期货的定价上来。 -
第5题：
下列哪些是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）
A融资利息
B仓储费用
C持有收益
D借贷利率
E无风险利率
答案：A,B,C解析：康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论。 -
第6题：
持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（ ）组成。?A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益答案：A,B,D解析：康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。 -
第7题：
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。答案：D解析：作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。 -
第8题：
持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。
- A、融资利息
- B、仓储费用
- C、风险溢价
- D、持有收益
正确答案:A,B,D -
第9题：
持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
- A、融资利息
- B、仓储费用
- C、持有收益
- D、劳动者报酬
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
- A、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- B、持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
- C、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
- D、远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
正确答案:A,B,C,D -
第11题：
多选题持有成本理论是由（）于1983年提出的。A康奈尔
B弗伦奇
C约翰·考克斯
D斯蒂芬·罗斯
正确答案： B,C解析： 康奈尔和弗伦奇于1983年提出持有成本理论。二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。 -
第12题：
多选题持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：A融资利息
B仓储费用
C持有收益
D劳动者报酬
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第13题：
期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。A.融资利息
B.仓储费用
C.收益
D.现货价格的预期答案：A,B,C解析：康奈尔（Come11）和弗伦奇（French）1983年提出的持有成本理（CostofCarryMode1）认为，现货价格和期货价格的差（即持有成本）由三部分组成：融资利息，仓储费用和收益。 -
第14题：
期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。A、融资利息
B、仓储费用
C、收益
D、现货价格的预期答案：A,B,C解析：康奈尔(Come11)和弗伦奇(French)1983年提出的持有成本理(CostofCarryMode1)认为，现货价格和期货价格的差(即持有成本)由三部分组成：融资利息，仓储费用和收益。 -
第15题：
持有成本假说队为现货价格和期货价格的差由( )组成。A: 融资利息
B: 仓储费用
C: 风险溢价
D: 收益答案：A,B,D解析：持有成本理论是由卡尔多、沃金和特尔瑟提山的。该假说队为现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和收益。 -
第16题：
融资利息为持有成本理 论（Cost of Carry Model)以商品持有 (仓储）中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，坪逐渐运用到对金融期货的定价上来。（）
答案：错解析：
该理论以商品持有 (仓储）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，坪逐渐运用到对金融期货的定价上来。@## -
第17题：
持有收益为持有成本理论（Cost of Carry Model)以商品持有 (仓储）中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，坪逐渐运用到对金融期货的定价上来。（）答案：错解析：
该理论以商品持有 (仓储）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，坪逐渐运用到对金融期货的定价上来。 -
第18题：
下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
答案：A,B,C,D解析：ABCD
作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。 -
第19题：
解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么？
正确答案:1、便利收益：指的是消费型资产持有者持有现货资产所得到的收益，实际上是子商品现货短缺时资产持有者愿意借出拥有的资产所获得的补偿。
2、持有成本：持有成本 指的是存储成本加上融资购买资产所支付的利息，再减去该资产所得的收益。 -
第20题：
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
- A、F=S+W-R
- B、F=S+W+R
- C、F=S-W-R
- D、F=S-W+R
正确答案:A -
第21题：
持有成本理论是由（）于1983年提出的。
- A、康奈尔
- B、弗伦奇
- C、约翰·考克斯
- D、斯蒂芬·罗斯
正确答案:A,B -
第22题：
在一个理性的无摩擦的均衡市场上，期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的（）。
- A、购买金融工具而付出的融资成本
- B、净成本
- C、持有成本
- D、持有现货金融工具所取得的收益
正确答案:C -
第23题：
多选题持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成。A融资利息
B仓储费用
C风险溢价
D持有收益
正确答案： B,C解析： 康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。