买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权，权利金为10元/吨，同时买入I手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权，权利金为20元/吨，则该期权投资组合的损益平衡点为（ ）。A．2070,2120B．2110,2120C．2200,1900D．2200,2300

题目

买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权，权利金为10元/吨，同时买入I手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权，权利金为20元/吨，则该期权投资组合的损益平衡点为（ ）。

A．2070,2120

B．2110,2120

C．2200,1900

D．2200,2300

相似考题

1.某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。A．886B．854C．838D．824

2.某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（ ）港元。A．1000B．1500C．1800D．2000

3.以下为实值期权的是（ ）。A．执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权B．执行价格为300元/吨，市场价格为350元吨的小麦卖出看跌期权C．执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权D．执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权

4.某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)A．亏损10美元/吨B．亏损20美元/吨C．盈利10美元/吨D．盈利20美元/吨

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  • 第1题：

    某产业客户预期塑料主力合约即将上涨100点,通过询价了解到买卖平值期权报价如下:买入看涨期权:110元／吨;买入看跌期权:95元／吨卖出看跌期权:120元／吨;卖出看涨期权:115元／吨如果考虑到该企业期望通过期权实现盈利,正确的操作应该是()。

    A.预期价格上涨，买入看涨期权，锁定采购成本

    B.预期价格上涨，买入看跌期权，锁定销售收入

    C.预期价格上涨，考虑买入看涨期权的权利金支出成本大于100点，卖出看跌期权更加适合

    D.预期价格上涨，买入看跌期权的收益不够高，可以考虑卖出看涨期权


    答案：C

  • 第2题：

    某交易者预测5月份大豆期货价格将上升。故买入5手，成交价格为3000元/吨；当价格升到3030元/吨时，买入3手；当价格升到3040元/吨时，买入2手，则该交易者持仓的平均价格为（ ）元/吨。

    A.3023.33
    B.3030
    C.3017
    D.3019

    答案：C
    解析：
    （3000*5+3030*3+3040*2）/10=3017元/吨。

  • 第3题：

    某交易者预测7月大豆期货合约价格将上升，故买入5手，价格为4010元/吨；价格升至4030元/吨时，买入3手；当价格升至4040元/吨买入2手，则平均买入价为（ ）元/吨。

    A.4030
    B.4012
    C.4022
    D.4040

    答案：C
    解析：
    （4010*50+4030*30+4040*20）/100=4022

  • 第4题：

    客户以50元／吨的权利金卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权，他可以通过( )方式来了结期权交易。

    A. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
    B. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权
    C. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
    D. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权

    答案：B
    解析：
    如果期货期权卖方通过对冲了结其在手的合约部位，就必须买入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。故此题选B。

  • 第5题：

    某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1 840元／吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为I 890元／吨，5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1 810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1 875元／吨，计算套利的净盈亏为（ ）。（交易所规定1手=10吨）

    A.亏损150元
    B.获利150元
    C.亏损160元
    D.获利160元

    答案：B
    解析：
    7月份合约盈亏情况：1840-1810=30，获利30元／吨；9月份合约盈亏情况：1875-1890=-15，亏损15元／吨；因此，套利结果：（30-15）10=150（元），获利150元。

  • 第6题：

    某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，执行价格为2000港元／吨，权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。

    • A、11300
    • B、1500
    • C、1800
    • D、2000

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为4 940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（  ）。
    A

    若市场价格为4 900元／吨，损失为200元

    B

    若市场价格为4 960元／吨，损失为200元

    C

    若市场价格为4 940元／吨，收益为1800元

    D

    若市场价格为4 920元／吨，收益为1000元


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    客户甲以20元／吨买入10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元／吨，那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。
    A

    以30元／吨卖出（平仓）10手5月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权

    B

    以20元／吨卖出（平仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权

    C

    以30元／吨卖出（平仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权

    D

    以30元／吨买入（开仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买人1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    1800

