关于看涨期权的说法正确的是（ ）。A．时间价值=权利金+内涵价值B．时间价值=权利金一内涵价值C．时间价值=内涵价值D．时间价值=保证金

题目

关于看涨期权的说法正确的是（ ）。

A．时间价值=权利金+内涵价值

B．时间价值=权利金一内涵价值

C．时间价值=内涵价值

D．时间价值=保证金

相似考题

1.期权的价格即权利金，由内涵价值和时间价值组成。（ ）

2.剩余期限长的欧式期权的（ ）可能低于剩余期限短的。A．时间价值B．权利金C．内涵价值D．时间价值和权利金

3.关于期权的内涵价值，正确的说法是( )。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值

4.时间价值为（ ）。A．内涵价值B．权利金加内涵价值C．内涵价值减权利金D．权利金减内涵价值

更多“关于看涨期权的说法正确的是( )。A.时间价值=权利金＋内涵价值 B.时间价值=权利金一内涵价值 C.时 ”相关问题

  • 第1题：

    关于期权的内涵价值，正确的说法是（ ）。

    A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润

    B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小

    C．实值期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值

    D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值


    正确答案：ABD
    ABD【解析】期权的内涵价值指立即履行期权合约时可以获得的总利润，内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小，两平期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值。

  • 第2题：

    下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。

    A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0

    B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0

    C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0

    D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

    答案：A,D
    解析：
    期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

  • 第3题：

    关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。
    Ⅰ平值期权的内涵价值等于零
    Ⅱ内涵价值是立即执行期权合约时可获得的总收益（不考虑权利金及交易费用）
    Ⅲ虚值期权的内涵价值小于零
    Ⅳ实值期权的内涵价值大于零

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的行权收益。内涵价值由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定。看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格－执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格－标的物的市场价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。所以，期权的内涵价值总是大于等于0。

  • 第4题：

    以下关于期权权利金的说法，正确的是（ ）。

    A.权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用
    B.期权的权利金可能小于0
    C.看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格
    D.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成

    答案：A,C,D
    解析：
    期权的权利金不能为负。

  • 第5题：

    下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。

    A. 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
    B. 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
    C. 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
    D. 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

    答案：A,D
    解析：
    期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

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