一段时间后，如果沪深300指数上涨l0％，那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20．4％ B.下跌20．4％ C.上涨18．6％ D.下跌18．6％

题目
一段时间后，如果沪深300指数上涨l0％，那么该投资者的资产组合市值( )。

A.上涨20．4％
B.下跌20．4％
C.上涨18．6％
D.下跌18．6％
相似考题

1.2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。A．95652174B．121739130C．108695652D．113043478

2.假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()A.1B.2C.3D.4

3.沪深300风格指数系列包括（ ）。A．沪深300成长指数B．沪深300价值指数C．沪深300行业指数D．沪深300相对成长指数

4.中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。A．沪深300能源指数B．沪深300原材料指数C．沪深300工业指数D．沪深300可选消费指数

更多“ 一段时间后，如果沪深300指数上涨l0％，那么该投资者的资产组合市值( )。”相关问题

  • 第1题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A、1.45%
    B、0.31%
    C、1.52%
    D、5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第2题：

    某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将2亿元（10%的资金）买该跟踪的沪深300股指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点，6个月后指数为3500点，那么该公司盈利（ ）。

    A.49065万元
    B.2340万元
    C.46725万元
    D.44385万元

    答案：A
    解析：
    沪深300股指期货合约规模=2996*3OO=898800元/张；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张；所用资金=898800*2225=199983000；20000000000-199983000=7000政府债券投资的资金=180000000+7000=1800007000；沪深300股指期货合约规定=2996*300=898800元/张；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张；政府债券收益=1800007000*2.6%/2=2340； 期货盈利=(3500-2800)*300*2225=46725；总增值=49065。

  • 第3题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第4题：

    基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0.237+1.068X，回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将（　　）。

    A.上涨1.068点
    B.平均上涨1.068点
    C.上涨0.237点
    D.平均上涨0.237点

    答案：B
    解析：
    回归方程：Y=-0.237+1.068X，其中0.237是回归直线在Y轴上的截距，即当X等于零时y的期望值；1.068是直线的斜率，称为回归系数，表示当沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将平均上涨1.068点。

  • 第5题：

    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

    • A、沪深300指数长期缓慢下跌
    • B、沪深300指数始终不涨不跌
    • C、沪深300指数长期缓慢上涨
    • D、沪深300指数短期迅速上涨

    正确答案:D

  • 第6题：

    假如沪深300指数下降的同时香港恒生指数下降的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是（　）。


    正确答案:0.5

  • 第7题：

    假如沪深300指数上涨的同时香港恒生指数上涨的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是（）。

    • A、0.3
    • B、0.5
    • C、0.6
    • D、0.4

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
    A

    沪深300指数长期缓慢下跌

    B

    沪深300指数始终不涨不跌

    C

    沪深300指数长期缓慢上涨

    D

    沪深300指数短期迅速上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值()。
    A

    上涨20.4％

    B

    下跌20.4％

    C

    上涨18.6％

    D

    下跌18.6％


    正确答案： B
    解析： 题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。

  • 第10题：

    单选题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
    A

    上涨20.4%

    B

    下跌20.4%

    C

    上涨18.6%

    D

    下跌18.6%


    正确答案： B
    解析： 题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨了20．4%。

  • 第11题：

    单选题
    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。
    A

    200

    B

    180

    C

    222

    D

    202


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应(    )该沪深300股指期货合约进行套期保值。
    A

    买入120份

    B

    卖出120份

    C

    买入100份

    D

    卖出100份


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第14题：

    某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（　　）万元。

    A.125
    B.525
    C.500
    D.625

    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（　　）。

    A.上涨20．4%
    B.下跌20．4%
    C.上涨18．6%
    D.下跌18．6%

    答案：A
    解析：
    题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨了20．4%。

  • 第16题：

    根据下面资料，回答76-79题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
    77一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（　　）。

    A.上涨20．4％
    B.下跌20．4％
    C.上涨18．6％
    D.下跌18．6％

    答案：A
    解析：
    题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。

  • 第17题：

    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。

    • A、上涨20.4%
    • B、下跌20.4%
    • C、上涨18.6%
    • D、下跌18.6%

    正确答案:A

  • 第18题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    • A、买进120份
    • B、卖出120份
    • C、买进100份
    • D、卖出100份

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益()万元。
    A

    125

    B

    525

    C

    500

    D

    625


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    假如沪深300指数下降的同时香港恒生指数下降的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是（　）。

    正确答案： 0.5
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（  ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
    A

    买入120份

    B

    卖出120份

    C

    买人100份

    D

    卖出100份


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。
    A

    99277978.34

    B

    102286401.9

    C

    105294825.5

    D

    108303249.1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
    A

    500

    B

    600

    C

    700

    D

    1000


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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