    D

    2000


    正确答案： D
    解析： 投资者买人看涨期权的标的物大豆期货合约的实际成本为：2000+20=2020（港元／吨）；投资者执行看涨期权后在期货市场上平仓收益为：（2200-2020）×10=1800（港元）。

  • 第10题：

    单选题
    甲公司是一家食品加工企业，需要在3个月后采购一批大豆。目前大豆的市场价格是4000元／吨。甲公司管理层预计3个月后大豆的市场价格将超过4600元／吨，但因目前甲公司的仓储能力有限，现在购入大豆将不能正常存储。甲公司计划通过衍生工具交易抵消大豆市场价格上涨的风险，下列方案中，甲公司可以采取的是（）。
    A

    卖出3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看涨期权

    B

    卖出3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看跌期权

    C

    买入3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看涨期权

    D

    买入3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看跌期权


    正确答案： D
    解析： 企业需要在3个月后采购一批大豆，并且由于价格要上涨，应买入看涨期权。

  • 第11题：

    单选题
    某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨时，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手。该交易者建仓的方法为（）。
    A

    平均买高策略

    B

    平均买低策略

    C

    金字塔式买入卖出策略

    D

    以上均不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权和约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货和约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张和约1吨标的物，其他费用不计）
    A

    10

    B

    -20

    C

    30

    D

    40


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为( )元。

    A．亏损150

    B．获利150

    C．亏损200

    D．获利200


    正确答案：D
    5月份合约盈亏情况：1840-1810=30(元/吨)，即获利30元/吨；
    7月份合约盈亏情况：1880-1890=-10(元/吨)，即亏损10元/吨；
    套利结果：10×30-10×10=200(元)，即获利200元。

  • 第14题：

    3月17日，某投资者买入5月豆粕的看涨期权，权利金为150元／吨，敲定价格为2800元／吨，当时5月豆粕期货的市场价格为2905元／吨。该看涨期权的时间价值为( )元／吨。

    A. 45
    B. 55
    C. 65
    D. 75

    答案：A
    解析：
    时间价值=期权价格-内涵价值=150-(2905-2800)=45(元／吨)。故此题选A。

  • 第15题：

    某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到30元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨时，买入20手；当油价升到4050元/吨时，买入10手。该交易者建仓的方法为（ ）。

    A：平均买高策略
    B：平均买低策略
    C：金字塔式买入卖出策略
    D：以上均不对

    答案：C
    解析：
    考查金字塔式买入卖出策略。

  • 第16题：

    某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（ ）。

    A.不执行期权，收益为0
    B.不执行期权，亏损为100元／吨
    C.执行期权，收益为300元／吨
    D.执行期权，收益为200元／吨

    答案：D
    解析：
    如果不执行期权，亏损为权利金，即100元／吨；如果执行期权，收益为2500-2200-100=200（元／吨），因此执行期权。故此题选D。

  • 第17题：

    某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨时，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手。该交易者建仓的方法为（）。

    • A、平均买高策略
    • B、平均买低策略
    • C、金字塔式买入卖出策略
    • D、以上均不对

    正确答案:C

  • 第18题：

    某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

    • A、-30美元/吨
    • B、-20美元/吨
    • C、10美元/吨
    • D、-40美元/吨

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2 000港元／吨，期权权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2 200港元／吨，该投机者要求行使期权，于足以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利(    )港元。
    A

    1 000

    B

    1 500

    C

    1 800

    D

    2 000


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，执行价格为2000港元／吨，权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。
    A

    11300

    B

    1500

    C

    1800

    D

    2000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买入5月份豆粕看涨期权，敲定价格为2840元／吨，权利金为120元／吨，则该期权的损益平衡点为()元／吨。
    A

    2720

    B

    2900

    C

    2960

    D

    3020


    正确答案： D
    解析： 买进看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=2840+120=2960（元／吨）。

  • 第22题：

    单选题
    某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
    A

    -30美元/吨

    B

    -20美元/吨

    C

    10美元/吨

    D

    -40美元/吨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为（）。
    A

    6，5

    B

    6，4

    C

    8，5

    D

    8，4


    正确答案： C
    解析：

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