假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
题目
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。
A．1459.64
B．1460.64
C．1469.64
D．1470.64
相似考题
参考答案和解析
正确答案：C
更多“假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为145 ”相关问题
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第1题：
假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点，则4月15 E1的指数期货理论价格是（ ）点。A.1459．64
B.1460．64
C.1469．64
D.1470．64答案：C解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／365]=1450[1+（8%-1．5%）5／24]=1469．64（点）。 -
第2题：
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00答案：A解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-D）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-D）×（T-t）/365]=1450×[1十（6%一1%）×3/12]=1468.13（点）。 -
第3题：
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A、1468.13
B、1468.47
C、1457.03
D、1537答案：A解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]=1450[1+（6%-1%）3/12]=1468.13（点）。 -
第4题：
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03答案：C解析：股指期货理论价格：F（t，T）=S（t）[1十（r-d）×（T-t）/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]-1468.13（点） -
第5题：
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468.13
B.1468.47
C.1457.03
D.1537答案：A解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]=1450[1+（6%-1%）3/12]=1468.13（点）。