牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。A．(高执行价格—低执行价格)—最大风险B．(高执行价格—低执行价格)+最大风险C．低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益D．低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益

题目

牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。

A．(高执行价格—低执行价格)—最大风险

B．(高执行价格—低执行价格)+最大风险

C．低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益

D．低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益

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1.熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

2.下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（ ）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权B．预测行情看涨时使用C．最大风险为净权利金D．最大收益为净权利金

3.卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

4.卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利

更多“牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为( )。A.(高执行价格—低执行价格)—最大风险B.(高执行价格—低 ”相关问题

  • 第1题：

    看涨期权空头的损益平衡点为（ ）。（不计交易费用）

    A.标的物的价格+执行价格
    B.标的物的价格—执行价格
    C.执行价格+权利金
    D.执行价格—权利金

    答案：C
    解析：
    看涨期权空头即卖出看涨期权，卖出看涨期权的损益平衡点为执行价格+权利金。

  • 第2题：

    看涨期权空头的损益平衡点为（ ）。(不计交易费用)

    A. 标的物的价格+执行价格
    B. 标的物的价格—执行价格
    C. 执行价格+权利金
    D. 执行价格—权利金

    答案：C
    解析：
    看涨期权空头即卖出看涨期权，卖出看涨期权的损益平衡点为执行价格+权利金。

  • 第3题：

    8、蝶式价差策略的构成：

    A．买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份

    B．买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份

    C．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份

    D．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份


    买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份;买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份;卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份

  • 第4题：

    看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

    A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
    B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
    C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
    D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

    答案：C,D
    解析：
    根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。

  • 第5题：

    买进看涨期权的损益平衡点是（ ）。

    A.期权价格
    B.执行价格-期权价格
    C.执行价格
    D.执行价格+权利金

    答案：D
    解析：
    买进看涨期权，损益平衡点为执行价格+权利金。故本题答案为D。

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