对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失 B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失 C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1％时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失 D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失

题目
对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。

A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1％时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
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1.如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

2.对于看涨期权而言，提高利率将使其价格下降。（ ）

3.就影响厂商供给的因素而言，单个厂商供给函数的一般形式是：=f(px；p1p2，…，pi，…，pn；pe；c，ρ) 有关上式的描述，下列选项不正确的是( )。A．[表示厂商对于x商品的供给B．px表示x商品的价格C．ρ表示生产质量D．pe为厂商对于未来价格的预期

4.对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，则期权为虚值期权。 （ ）

参考答案和解析
答案：D
解析：
期权的P的含义是指在其他条件不变的情况下，当利率水平增减1％时，每份产品中的期权价值的增减变化。P=-0．6元的含义是其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失。
更多“对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于期权的论述错误的是（ ）

    A．期权价值由时间价值和内在价值组成

    B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

    C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

    D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零


    正确答案：D

  • 第2题：

    对于看涨期权而言，利率提高将使其价格下降。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。（ ）


    答案：对
    解析：
    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。

  • 第4题：

    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。

    A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
    B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
    C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高
    D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小

    答案：A,B,C,D
    解析：
    关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响．对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言．执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。选项ABCD均正确。故本题答案为ABCD。

  • 第5题：

    对于保护性看跌期权的多方而言，其损失是有限的，而理论收益无限。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

    • A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
    • B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
    • C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
    • D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

    正确答案:D

  • 第7题：

    如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。

    • A、（P－Pe）×m
    • B、（Pe－P）×m
    • C、0
    • D、（P＋Pe）×m

    正确答案:A

  • 第8题：

    对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。

    • A、增大
    • B、减小
    • C、不变
    • D、其他选项都不对

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    对于一项看涨期权而言，如果执行价格大于标的物资产的价格，则该项期权为（）期权。
    A

    实值期权

    B

    平价期权

    C

    虚值期权

    D

    股票期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 对于期货的看跌期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为零。期权的内涵价值不可能为负数，因为如果执行期权只会带来损失，则投资者会放弃这一权利。

  • 第12题：

    单选题
    如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
    A

    （P－Pe）×m

    B

    （Pe－P）×m

    C

    0

    D

    （P＋Pe）×m


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ）


    正确答案：×
    期权的执行净收入被称为期权到期日价值，对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”。

  • 第14题：

    以下关于金融期权的说法错误的是()。

    A:对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权
    B:对看涨期权而言，市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权
    C:对看跌期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权
    D:若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权

    答案：C
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。

  • 第15题：

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。（ ）


    答案：对
    解析：
    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。

  • 第16题：

    对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。

    A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
    B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
    C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1％时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
    D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失

    答案：D
    解析：
    期权的P的含义是指在其他条件不变的情况下，当利率水平增减1％时，每份产品中的期权价值的增减变化。P=-0．6元的含义是其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失。

  • 第17题：

    对于美式期权而言，有效期越长，期权价格（）。

    • A、越高
    • B、越低
    • C、不确定
    • D、不变

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。

    • A、股指远期
    • B、股指互换
    • C、标准股指期权
    • D、波动率互换

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    期权对于期权合同的买卖双方而言既是权利也是义务。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    对于一项看涨期权而言，如果执行价格大于标的物资产的价格，则该项期权为（）期权。

    • A、实值期权
    • B、平价期权
    • C、虚值期权
    • D、股票期权

    正确答案:C

  • 第21题：

    判断题
    期权对于期权合同的买卖双方而言既是权利也是义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于美式期权而言，有效期越长，期权价格（）。
    A

    越高

    B

    越低

    C

    不确定

    D

    不变


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（　　）。
    A

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    B

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    C

    即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升

    D

    即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌


    正确答案： C
    解析：
    影响期权价格的因素之一是期权的执行价格与市场即期汇率。对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。

  • 第24题：

    判断题
    对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为零。期权的内涵价值不可能为负数，因为如果执行期权只会带来损失，则投资者会放弃这一权利。

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