以下关于统计分析的说法，错误的是（ ）。A．回归模型的设定必须满足一定的假定条件B．在回归模型满足经典假设时，用最小二乘法得到的结果是无偏且有效的C．应该用回归模型，可以进行预测D．如果所得到的回归模型存在多重共线性等问题时，不可以用该模型进行预测。

题目

以下关于统计分析的说法，错误的是（ ）。A．回归模型的设定必须满足一定的假定条件B．在回归模型满足经典假设时，用最小二乘法得到的结果是无偏且有效的C．应该用回归模型，可以进行预测D．如果所得到的回归模型存在多重共线性等问题时，不可以用该模型进行预测。

相似考题

1.根据以下内容，回答2~3题。在实际应用当中，线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主 要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。以下说法正确的是（ ）。A．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性B．当模型中的误差项存在相关性的时候，称回归模型中存在多重共线性C．同方差性假定的意义是指每个样本残差μi的方差，不随样本的变化而变化D．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在自相关

2.回归分析法中，对冲只有满足以下条件才能认为是高度有效的（ ）。 Ⅰ.回归直线的斜率必须为负数 Ⅱ.决定系数（R^2）应大于0.96 Ⅲ.整个回归模型的统计有效性（F-测试）必须是显著的 Ⅳ.决定系数（R^2）数值越大，表明回归模型对观察数据的拟合越好A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ

3.D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。A.解释变量非随机 B.随机干扰项为一阶自回归形式 C.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量 D.回归模型含有截距项 E.回归模型为一元形式

4.评价回归模型的特性，主要从如下几个方面入手()A.经济理论评价B.统计上的显著性C.回归模型的拟合优度D.回归模型是否满足经典假定E.模型的预测精度

更多“以下关于统计分析的说法,错误的是( )。A.回归模型的设定必须满足一定的假定条件B.在回归模型满足 ”相关问题

  • 第1题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项满足
    Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    DW检验的假设条件为解释变量x为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式

    并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第2题：

    在多元线性回归模型的基本假定中，随机误差项满足F分布。


    解释变量是确定性变量 , 不是随机变量;随机误差项具有 0 均值和等方差 ,;随机误差项相互独立

  • 第3题：

    13、在多元线性回归模型的基本假定中，随机误差项满足F分布。


    1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量; 2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差; 3、随机误差项彼此不相关; 4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立; 5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是 满秩矩阵 ; 6、随机误差项服从正态分布。

  • 第4题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（　　）。


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第5题：

    多元线性回归模型有哪些基本假定？为什么要求多元线性回归模型满足一些基本假设？当这些假定不满足时对回归模型有何影响？


    1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量；2、对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；3、随机误差项彼此不相关；4、解释变量是确定性变量，不是随机变量，与随机误差项彼此之间相互独立；5、解释变量之间不存在精确的（完全的）线性关系，即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵；6、随机误差项服从正态分布。

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