某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于( )。A．正向市场的熊市套利B．反向市场的熊市套利C．反向市场的牛市套利D．正向市场的牛市套利

题目

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于( )。

A．正向市场的熊市套利

B．反向市场的熊市套利

C．反向市场的牛市套利

D．正向市场的牛市套利

相似考题

1.某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨，则此种情况属于（ ）。A．正向市场的熊市套利B．反向市场的熊市套利C．后向市场的牛市套翻ID．正向市场的牛市套利

2.某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再( )。A．在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B．同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C．同时买入3手7月SHFE铜期货合约D．在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约

3.以下为跨期套利的是（ ）。 Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约 Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约 Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约 Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅳ

4.某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为（ ）。A．100元/吨B．200元/吨C．300元/吨D．400元/吨

更多“某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元／吨。同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为6 ”相关问题

  • 第1题：

    以下为跨期套利的是（ ）。
    Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
    Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
    Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
    Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。所以Ⅰ、Ⅳ选项正确。Ⅱ项为跨市套利，Ⅲ项并非同时买入卖出，所以错误。

  • 第2题：

    下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。

    A.以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
    B.以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
    C.以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
    D.以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买

    答案：C
    解析：
    金字塔增仓应遵循以下两个原则：①只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；②持仓的增加应渐次递减。

  • 第3题：

    在我国，4月27日,某交易者进行套利易同时买入10手7月铜期货合约、卖出 20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860 、36200、36250元/吨时,该投资者的盈亏为多少?（ ）

    A.盈利1500元
    B.亏损1500元
    C.盈利1300元
    D.亏损1300元

    答案：B
    解析：
    铜期货合约每手5吨。该投资者盈亏 =（-10*5*35820+20*5*36180-10*5*36280）+（10*5*35860-
    20*5*36200+10*5*36250）=13000-14500=-1500（元）

  • 第4题：

    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）

    A.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
    B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
    C.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
    D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约

    答案：D
    解析：
    一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费为90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平时，可以卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。

  • 第5题：

    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。

    • A、正向市场的熊市套利
    • B、反向市场的熊市套利
    • C、反向市场的牛市套利
    • D、正向市场的牛市套利

    正确答案:D

  • 第6题：

    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。

    • A、蝶式套利
    • B、卖出套利
    • C、投机
    • D、买进套利

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    下列做法中符合金字塔买入投机交易特点的是(    )。
    A

    以7 000美元／吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至、7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7 100美元／吨再买入3手铜期货合约

    B

    以7 100美元／吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7 000美元／吨再买入1手铜期货合约

    C

    以7 000美元／吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7 100美元／吨再买入1手铜期货合约

    D

    以7 100美元／吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7 000美元／吨再买入3手铜期货合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。
    A

    亏损100美元／吨

    B

    盈利100美元／吨

    C

    亏损50美元／吨

    D

    盈利50美元／吨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约

    B

    卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约

    C

    买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约

    D

    卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约


    正确答案： C
    解析：
    一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费为90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平时，可以卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。

  • 第10题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是(  )交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买入套利


    正确答案： C
    解析： 买入套利：买高卖低卖出套利：买低卖高

  • 第11题：

    单选题
    下面做法中符合金字塔式买入投机交易的是（　　）。
    A

    以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约

    B

    以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约

    C

    以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约

    D

    以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入3手铜期货合约


    正确答案： B
    解析：
    金字塔式买入投机交易应遵循以下两个原则：①只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；②持仓的增加应渐次递减。根据以上原则，BD两项期货价格持续下跌，现有持仓亏损，不应增仓；AC两项，期货价格持续上涨，现有持仓盈利，可逐次递减增仓，但A项不符合渐次递减原则。

  • 第12题：

    在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为（ ）。

    A.盈利1500元
    B.亏损1500元
    C.盈利1300元
    D.亏损1300元

    答案：B
    解析：
    铜期货合约5吨/手。该投资者盈亏=（-10×5×35820+20×5×36180-10×5×36280）+（10×5×35860-20×5×36200+10×5×36250）=13000-14500=-1500（元）。

  • 第13题：

    在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约的同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。铜期货合约的交易单位为5吨/手，该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）

    A.亏损25000
    B.盈利25000
    C.盈利50000
    D.亏损50000

    答案：B
    解析：
    铜期货合约的交易单位为5吨/手，故5月份合约平仓的盈亏=（46800-45800）×10×5=50000（元）；7月份合约平仓的盈亏=（46600-47100）×10×5=-25000（元）。因此，该交易者盈亏状况是盈利50000-25000=25000（元）。

  • 第14题：

    投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是（ ）交易。

    A.蝶式套利
    B.买入套利
    C.卖出套利
    D.投机

    答案：C
    解析：
    如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。

  • 第15题：

    以下为跨期套利的是（ ）。
    Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约。同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
    Ⅱ.卖出上海期货交月所5月份铜期货合约。同时卖出LME 8月份铜期货合约
    Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
    Ⅳ.卖出LME 5月份铜期货合约，同时买入LME 8月铜期货合约

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    根据跨期套利的定义，同一市场同时买入或卖出同种商品不同交割月份的交易。

  • 第16题：

    以下构成跨期套利的是（）。

    • A、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
    • B、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
    • C、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
    • D、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜期货合约的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约

    B

    卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约

    C

    买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约

    D

    卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约


    正确答案： A
    解析：
    一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜期货合约的价差将趋于合理水平时，可以卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。

  • 第18题：

    单选题
    以下构成跨期套利的是（　　）。[2012年9月真题]
    A

    买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约

    B

    买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

    C

    买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约

    D

    买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约


    正确答案： B
    解析：
    跨期套利是指在同一市场（交易所）同时买入或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

  • 第19题：

    单选题
    以下构成跨期套利的是()。
    A

    买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约

    B

    买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

    C

    买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约

    D

    买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约


    正确答案： A
    解析： 跨期套利是指在同一市场(交易所)同时买入或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

  • 第20题：

    多选题
    7月1日，某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（　　）美元/吨。
    A

    亏损100

    B

    盈利100

    C

    亏损50

    D

    盈利50


    正确答案： B,A
    解析：
    该交易者进行的是买进套利，平仓时价差扩大了50美元/吨，因而其套利盈利50美元/吨。

  • 第21题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买进套利


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（）。
    A

    100元/吨

    B

    200元/吨

    C

    300元/吨

    D

    400元/吨


    正确答案： D
    解析：

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