在（ ）情况下，其他条件都相同，但是到期日不同的两个看涨(或看跌)期权价格相等。A．深度实值的时候B．深度虚值的时候C．平值的时候D．任何时候

题目

在（ ）情况下，其他条件都相同，但是到期日不同的两个看涨(或看跌)期权价格相等。

A．深度实值的时候

B．深度虚值的时候

C．平值的时候

D．任何时候

相似考题

1.在其他条件一定的情形下，执行价格相同的期权，到期时间越长， 看涨期权的到期日价值就越高；看跌期权的到期日价格就越低。（ ）

2.在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有(　　)。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

3.在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

4.下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。 A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零 C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格 D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

更多“在( )情况下,其他条件都相同,但是到期日不同的两个看涨(或看跌)期权价格相等。 A.深度实值的时候 ”相关问题

  • 第1题：

    26、如果标的资产S，到期日T都相同，则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数，与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数，在相同的执行价格K处相等


    正确

  • 第2题：

    1、其他条件相同，下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的？

    A．距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高

    B．基础资产的价格波动性越小，期权费越高

    C．执行价格越高，看跌期权的期权费越高

    D．以上都正确


    执行价格越高，看跌期权的期权费越高

  • 第3题：

    6、跨式组合策略构成：

    A．相同执行价格

    B．相同到期日

    C．同种股票的看涨期权和看跌期权

    D．不同股票的看涨期权和看跌期权


    相同执行价格;相同到期日;同种股票的看涨期权和看跌期权

  • 第4题：

    其他条件相同，下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的？

    A．距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高

    B．基础资产的价格波动性越小，期权费越高

    C．执行价格越高，看跌期权的期权费越高

    D．以上都正确


    执行价格越高，看跌期权的期权费越高

  • 第5题：

    如果标的资产S，到期日T都相同，则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数，与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数，在相同的执行价格K处相等


    正确

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